【翻译】Sklearn 与 TensorFlow 机器学习实用指南 —— 第4章( 下） 训练模型

作者：ApacheCN【翻译】   Python机器学习爱好者
Python爱好者社区专栏作者
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弹性网络（ElasticNet）

弹性网络介于 Ridge 回归和 Lasso 回归之间。它的正则项是 Ridge 回归和 Lasso 回归正则项的简单混合，同时你可以控制它们的混合率 $r$，当 $r=0$ 时，弹性网络就是 Ridge 回归，当 $r=1$ 时，其就是 Lasso 回归。具体表示如公式 4-12。

公式 4-12：弹性网络损失函数

$$ J(\theta)=MSE(\theta)+r\alpha\sum\limits_{i=1}^n\left|\theta_i \right|+\frac{1-r}{2}\alpha\sum\limits_{i=1}^n\theta_i^2 $$

那么我们该如何选择线性回归，岭回归，Lasso 回归，弹性网络呢？一般来说有一点正则项的表现更好，因此通常你应该避免使用简单的线性回归。岭回归是一个很好的首选项，但是如果你的特征仅有少数是真正有用的，你应该选择 Lasso 和弹性网络。就像我们讨论的那样，它两能够将无用特征的权重降为零。一般来说，弹性网络的表现要比 Lasso 好，因为当特征数量比样本的数量大的时候，或者特征之间有很强的相关性时，Lasso 可能会表现的不规律。下面是一个使用 Scikit-Learn ElasticNet（l1_ratio指的就是混合率 $r$）的简单样本：

>>> from sklearn.linear_model import ElasticNet >>> elastic_net = ElasticNet(alpha=0.1, l1_ratio=0.5) >>> elastic_net.fit(X, y) >>> elastic_net.predict([[1.5]]) array([ 1.54333232])

早期停止法（Early Stopping）

对于迭代学习算法，有一种非常特殊的正则化方法，就像梯度下降在验证错误达到最小值时立即停止训练那样。我们称为早期停止法。图 4-20 表示使用批量梯度下降来训练一个非常复杂的模型（一个高阶多项式回归模型）。随着训练的进行，算法一直学习，它在训练集上的预测误差（RMSE）自然而然的下降。然而一段时间后，验证误差停止下降，并开始上升。这意味着模型在训练集上开始出现过拟合。一旦验证错误达到最小值，便提早停止训练。这种简单有效的正则化方法被 Geoffrey Hinton 称为“完美的免费午餐”

图 4-20：早期停止法

提示

随机梯度和小批量梯度下降不是平滑曲线，你可能很难知道它是否达到最小值。 一种解决方案是，只有在验证误差高于最小值一段时间后（你确信该模型不会变得更好了），才停止，之后将模型参数回滚到验证误差最小值。

下面是一个早期停止法的基础应用：

from sklearn.base import clone sgd_reg = SGDRegressor(n_iter=1, warm_start=True, penalty=None,learning_rate="constant", eta0=0.0005) minimum_val_error = float("inf") best_epoch = None best_model = None for epoch in range(1000):    sgd_reg.fit(X_train_poly_scaled, y_train)    y_val_predict = sgd_reg.predict(X_val_poly_scaled)    val_error = mean_squared_error(y_val_predict, y_val)    if val_error < minimum_val_error:        minimum_val_error = val_error        best_epoch = epoch        best_model = clone(sgd_reg)

注意：当warm_start=True时，调用fit()方法后，训练会从停下来的地方继续，而不是从头重新开始。

逻辑回归

正如我们在第1章中讨论的那样，一些回归算法也可以用于分类（反之亦然）。 Logistic 回归（也称为 Logit 回归）通常用于估计一个实例属于某个特定类别的概率（例如，这电子邮件是垃圾邮件的概率是多少？）。 如果估计的概率大于 50%，那么模型预测这个实例属于当前类（称为正类，标记为“1”），反之预测它不属于当前类（即它属于负类 ，标记为“0”）。 这样便成为了一个二元分类器。

