期权异动头条——$SVXY（看空VIX）
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期权异动头条
专注于期权异动大单分析，以图文的方式表现资金流对市场的看法。
内容由美股实战学院研究提供，仅作为参考，不构成您的投资建议。
今日期权异动头条——$SVXY
11月26日盘中，实战期权系统扫描发现巨量$SVXY期权异动。当股价在$48.50时，某交易员以$11.61/张左右的价格共买入2500张 $SVXY 2021年1月15日到期，Strike为$50.00的看涨期权，以及以$1.61/张左右的价格共卖出2500张 $SVXY 2021年1月15日到期，Strike为$100.00的看涨期权 ，组合成了看涨垂直价差期权（Call Debit Spread）总价值超过 $2.5M。
当下并没有检测到与期权异动相结合的股票blocktrade对敲，该看涨异动为纯粹的Call Spread Sweeper 扫单。
截至11月26日，SVXY Jan（21）$50.00 Call 和SVXY Jan（21）$100.00 Call 的未平仓数（Open Interest）分别为239和109，而当日该大单单笔成交量Volume为2500，预计大单明天会显示成功入驻未平仓数，新增Open Interest。
思路解析
$SVXY 为 0.5倍 做空VIX ETF：
买入$SVXY 看涨垂直价差期权表明此交易员看跌VIX，认为在未来的2年波动恐慌指数会有回落。该交易员看好$SVXY在2021年1月15日或之前至少涨到$60.00（$50.00 Strike Price + $10.00 Call Spread期权价格）。
此Call Spread 有着约 4:1的盈亏比，当股价涨至100或以上时为最大利润 $10M。
接下来我们有2年多的时间来验证此大单的威力。
Tips：买入牛市看涨垂直价差期权交易中，投资者的最大利润与最大损失都是有限的，且是已知的。
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