suest - 支持面板数据的似无相关检验
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一起学空间计量……
1. 问题背景
检验组间系数差异时(详情参见 「Stata: 如何检验分组回归后的组间系数差异?」),一种常用的方法是基于似无相关估计的 su-test,在 Stata 中可以用 suest
命令快捷地实现。但 suest
不支持 xtreg
命令,因此无法直接将该方法直接应用于面板数据模型,如 FE 或 RE。
2. 旧方法(手动处理)
可以预先手动去除个体效应,继而对变换后的数据执行 OLS 估计,步骤如下:
step 1:对于固定效应模型而言,可以使用
center
或xtdata
命令去除个体效应;对于随机效应模型而言,可以使用xtdata
命令去除个体效应。step 2:按照截面数据的方法对处理后的数据进行分组估计,并执行
suest
估计和组间系数检验。举个例子:
*-SUEST test for panel data
*-数据概况
webuse "nlswork", clear
xtset idcode year
xtdes
*-对核心变量执行组内去心:去除个体效应
help center //外部命令, 下载命令为 ssc install center, replace
local y "ln_wage"
local x "hours tenure ttl_exp south"
bysort id: center `y', prefix(cy_) //组内去心
bysort id: center `x', prefix(cx_)
*-分组回归分析
reg cy_* cx_* i.year if collgrad==0 // 非大学组
est store Yes
reg cy_* cx_* i.year if collgrad==1 // 大学组
est store No
*-列示分组估计结果
esttab Yes No, nogap mtitle(Yes_Coll No_Coll) ///
star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) s(r2 N)
*-似无相关估计
suest Yes No
*-组间差异检验
test [Yes_mean]cx_ttl_exp = [No_mean]cx_ttl_exp
test [Yes_mean]cx_hours = [No_mean]cx_hours
3. 新方法: 安装新版 suest 命令
目前,可以使用 Federico Belotti.
更新后的 suest.ado
文档替换 Stata 官方提供的 suest.ado
文档。前者支持 xtreg
命令。
替换方法为:
Step 1: 执行
net install suest, replace
命令,suest.ado
文件被自动安装在 stata15\ado\plus\s 文件夹中。Step 2: 用 stata15\ado\plus\s 文件夹中的 suest.ado 文件替换掉 stata15\ado\base\s 文件夹中的同名文件。
然后就可以在完成 xtreg ……
估计后,使用 suest
命令进行组间系数差异检验了。
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