上海证券交易所交易及相关系统技术白皮书20191202

　　2019年12月02日，上海证券交易所发布《上海证券交易所交易及相关系统技术白皮书》（上证函〔2019〕2171号）。全文如下：

目录

1. 概述

2. 概念与术语

3. 交易系统

3.1. 交易系统灾备体系

3.2. 交易系统接入

3.3. 交易系统平台

3.3.1  竞价撮合平台（MTP）

3.3.2  综合业务平台（ATP）

3.3.3  期权业务平台（DTP）

3.3.4  港股通平台（ITP）

3.3.5  固定收益平台（FISP）

3.4. 交易系统环境

4. 行情系统

4.1. 行情系统灾备体系

4.2. 行情系统接入

4.3. 行情系统介绍

4.4. 交易系统平台行情

4.4.1  竞价撮合平台（MTP）

4.4.2  综合业务平台（ATP）

4.4.3  期权业务平台（DTP）

4.4.4  港股通平台（ITP）

4.4.5  固定收益平台（FISP）

4.4.6  转发行情

4.5. 行情系统环境

5. 文件传输系统

6. 通信网络接入

6.1. 地面交易广域网

6.2. 高速地面行情广域网

6.3. 数据中心局域网

6.4. 宽带广播卫星网

7. 测试系统

7.1. 全天侯测试

7.2. 全网测试

7.3. 全真测试

7.4. 连通性测试

8. 客户端软件

9. 增值服务

9.1. 数据中心

9.2. 证通云

9.3. Level-2行情

9.4. 上证云

表一：上海证券交易所交易系统环境汇总表

表二：上海证券交易所客户端软件汇总表

表三：上海证券交易所交易及相关系统主要技术文档清单

　　1.概述

　　上海证券交易所（以下简称“本所”）交易及相关系统包括交易系统、行情系统、通信网络、测试系统及其备份系统等。《上海证券交易所交易及相关系统技术白皮书》（以下简称《技术白皮书》）根据本所交易及相关系统实际建设情况编制，主要阐述本所交易及相关系统的相关架构、功能、网络通信及测试服务。

　　本所会员及其他直接拥有或租用本所交易单元的机构可参照本技术白皮书规划、建设其相关技术系统。

　　2.概念与术语

　　竞价撮合平台Matching Transaction Platform（MTP）

　　综合业务平台Alternative Transaction Platform（ATP） 

　　期权业务平台Derivatives Transaction Platform（DTP） 

　　港股通平台International Transaction Platform（ITP）

　　固定收益平台Fix Income Security Platform（FISP）

　　行情网关Market Data GateWay（MDGW）

　　LEVEL-1（基础行情）：根据本所交易规则规定发布的及时行情信息。

　　LEVEL-2（深度行情）：本所新一代行情，在基础行情上增加了增值信息。

　　FAST行情（FIX Adapted for Streaming）：一种面向消息数据流的二进制编码方法，这里指利用FAST技术产生的Level-1行情。

　　生产环境：本所真实的交易、行情等相关系统运行的环境。

　　生产灾备环境：本所灾备系统运行的环境。

　　生产模拟环境：本所用于全网测试和连通性测试的环境，其交易产品、交易单元、证券账户、持仓数据、权益数据、指定关系等与生产环境对应交易日相同。

　　全天候测试环境：本所用于全天候测试的环境，其交易产品、交易单元、证券账户、持仓数据、权益数据、指定关系等独立于生产环境，并持续与中国结算进行日终清算。

　　期权全真环境：本所用于期权投资者在生产环境开户前进行资质审核和技术测试的环境，其交易产品、交易单元、证券账户、持仓数据、权益数据、指定关系等独立于生产环境，并持续与中国结算进行日终清算。

　　生产系统：运行在本所生产环境中的技术系统。

　　生产链路：与本所生产系统互联的通信链路。

　　全网测试：在周末等非本所交易日，使用生产模拟环境或生产环境，面向全体市场参与者开展的业务或技术系统测试。

　　专项测试：在一定时间周期内开展的特定功能和相关技术的测试。

　　全天候测试：在本所交易日开展，使用全天候测试环境，面向全体市场参与者开展的业务或技术系统测试。

　　连通性测试：在每周二、周四（节假日除外），使用生产模拟环境，面向全体市场参与者开展的以技术系统连通性为目的的测试。

　　报单类软件：向本所交易主机进行订单申报的集中报单程序。

　　交易类软件：通过图形用户界面操作，进行订单申报的交易程序。

　　行情类软件：接收本所交易系统行情数据的程序。

　　文件传输类软件：接收过户数据与上传业务数据的程序。

　　工具类软件：本所提供的时钟同步、解密等辅助功能的应用程序。

　　3.交易系统

　　本所交易系统为在本所挂牌的证券产品提供发行、交易、非交易等相关业务支持。

　　3.1.交易系统灾备体系

　　本所已完成交易系统“两地三中心”灾备体系的建设和部署，“两地”指上海和广东省(东莞市)，“三中心”指上海陆家嘴证券大厦数据中心站点（以下简称陆家嘴站点）、外高桥卫星通信地球数据中心站点（以下简称外高桥站点），以及深圳证券交易所南方中心异地灾备数据中心站点（以下简称灾备站点）。

