suest - 支持面板数据的似无相关检验

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1. 问题背景

检验组间系数差异时（详情参见 「Stata: 如何检验分组回归后的组间系数差异？」），一种常用的方法是基于似无相关估计的 su-test，在 Stata 中可以用 suest 命令快捷地实现。但 suest 不支持 xtreg 命令，因此无法直接将该方法直接应用于面板数据模型，如 FE 或 RE。

2. 旧方法(手动处理)

可以预先手动去除个体效应，继而对变换后的数据执行 OLS 估计，步骤如下：

• step 1：对于固定效应模型而言，可以使用 center 或 xtdata 命令去除个体效应；对于随机效应模型而言，可以使用 xtdata 命令去除个体效应。

• step 2：按照截面数据的方法对处理后的数据进行分组估计，并执行 suest 估计和组间系数检验。

• 举个例子：

1. *-SUEST test for panel data

2. *-数据概况

3. webuse "nlswork", clear

4. xtset idcode year

5. xtdes

6. *-对核心变量执行组内去心：去除个体效应

7. help center //外部命令, 下载命令为 ssc install center, replace

8. local y "ln_wage"

9. local x "hours tenure ttl_exp south"

10. bysort id: center `y', prefix(cy_) //组内去心

11. bysort id: center `x', prefix(cx_)

12. *-分组回归分析

13. reg cy_* cx_* i.year if collgrad==0 // 非大学组

14. est store Yes

15. reg cy_* cx_* i.year if collgrad==1 // 大学组

16. est store No

17. *-列示分组估计结果

18. esttab Yes No, nogap mtitle(Yes_Coll No_Coll) ///

19. star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) s(r2 N)

20. *-似无相关估计

21. suest Yes No

22. *-组间差异检验

23. test [Yes_mean]cx_ttl_exp = [No_mean]cx_ttl_exp

24. test [Yes_mean]cx_hours = [No_mean]cx_hours

3. 新方法: 安装新版 suest 命令

目前，可以使用 Federico Belotti. 更新后的 suest.ado 文档替换 Stata 官方提供的 suest.ado 文档。前者支持 xtreg 命令。

替换方法为：

• Step 1： 执行 net install suest, replace 命令，suest.ado  文件被自动安装在 stata15\ado\plus\s 文件夹中。

• Step 2： 用 stata15\ado\plus\s 文件夹中的 suest.ado 文件替换掉  stata15\ado\base\s 文件夹中的同名文件。

然后就可以在完成 xtreg …… 估计后，使用 suest 命令进行组间系数差异检验了。

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