SSE WEEKLY COLLOQUIUM活动回顾 | 2023理工学院系列研讨会第四十八讲

2023年11月17日上午，理工学院Weekly Colloquium迎来了第四十八场系列讲座。本次讲座邀请嘉宾为刘杨教授。刘教授为我校师生带来题为“Robust Quantile Aggregation with Dependence Uncertainty”的学术报告会。让我们一起看看本期讲座内容吧！

一

讲者简介

刘杨博士目前担任香港中文大学（深圳）理工学院助理教授。他分别于2016年和2021年获得清华大学数学学士和博士学位，之后在滑铁卢大学和斯坦福大学担任博士后研究员。他的研究领域包括金融数学、精算学、应用概率、运筹学、随机控制。

刘杨博士致力于研究金融和保险领域中的随机复杂系统与结构，具体包括非凹/凸效用投资组合优化、相依不确定下的稳健风险聚合、风险共担与风险度量等问题。研究成果发表于领域内著名学术期刊，如MF、FS、SICON等。他曾获得北京市优秀博士毕业生和清华大学优秀博士论文奖。他也在研究机器学习和统计方法在金融和保险领域的建模与应用。

二

讲座内容

本次研讨会中，刘杨教授介绍了“带依赖不确定性的稳健分位数聚集”（Robust Quantile Aggregation with Dependence Uncertainty），介绍了问题的理论与应用。

刘教授首先介绍了“稳健风险聚集”（Robust Risk Aggregation, RRA）问题；这类问题有固定的边缘分布，却有不确定的变量依赖关系。该问题在概率论、最优传输理论、风险管理等领域均有重要意义。接着，刘教授报告了其在该领域的最新进展。他介绍了分位点聚集（quantile aggregation）和区间风险价值（Range Value-at-Risk, RVaR）的卷积界（convolution bound）估计，并用解析界（analytical bound）和数值算法进行验证比较。通过卷积界的最优化向量（optimizing vector），刘教授给出了RRA中变量依赖结构（dependence structure）的清晰刻画。

在研讨会的后半部分，刘教授介绍了RRA问题和其卷积界估计的应用。在稳健证券组合选择（robust portfolio selection）中，刘教授通过拉格朗日乘子技巧，结合该估计界，得到了原问题的下界。在证券组合的多样化（portfolio diversification）中，刘教授通过特定的建模，得到了关于依赖不确定性（dependence uncertainty）对证券组合风险影响的洞见。而经济学中的“O型圈理论”（O-ring theory）也存在分位数聚集（quantile aggregation）问题，而该问题的求解能够给出企业与员工最优匹配的指导。

点击阅读原文，查看本次讲座的录播回放。

三

下期预告

理工学院致力于营造校园科研学术氛围，让师生在轻松愉快的氛围中热烈讨论相关学术内容。小编也愈发期待下期11月24日由陈仲欣教授带来的精彩学术报告！我们不见不散哦！

感谢各位老师同学的大力支持和配合，如果大家对本系列活动有任何建议或意见，欢迎发送邮件至[e-mail]，你们的建议将对本活动的持续发展提供帮助！

文案 | 周诗璟 理工学院 逸夫书院

点击以下链接，进入理工时刻：