2021年三季度中国证券私募基金巅峰榜
2021年三个季度已经过去，市场风格经历了多次轮转。春节前，抱团风格显著，春节后，全球在通胀及流动性收紧预期之下，抱团股逐步瓦解，中小盘个股普涨，市场明显回调。4月之后，前期超跌的核心资产有逆袭之势，股票市场回暖，赚钱效应明显升温。6-8月份，宏观增速放缓，PPI-CPI剪刀差逐步扩大，市场风格分化极致，资金持续追捧以新能源汽车、半导体、光伏为代表的高景气行业。另一方面，周期性行业在产品价格持续上涨的推动下从8月份开始一直持续强势。进入9月份，“能耗双控”、“限电限产”等政策的严格执行，煤炭、有色金属等板块出现较大幅度的回撤，而消费、医药等板块在资金避险情绪下出现小幅反弹。
根据格上研究统计，2021年以来，证券类私募行业平均收益为8.66%，股票策略表现分化，平均收益为8.13%，榜单内部分机构涨幅超50%，但也有机构收益暂时为负。各个策略中，表现最为突出的是宏观对冲策略，平均收益13.43%，程序化期货平均收益为9.95%。
1、股票策略、债券策略：私募管理人需在基金业协会有备案数据，总管理规模超过50亿元，该策略对外公布净值的主基金数超2只；采用该私募管理人旗下产品平均收益进行排名；且对应策略产品数量占比超过50%。
2、相对价值套利策略、相对价值阿尔法策略、量化复合策略、管理期货策略、宏观对冲策略和组合基金：私募管理人需在基金业协会有备案数据，总管理规模超过10亿元，且对应策略产品数量超过5只。
特别说明：
格上证券私募基金巅峰榜是以基金过往业绩为基础的定量评价，仅为格上研究使用，排名结果只陈述过去，不预测未来，不构成投资建议。投资人不应以业绩排名作为基金购买或赎回的指引，由此带来的投资风险由投资者自行承担。(来源：格上研究)
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