【精彩论文】基于期望效用-熵的风电交易风险控制方法
张伟, 秦艳辉
国网新疆电力有限公司
引文信息
张伟, 秦艳辉, 凌静, 等. 基于期望效用-熵的风电交易风险控制方法[J]. 中国电力, 2020, 53(2): 29-35, 82.
ZHANG Wei, QIN Yanhui, LING Jing, et al. Risk management for wind power trading based on expected utility-entropy[J]. Electric Power, 2020, 53(2): 29-35, 82.
研究背景
电力体制改革逐步打破了电力发、输、配、售垂直一体化的格局，给发电商、电力公司乃至电力用户带来了全新的机遇与挑战。在逐步开放的电力市场环境下，发电商可通过在合约市场以及现货市场等不同类型的市场中合理分配交易电量来规避交易风险，交易电量分配的优化成为发电商关注的重点。风电出力具有随机性和波动性，在制定其参与多个电力市场的发电量分配策略时，需要在考虑风电出力和现货电价不确定性的基础上，同时考虑发电商的风险喜好程度来建立决策模型。
论文所解决的问题及意义
考虑风电商参与月度合约市场、年度合约市场以及现货市场电力交易，发电商在预测现货市场实时电价及自身出力曲线的基础上，建立了基于期望效用-熵模型的风电商的电量分配决策模型来合理分配各市场交易电量，使其在相应的风险喜好程度下承担的收益风险最小。
论文重点内容
当合约市场电价与现货电价联动时风电商收益函数为
式中ay<0、by>0表示年度合约市场交易电价的系数，am<0、bm>0表示年度合约市场交易电价的系数，qy为风电商在年度合约市场中的交易电量，qm为风电商在年度合约市场中的交易电量，Pp为现货市场的交易电价，qp为风电场在现货市场中的交易电量，Q表示风电场的发电量，风电二次项成本系数a＜0，一次项系数b＞0，固定成本c＞0，PS为政府对风电场单位电量的补贴电价。
图1 合约电价与现货电价不联动时电量分配策略
图2 合约电价与现货电价联动时电量分配策略
研究结论
论文针对可再生能源发电出力以及现货市场电价的不确定性情况下风电商面临的最优电量分配策略问题，提出的基于期望效用-熵的决策模型综合考虑了现货电价的波动、风电电量的波动以及风电商对风险的好恶程度，风电商可以根据自身对期望收益和风险的偏好程度使用该决策模型做出电量分配的最优选择。
主要作者介绍
第一作者：张伟，男，高级工程师，从事电力系统自动化和新能源发电方面的研究。
E-mail: alml8488@sohu.com。
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编辑：杨彪
审核：许晓艳
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