互助问答第28期：稳健性检验及地区虚拟变量设置
问题1：我在做联立方程组（reg3）时，更换了核心变量(意思相近的)做robust check，但发现有些控制变量的显著性甚至发生了变化，比如从不显著到1%显著性水平上显著，这应该是说明结果的不稳健吧？所以具体是什么原因造成的呢，重要的是应该怎么解决？另外就是，联立方程中是否要加入地区虚拟变量，比如省份虚拟变量，因为看了一些相关文章都没有说清，如果不要，理由是什么呢？
答案1:
稳健性检验旨在检验核心自变量与因变量的关系是否稳健。如果核心变量前的系数比较稳定，就可以认为结果比较稳健。控制变量前的系数是否发生明显变化并不见得是研究者关心的问题，一般情形下无需特别处理。是否应该加入地区虚拟变量与用什么方法没有必然联系，需要关注计量模型背后的理论逻辑——如果理论上认为地区层面的因素是因变量的决定因素之一，那么就应当纳入地区层面的变量。地区层面的变量可以是有具体意涵的变量（比如地区GDP），也可以是地区虚拟变量（可以囊括所有地区层面不随时间变化的影响因素）。当经济理论要求纳入地区层面变量时，在数据结构允许的情况下，一般需要至少控制地区层面的虚拟变量，这样可以避免遗漏某些不随时间变化的地区信息。
学术指导：张晓峒老师
本期解答人：中关村大街
编辑：杨芳 Hollian 知我者
统筹：芋头 易仰楠
技术：知我者
往期回顾
关于我们
如果您在计量学习和实证研究中遇到问题，请及时发到邮箱szlw58@126.com，专业委员会有30名编辑都会看，您的问题会得到及时关注！请您将问题描述清楚，任何有助于把问题描述清楚的细节都能使我们更方便地回答您的问题，提问细则参见：实证研究互助平台最新通知
如果您想成为问题解答者，在帮助他人过程中巩固自己的知识，请发邮件至szlw58@126.com（优先）或给本公众号留言或加微信793481976给群主留言，我们诚挚欢迎热心的学者和学生。具体招募信息请参见：实证研究互助平台志愿者团队招募公告
鲜活的事例更有助于提高您的研究水平，呆板的教科书让人生厌。如果您喜欢，请提出您的问题，也请转发推广！
（欢迎转发，欢迎分享；转载请注明出处，引用和合作请留言。本文作者拥有所有版权，原创文章最早发表于“论文导向计量实证社区”。任何侵权行为将面临追责！）