Tesla或将引发美股量化危机黑天鹅 天朝可降神兵奇袭华尔街 | 尾部风险管理

本文仅探讨风险和博弈，纯属虚构，不构成任何投资建议

据美国数据公司S3 Partners统计，Tesla股票上的空头今年亏损了180亿美金，单单7月亏损40亿美金。目前仍有199.5亿美金的空头在上面。

而另一方面，由于Tesla业绩的改善，路透社报道，Tesla可能会被加入SP500权重股。

如果真的空头持仓200亿美金，如果/一旦Tesla真的被加入SP500，

跟踪这个全球最核心资产的ETF们将会被动建仓

—— 将会把空头逼向绝路。

理论上，将会重演保时捷/大众汽车逼仓空头的血腥大战。

届时被逼空的Tesla股价可能会上涨50%、100%，甚至更高，可能只是数字游戏，没有本质区别。（纯属逻辑推演，不构成任何投资建议）

SP500和FANG+指数价格将会被歪曲，

间接导致大量量化基金策略失效，砍仓，去杠杆，甚至诱发美股暴跌。

相似场景的Volkswagen 2008年股价在次债危机和雷曼倒闭时，短期上涨了4倍，剧烈干扰了DAX指数，导致不少做空对冲基金亏损、倒闭，也间接打击了统计类、套利型对冲基金。

此乃天降良机，

届时，我天朝可遣一只神兵突击队，四两拨千斤地加入Tesla多头，推波助澜，同时择机做多SP500 VIX。

结果不一定盈利，但会对美股造成混乱，甚至是致命打击。

美国某一线投行调研，目前87%的金融机构认为美股过度高估，泡沫化。只要有混乱，容易星火燎原。

今年3月的美股下跌，一部分重要原因也是量化基金碰到quant crisis，去杠杆，加剧了市场混乱。当时，一贯和股票在危机中保持负相关的黄金也联动下跌，即是由于这个原因，和某些传言的因为通缩根本没有任何关系。

所谓天时、地利、人和，

俱在。

天佑中华！

S&P Bless China!

VOW, DAX, SP500, 2008次债/雷曼危机

附：2月初的一个脑洞，在3月已经巧合地实现...