投资丨交易记录丨2021-10-11

——  前言  ——

年初「2021，请多关照」的规划中，今年有个任务：完成个人投资策略量化及自动化，公开投资策略及实盘。从下半年开始，我每月都会公开策略及调整思路。

新的尝试，前期肯定有很多不完善的地方，欢迎交流。

——  触发机制  ——

策略机制分为定时操作和临时触发。

本次流程图针对中概上次半个月跌幅超过15%的情绪做了优化，借鉴目标市值增加临时调整。

——  定时操作  ——

• 目标市值建仓已完成品种：每季10号评估调整。目前执行此策略的有红利、传媒、500、医药。下次是12月10号调整。

• 目标市值建仓进行中品种：每月10号评估调整。目前执行此策略的有300、中概、创业、恒生、消费等。当某品种建仓完成时转入A策略。以上品种本月10号执行一次评估。

  ——  临时触发  ——

1. 超15%波动临时触发：未到定时操作时点，但市场波动比上次操作≥15%时，触发临时调整。9月未触发。

2. 网格交易触发：根据网格信号买卖。

简洁版：针对当前可投资金，基于各投资品种未来预期年化收益率，根据概率进行资产组合配置，通过长期持有，达到资产的增长目标。

人话版：每次摸下手头的钱（可投资金），看下市场的东西便宜还是贵（各品种预期收益），觉得（根据概率）便宜的就买入一定比例（组合配置），期望在长期（5年以上）可以到达希望的资产量级。

——  本月思考  ——

目前我还在旅途中，手头暂无更多资料。

基于个人资产组合，目前有几个品种仍未达到该品种当前估值应有的比例。

需提高资产配置的品种：恒生、中概、医疗。

恒生在2016年曾经跟随E大买到第一重仓位，后来没拿住，目前占比不到3%。基于目前估值相对历史不是很高，这次考虑增加占比。

中概目前我的持仓已经达到8.4%，当前不亏不赚，基于不是很贵，继续增加占比，但不买太多了。

医疗上月已买，本月不买。

可降低配置比例的品种：碳中和ETF、XOP。

碳中和ETF目前按利润跟随策略，一直让其奔跑，从最高点止盈一定比例后分批减仓。

XOP因完全是网格交易，网格卖出即可。前期策略留了较多利润作为底仓，而最新策略该品种没计划长持，只作为网格。因此会逐步采用网格节奏，卖出利润部分。

——  本月操作  ——

执行日期：2021-10-11

建仓买入：恒生ETF(X2)、KWEB(X1)

持仓卖出：XOP（临近网格量级）

目标市值：无

备注：以上是基于自己的仓位的动态调节。每个人已有持仓不一样，无参考价值。

——  关于本号 ——

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