概率估计

那么它是怎样工作的？ 就像线性回归模型一样，Logistic 回归模型计算输入特征的加权和（加上偏差项），但它不像线性回归模型那样直接输出结果，而是把结果输入logistic()函数进行二次加工后进行输出（详见公式 4-13）。

公式 4-13：逻辑回归模型的概率估计（向量形式）

$$ \hat{p}=h_\theta(\mathbf{x})=\sigma(\theta^T  \cdot \mathbf{x}) $$

Logistic 函数（也称为 logit），用 $\sigma()$ 表示，其是一个 sigmoid 函数（图像呈 S 型），它的输出是一个介于 0 和 1 之间的数字。其定义如公式 4-14 和图 4-21 所示。

公式 4-14：逻辑函数

$$ \sigma(t)=\frac{1}{1+exp(-t)} $$

图4-21：逻辑函数

一旦 Logistic 回归模型估计得到了 $\mathbf{x}$ 属于正类的概率 $\hat{p}=h_\theta(\mathbf{x})$，那它很容易得到预测结果 $\hat{y}$（见公式 4-15）。

公式 4-15：逻辑回归预测模型

$$ \hat{y}= \begin{cases} 0, &\hat{p}<0.5 \ 1,&\hat{p}\geq0.5 \ \end{cases} $$

注意当 $t<0$ 时 $\sigma(t)<0.5$，当 $t\geq0$时$\sigma(t)\geq0.5$，因此当$\theta^T  \cdot \mathbf{x}$ 是正数的话，逻辑回归模型输出 1，如果它是负数的话，则输出 0。

训练和损失函数

好，现在你知道了 Logistic 回归模型如何估计概率并进行预测。 但是它是如何训练的？ 训练的目的是设置参数向量 $\theta$，使得正例（$y=1$）概率增大，负例（$y=0$）的概率减小，其通过在单个训练实例 $\mathbf{x}$ 的损失函数来实现（公式 4-16）。

公式 4-16：单个样本的损失函数

$$ c(\theta)= \begin{cases} -log(\hat{p}), &y=1 \ -log(1-\hat{p}),&y=0 \ \end{cases} $$

这个损失函数是合理的，因为当 $t$ 接近 0 时，$-log(t)$ 变得非常大，所以如果模型估计一个正例概率接近于 0，那么损失函数将会很大，同时如果模型估计一个负例的概率接近 1，那么损失函数同样会很大。 另一方面，当 $t$ 接近于 1 时，$-log(t)$ 接近 0，所以如果模型估计一个正例概率接近于 0，那么损失函数接近于 0，同时如果模型估计一个负例的概率接近 0，那么损失函数同样会接近于 0， 这正是我们想的。

整个训练集的损失函数只是所有训练实例的平均值。可以用一个表达式（你可以很容易证明）来统一表示，称为对数损失，如公式 4-17 所示。

公式 4-17：逻辑回归的损失函数（对数损失）

$$ J(\theta)=-\frac{1}{m}\sum\limits_{i=1}^m\left[y^{(i)}log\left(\hat{p}^{(i)}\right)+\left(1-y^{(i)}\right)log\left(1-\hat{p}^{(i)}\right)\right] $$

但是这个损失函数对于求解最小化损失函数的 $\theta$ 是没有公式解的（没有等价的正态方程）。 但好消息是，这个损失函数是凸的，所以梯度下降（或任何其他优化算法）一定能够找到全局最小值（如果学习速率不是太大，并且你等待足够长的时间）。公式 4-18 给出了损失函数关于第 $j$ 个模型参数 $\theta_j$ 的偏导数。

公式 4-18：逻辑回归损失函数的偏导数

$$ \frac{\partial}{\partial \theta_j}J(\theta_j)=\frac{1}{m} \sum\limits_{i=1}^m{\left(\sigma\left(\theta^T \cdot \mathbf{x}^{(i)}\right)-y^{(i)}\right)}{x_j}^{(i)} $$

