上海磐耀FOF——简雍资产走访记录2019.10
● 走访时间：2019年10月
● 走访人员：磐耀资产FOF负责人李明鸿
● 走访对接人：副总经理
一．公司基本信息：
1）公司名称：上海简雍资产管理有限公司
2）公司所在：上海浦东新区
3）成立时间：2015年6月
4）员工人数：16
5）当前管理规模：2亿+
6）资管能力优势：公司致力于量化交易、大数据与人工智能领域的研究和投资，核心团队均出自海内外知名高校，且具备多年二级市场实战经验。投研体系成熟领先，在严控风险的基础上为投资者带来资产的长期稳健增值。
7）未来规划方向：不断加强量化的投研深度与软硬件的体系搭建，为与大机构合作打下坚实基础。
8）公司历史沿革：2017.4 完成工商变更、2017.8 获得私募管理人资质
二．核心团队
1. 核心成员背景与分工
刘庆柏 总裁
复旦大学统计学博士，复旦-中植大数据金融与投资研究院常务副院长，曾任中融汇信投资有限公司董事总经理，汇信融植资本总经理等职务。负责公司管理，2017年4月入职。
李晶 副总 简雍资产合规风控负责人
曾任上海常然投资有限公司董事会秘书，上海鸿凯投资有限公司副总经理，华鑫期货有限公司副总经理等职务，是中国期货历史上最早一批交易员。负责公司管理，2017年5月入职。
王欢 投资总监
国防科技大学本科、上海交通大学物理系博士，曾任职中银期货资产管理部总经理、投资经理，江海证券量化投资部投资经理等职务，具备多年量化投资经历。负责投资管理，2019年6月入职。
韩燕 副总
南京审计大学金融学学士，曾任中融汇信期货有限公司运营中心总经理等职务，负责资产管理产品与私募基金的投资决策审核；九年的运营与风险管理实战经验，具有敏锐的市场洞察力、丰富的风险管理手段，秉承合规运作、稳健增值的风险管理理念，负责公司的风控工作。负责运营管理，2017年7月入职。
2.外部顾问
三．投资理念
（1）简述投资理念
在严控风险的基础上追求资产长期稳健增值，
认可金融工程原理：概率取胜，发挥大数定理的威力；
认可行为金融理论：挖掘市场错误定价的模式。
（2）主要策略介绍
1）机器学习增强短周期量价择时Alpha策略
●主要交易品种：
全市场选股、金融期货（IC、IF）对冲
本策略主要通过机器学习算法组合几百个短周期量价技术面因子，在保持所选股票组合与对冲标的指数之间在9大类风格因子（市值、估值、成长、流动性、beta、动量、波动性、杠杆率）及行业（31个行业板块）上完全一致，从而规避板块轮动、风格切换等造成的暴露风险，同时获取相对指数的交易型alpha收益。
2）股票多头策略—短线策略
3）股票多头策略—中证500指数择时策略
通过量化模型进行短周期的择时交易，将“向、势、时”三者紧密结合，在确定大盘方向后，结合量价指标来判断势和时，并以此作为买卖信号，做到进退有序。该策略特点是收益高回撤小，无惧牛熊，能规避大幅下跌和阴跌，抓住主升浪，能够过滤市场低效或者无效的交易机会，减少试错成本，通过市场波动创造盈利。
4）cta策略
以及以上混合的全天候策略
（3）策略主要特点(适用行情)：
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四．执行决策流程
(1) 投资执行与决策流程
公司设置投资决策委员会，由总经理，副总经理，合规风控负责人和投资总监组成。
会议采取各委员一人一票，简单少数服从多数的表决机制（形式包括举手表决或通讯表决等），主任委员对投资决策具有一票否决权。
五．业绩表现
（一）基本产品数据
1）过往累计已发产品数量：9
2）现存产品数量 : 8
3）现有几大类产品线：4
4）各产品业绩是否基本一致：基本一致
（二）业绩曲线图与定量分析
净值曲线不得公开宣传
合格投资人可见
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六．风控
(1) 风控管理模式
合规风控总监1名，运营经理1名，风控专员1名（CFA三级）,外聘法律顾问1名，均是专人专岗。
风控标准首选符合当下监管范畴，其次根据资金属性的风险收益偏好设置止损与清盘线，再根据策略特性确立仓位配置。
七．IT系统
（1）IT系统（服务器/托管，灾备及数据库等）
八．获奖情况与合作渠道
（1）合作渠道包括：湘财证券、申万宏源证券、光大证券等券商
（2）所获奖项包括：
1）横琴·广发智慧金融杯私募实盘大赛量化策略组3次月榜单前10名；
2）2019年第一届江海证券私募实盘大赛量化多策略组2019年4月第2名，9月第8名，二季度第3名，三季度第9名；
3）“私募梦工厂”实盘交易大赛多次月度,季度前10名内,获2019半年度多头策略组第3名;
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风险提示：
备注：
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