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社投盟可持续发展ESG2.0数据库正式在万得上线
社投盟是中国首家专注于促进可持续发展金融的国际化新公益平台。日前万得上线的可持续发展ESG2.0数据库产品是社投盟可持续发展价值评估标准研发成果之一,是根据社投盟自主研发的可持续发展价值评估模型,以A股上市公司沪深300成分股为对象,进行经济、社会和环境综合价值的量化评估数据库。
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以量化评分最高的前100家公司,按照自由流通市值加权构建“可持续发展100”指数,指数中单个样本权重不超过10%。从历史回测看,指数持续跑赢沪深300,且具有更稳定的超额收益。
从指数特征看,可持续发展100指数相比沪深300指数估值更低、股息率更高并且盈利能力更强。
第二,五年回测内回撤率持续优于沪深300。
通过对标中证100指数成分股,分析可见可持续发展100指数成分股规避风险能力更高。可持续发展100指数成分股与中证100指数成分股历史重合度在50%~60%左右,但是可持续发展100指数在选股方面比中证100有更好的规避风险能力。
在因子分析中,发现超额收益率的非财务性驱动因子,可持续发展价值评估模型的单个指标也可融入投资策略作为挑选投资标的有效指标。以非财务驱动因子“绿色发展”为例,从2014年6月30日到2019年7月1日,沪深300内高评分绿色发展组的表现显著好于低评分绿色发展组、无评分绿色发展组。同时,高评分绿色发展组在回测区间也战胜了沪深300全收益指数,而低评分绿色发展组又好于那些没有披露绿色发展相关信息的公司。
为进一步为资本市场提供更充分的分析数据,社投盟与万得合作,免费公开16年6月、17年6月、18年6月以及18年12月的4次三级指标评分数据。具体权限开通,请联系社投盟:
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