这个公式看起来非常像公式 4-5：首先计算每个样本的预测误差，然后误差项乘以第 $j$ 项特征值，最后求出所有训练样本的平均值。 一旦你有了包含所有的偏导数的梯度向量，你便可以在梯度向量上使用批量梯度下降算法。 也就是说：你已经知道如何训练 Logistic 回归模型。 对于随机梯度下降，你当然只需要每一次使用一个实例，对于小批量梯度下降，你将每一次使用一个小型实例集。

决策边界

我们使用鸢尾花数据集来分析 Logistic 回归。 这是一个著名的数据集，其中包含 150 朵三种不同的鸢尾花的萼片和花瓣的长度和宽度。这三种鸢尾花为：Setosa，Versicolor，Virginica（如图 4-22）。

图4-22：三种不同的鸢尾花

让我们尝试建立一个分类器，仅仅使用花瓣的宽度特征来识别 Virginica，首先让我们加载数据：

>>> from sklearn import datasets >>> iris = datasets.load_iris() >>> list(iris.keys()) ['data', 'target_names', 'feature_names', 'target', 'DESCR'] >>> X = iris["data"][:, 3:] # petal width >>> y = (iris["target"] == 2).astype(np.int)

接下来，我们训练一个逻辑回归模型：

from sklearn.linear_model import LogisticRegression log_reg = LogisticRegression() log_reg.fit(X, y)

我们来看看模型估计的花瓣宽度从 0 到 3 厘米的概率估计（如图 4-23）：

X_new = np.linspace(0, 3, 1000).reshape(-1, 1) y_proba = log_reg.predict_proba(X_new) plt.plot(X_new, y_proba[:, 1], "g-", label="Iris-Virginica") plt.plot(X_new, y_proba[:, 0], "b--", label="Not Iris-Virginica"

图 4-23：概率估计和决策边界

Virginica 花的花瓣宽度（用三角形表示）在 1.4 厘米到 2.5 厘米之间，而其他种类的花（由正方形表示）通常具有较小的花瓣宽度，范围从 0.1 厘米到 1.8 厘米。注意，它们之间会有一些重叠。在大约 2 厘米以上时，分类器非常肯定这朵花是Virginica花（分类器此时输出一个非常高的概率值），而在1厘米以下时，它非常肯定这朵花不是 Virginica 花（不是 Virginica 花有非常高的概率）。在这两个极端之间，分类器是不确定的。但是，如果你使用它进行预测（使用predict()方法而不是predict_proba()方法），它将返回一个最可能的结果。因此，在 1.6 厘米左右存在一个决策边界，这时两类情况出现的概率都等于 50%：如果花瓣宽度大于 1.6 厘米，则分类器将预测该花是 Virginica，否则预测它不是（即使它有可能错了）：

>>> log_reg.predict([[1.7], [1.5]]) array([1, 0])

图 4-24 表示相同的数据集，但是这次使用了两个特征进行判断：花瓣的宽度和长度。 一旦训练完毕，Logistic 回归分类器就可以根据这两个特征来估计一朵花是 Virginica 的可能性。 虚线表示这时两类情况出现的概率都等于 50%：这是模型的决策边界。 请注意，它是一个线性边界。每条平行线都代表一个分类标准下的两两个不同类的概率，从 15%（左下角）到 90%（右上角）。越过右上角分界线的点都有超过 90% 的概率是 Virginica 花。

图 4-24：线性决策边界

就像其他线性模型，逻辑回归模型也可以 $\ell_1$ 或者 $\ell_2$ 惩罚使用进行正则化。Scikit-Learn 默认添加了 $\ell_2$ 惩罚。

注意

在 Scikit-Learn 的LogisticRegression模型中控制正则化强度的超参数不是 $\alpha$（与其他线性模型一样），而是它的逆：$C$。 $C$ 的值越大，模型正则化强度越低。

Softmax 回归

Logistic 回归模型可以直接推广到支持多类别分类，不必组合和训练多个二分类器（如第 3 章所述）， 其称为 Softmax 回归或多类别 Logistic 回归。

