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2018年俄罗斯世界杯已经过半,激烈的1/8淘汰赛也在如火如荼的进行,每支球队都渴望晋级,渴望夺冠。梅球王给蒙牛代言的广告也给大家传递出:天生要强是人们与生俱来的自然力量。
同样,在金融市场上,掌握更多金融信息,拥有更多特色金融数据,对投资者来说是十分重要的。因为,它可以作为你的投资增光添彩,朝圣杯更进一步!
今天,万矿Wind量化因子库上线
也是希望大家能基于Wind强大的因子库
在量化投资的战场上
所向披露,强者更强
*注:量化因子库只对万矿高级权限用户、Wind终端用户免费开放。普通用户如需使用高级权限,请点击下方链接:
下面就让我们来了解一下Wind量化因子库的强大吧!
随着定价模型的不断深入,因子不断从基本面因子扩展到技术因子,到分析师预测因子,基于高频数据的因子也应运而生;量化投资机会的增加,也提炼出了量化因子。
为了解决量化因子的需求,Wind专门推出Wind量化数据库(因子库),Wind量化因子库是经过标准化和正态化,量化研究和投资所需因子的数据库,包含20+大类,400+个因子,提供A股市场上市以来的所有因子数据。
优势1: Point in Time
提供每个时点发布的报表数据,避免在回测中引用未来数据!利用万矿量化云分析平台进行测量搭建与回测,提高回测结果的准确性。
案例说明:
万矿的常规财务指标是取每个季度最后一天作为报告期,如取2017年的四个定期报告数据,报告期设置分别为 :一季报:2017-03-31,半年报:2017-06-30,三季报:2017-09-30,年报:2017-12-31。
如果要用wsd取多个报告期的公告数据,则需要将周期设置为季,日期类型设置为日历日(因为有的季度最后一天不是交易日)。
那么我们以基本每股收益指标为例:
测试指标:基本每股收益
时间范围:2017-06-01——2018-07-02
日期类型:日历日
在常规的数据表中,我们看到在第二季度(6月30日)时,该指标的数据为0.68。
但是,实际上,第二季度的财务数据是8月11日(见下图)公布后回填至6月30日的,如果在回测过程中,直接使用常规指标回测,则会引入未来数据。
而Wind因子库财务指标是实时更新的,在当天公布该指标后,会立即更新相关数据。所以大家在回测的时候,不会有未来数据的产生。这会让你的回测更加精准!
优势2: 多维衍生
提供多维度衍生计算报表及指标,无论是你想根据MRQ(最新一季)财务报表或是根据TTM(滚动12个月)。
优势3: 更新及时
因子库的相关数据在交易日当天全部更新完毕。
优势4: 回测分析
从上市至今数据均保留,20+余年可回测。
优势5: 信息准确
配备专业的数据团队进行因子库设计、开以及后期维护工作,人工校验与IT智能相结合,确保因子库信息准确。
我们以WSD函数为例。
第一步:新建一个Notebook。
第二步:创建单元格,点击API函数,在选择指标中选择量化因子。
然后我们就可以复制代码到单元格进行数据获取啦!
以上就是我们万矿正式上线的Wind量化因子库。大家赶紧去使用吧!
(击图片即可查看)
万矿近期还有更多新的功能和产品将强势推出,大家尽请期待~
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