这个想法很简单：当给定一个实例 $\mathbf{x}$ 时，Softmax 回归模型首先计算 $k$ 类的分数 $s_k(\mathbf{x})$，然后将分数应用在Softmax函数（也称为归一化指数）上，估计出每类的概率。 计算 $s_k(\mathbf{x})$ 的公式看起来很熟悉，因为它就像线性回归预测的公式一样（见公式 4-19）。

公式 4-19：k类的 Softmax 得分

$$ s_k(\mathbf{x})= \theta^T  \cdot \mathbf{x} $$

注意，每个类都有自己独一无二的参数向量 $\theta_k$。 所有这些向量通常作为行放在参数矩阵 $\Theta$ 中。

一旦你计算了样本 $\mathbf{x}$ 的每一类的得分，你便可以通过Softmax函数（公式 4-20）估计出样本属于第 $k$ 类的概率 $\hat{p}_k$：通过计算 $e$ 的 $s_k(\mathbf{x})$ 次方，然后对它们进行归一化（除以所有分子的总和）。

公式 4-20：Softmax 函数

$$ \hat{p_k}=\sigma{(\mathbf{s}(\mathbf{x}))}k= \frac{exp\left(s_k(\mathbf{x})\right)} {\sum_{j=1}^{K}exp\left(s_j(\mathbf{x})\right)} $$

• $K$ 表示有多少类

• $\mathbf{s}(\mathbf{x})$ 表示包含样本 $\mathbf{x}$ 每一类得分的向量

• $\sigma{(\mathbf{s}(\mathbf{x}))_k}$ 表示给定每一类分数之后，实例 $\mathbf{x}$ 属于第 $k$ 类的概率

和 Logistic 回归分类器一样，Softmax 回归分类器将估计概率最高（它只是得分最高的类）的那类作为预测结果，如公式 4-21 所示。

公式 4-21：Softmax 回归模型分类器预测结果

$$ \hat{y}=argmax\ \sigma{(\mathbf{s}(\mathbf{x}))_k}=argmax \ s_k(\mathbf{x})=argmax \ \left( \theta_k^T  \cdot \mathbf{x}\right) $$

• argmax运算返回一个函数取到最大值的变量值。 在这个等式，它返回使 $\sigma{(\mathbf{s}(\mathbf{x}))_k}$ 最大时的 $k$ 的值

注意

Softmax 回归分类器一次只能预测一个类（即它是多类的，但不是多输出的），因此它只能用于判断互斥的类别，如不同类型的植物。 你不能用它来识别一张照片中的多个人。

现在我们知道这个模型如何估计概率并进行预测，接下来将介绍如何训练。我们的目标是建立一个模型在目标类别上有着较高的概率（因此其他类别的概率较低），最小化公式 4-22 可以达到这个目标，其表示了当前模型的损失函数，称为交叉熵，当模型对目标类得出了一个较低的概率，其会惩罚这个模型。 交叉熵通常用于衡量待测类别与目标类别的匹配程度（我们将在后面的章节中多次使用它）

公式 4-22：交叉熵

$$ J(\Theta)=-\frac{1}{m}\sum\limits_{i=1}^m\sum\limits_{k=1}^Ky_k^{(i)}log\left(\hat{p}_k^{(i)}\right) $$

• 如果对于第 $i$ 个实例的目标类是 $k$，那么 $y_k^{(i)}=1$，反之 $y_k^{(i)}=0$。

可以看出，当只有两个类（$K=2$）时，此损失函数等同于 Logistic 回归的损失函数（对数损失；请参阅公式 4-17）。

交叉熵

交叉熵源于信息论。假设你想要高效地传输每天的天气信息。如果有八个选项（晴天，雨天等），则可以使用3位对每个选项进行编码，因为 $2^3=8$。但是，如果你认为几乎每天都是晴天，更高效的编码“晴天”的方式是：只用一位（0）。剩下的七项使用四位（从 1 开始）。交叉熵度量每个选项实际发送的平均比特数。 如果你对天气的假设是完美的，交叉熵就等于天气本身的熵（即其内部的不确定性）。 但是，如果你的假设是错误的（例如，如果经常下雨）交叉熵将会更大，称为 Kullback-Leibler 散度（KL 散度）。

两个概率分布 $p$ 和 $q$ 之间的交叉熵定义为：$H(p,q)=-\sum_xp(x)\log q(x)$（分布至少是离散的）

这个损失函数关于 $\theta_k$ 的梯度向量为公式 4-23：

公式 4-23：k类交叉熵的梯度向量

$$ \nabla_{\theta_k}J(\Theta)=\frac{1}{m}\sum\limits_{i=1}^m\left(\hat{p}_k^{(i)}-y_k^{(i)}\right)\mathbf{x}^{(i)} $$

现在你可以计算每一类的梯度向量，然后使用梯度下降（或者其他的优化算法）找到使得损失函数达到最小值的参数矩阵 $\Theta$。

让我们使用 Softmax 回归对三种鸢尾花进行分类。当你使用LogisticRregression对模型进行训练时，Scikit Learn 默认使用的是一对多模型，但是你可以设置multi_class参数为“multinomial”来把它改变为 Softmax 回归。你还必须指定一个支持 Softmax 回归的求解器，例如“lbfgs”求解器（有关更多详细信息，请参阅 Scikit-Learn 的文档）。其默认使用 $\ell_12$ 正则化，你可以使用超参数 $C$ 控制它。

X = iris["data"][:, (2, 3)] # petal length, petal width y = iris["target"] softmax_reg = LogisticRegression(multi_class="multinomial",solver="lbfgs", C=10) softmax_reg.fit(X, y)

所以下次你发现一个花瓣长为 5 厘米，宽为 2 厘米的鸢尾花时，你可以问你的模型你它是哪一类鸢尾花，它会回答 94.2% 是 Virginica 花（第二类），或者 5.8% 是其他鸢尾花。

>>> softmax_reg.predict([[5, 2]]) array([2]) >>> softmax_reg.predict_proba([[5, 2]]) array([[ 6.33134078e-07, 5.75276067e-02, 9.42471760e-01]])

图 4-25：Softmax 回归的决策边界

图 4-25 用不同背景色表示了结果的决策边界。注意，任何两个类之间的决策边界是线性的。 该图的曲线表示 Versicolor 类的概率（例如，用 0.450 标记的曲线表示 45% 的概率边界）。注意模型也可以预测一个概率低于 50% 的类。 例如，在所有决策边界相遇的地方，所有类的估计概率相等，分别为 33%。

练习

1. 如果你有一个数百万特征的训练集，你应该选择哪种线性回归训练算法？

2. 假设你训练集中特征的数值尺度（scale）有着非常大的差异，哪种算法会受到影响？有多大的影响？对于这些影响你可以做什么？

3. 训练 Logistic 回归模型时，梯度下降是否会陷入局部最低点？

4. 在有足够的训练时间下，是否所有的梯度下降都会得到相同的模型参数？

5. 假设你使用批量梯度下降法，画出每一代的验证误差。当你发现验证误差一直增大，接下来会发生什么？你怎么解决这个问题？

6. 当验证误差升高时，立即停止小批量梯度下降是否是一个好主意？

7. 哪个梯度下降算法（在我们讨论的那些算法中）可以最快到达解的附近？哪个的确实会收敛？怎么使其他算法也收敛？

8. 假设你使用多项式回归，画出学习曲线，在图上发现学习误差和验证误差之间有着很大的间隙。这表示发生了什么？有哪三种方法可以解决这个问题？

9. 假设你使用岭回归，并发现训练误差和验证误差都很高，并且几乎相等。你的模型表现是高偏差还是高方差？这时你应该增大正则化参数 $\alpha$，还是降低它？

10. 你为什么要这样做：

• 使用岭回归代替线性回归？

• Lasso 回归代替岭回归？

• 弹性网络代替 Lasso 回归？

1. 假设你想判断一副图片是室内还是室外，白天还是晚上。你应该选择二个逻辑回归分类器，还是一个 Softmax 分类器？

2. 在 Softmax 回归上应用批量梯度下降的早期停止法（不使用 Scikit-Learn）。

附录 A 提供了这些练习的答案。

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