　　其中陆家嘴站点和外高桥站点作为同城热备主用站点，同时向市场参与者提供服务。一旦其中某个站点遭到破坏，交易系统会自动将核心业务切换到同城另一站点，保证交易业务的连续性。

　　当上海两个主用站点同时遭到破坏，无法对外提供服务时，本所可在较短时间内将核心业务切换到灾备站点，市场参与者可以通过深圳证券交易所南方中心网络接入灾备站点，保证本所业务的持续运行。

　　3.2.交易系统接入

　　市场参与者交易系统接入本所交易系统示意图如下：

　　交易主机：负责处理通信主机的订单申报，并将处理结果返回给通信主机。

　　通信主机：负责将市场端软件发送的订单申报，转发给交易主机，并将交易主机的处理结果返回给市场端软件，是上交所向市场参与者提供服务的应用边界。

　　接入网络：负责市场端软件和通信主机之间的网络通信，是交易所向市场参与者提供服务的网络边界。

　　客户端软件：由本所提供，主要包括报单软件和文件传输软件，由市场参与者负责部署、运维，是市场参与者接入交易所的应用边界。

　　市场参与者交易系统：负责和客户端软件的对接，是市场参与者的应用边界。

　　3.3.交易系统平台

　　本所交易系统根据产品类型和业务模式的不同，划分为竞价撮合平台、综合业务平台、期权业务平台、港股通平台、固定收益平台等。

　　3.3.1.竞价撮合平台（MTP）

　　竞价撮合平台为市场参与者提供股票、基金、债券产品的交易和非交易业务。

　　目前竞价撮合平台包括A股和B股两个市场，支持的业务包括集中撮合交易、ETF申购赎回、债券回购、IPO申购、融资融券、指定/撤销指定等。

　　竞价撮合平台的报单软件是EzOES，文件传输软件是证通云盘、EzTrans，推荐使用证通云盘。

　　3.3.2.综合业务平台（ATP）

　　本所综合业务平台主要为市场参与者提供创新类业务支持，包括大宗交易、转融通、盘后固定价格、非公开发行优先股、货币式基金申购赎回、ETF申购赎回（跨境ETF/货币ETF/黄金ETF）、LOF申购赎回、分级基金分拆和合并、国债预发行、约定购回、报价回购、股票质押式回购、网络投票等业务。

　　综合业务平台的报单软件是EzSTEP，文件传输软件是证通云盘、EzTrans，推荐使用证通云盘。

　　3.3.3.期权业务平台（DTP）

　　本所期权业务平台主要为市场参与者提供股票、ETF标准化期权合约的集中撮合交易、行权业务。

　　期权业务平台的报单软件是EzSTEP，文件传输软件是证通云盘、EzTrans，推荐使用证通云盘。

　　3.3.4.港股通平台（ITP）

　　本所港股通平台主要为市场参与者提供香港联合交易所规定范围的港股交易业务。

　　港股通平台的报单软件是EzSTEP，文件传输软件是证通云盘、EzTrans，推荐使用证通云盘。

　　3.3.5.固定收益平台（FISP）

　　本所固定收益平台为市场参与者提供债券类产品的业务，以协商、报价交易类业务为主。

　　固定收益平台的报单软件是EzDA，客户端软件是BOND。

　　3.4.交易系统环境

　　本所交易系统提供生产环境、生产灾备环境、生产模拟环境、全天候测试环境、期权全真模拟环境，满足市场参与者的交易和测试需求。不同环境通过环境号区分，各交易平台环境号、接入方式及开放时间参见附表一。

　　4.行情系统

　　本所行情系统负责将交易系统各平台产生的行情数据，准确、及时、公平地向市场参与者发布。基于竞价撮合平台、综合业务平台、期权业务平台、港股通平台、固定收益平台，本所已建立了涵盖LEVEL-1和LEVEL-2的多层次的行情体系。

　　4.1.行情系统灾备体系

　　本所行情系统采用了与交易系统相同的“两地三中心”部署和灾备切换方式。

　　本所行情系统采用多路并行的架构满足高可用性需求，同时在多条网络链路上提供多路行情服务，供市场参与者接入使用。当某路行情服务出现异常时，行情用户可切换到备用线路的行情服务。

　　4.2.行情系统接入

　　市场参与者行情系统接入本所行情系统示意图如下：

　　行情系统：负责将交易系统各平台生成的行情数据，经处理后发送给市场端行情接收软件。

　　接入网络：负责行情接收软件与行情系统之间的网络通信，是本所向市场参与者提供行情服务的网络边界。

　　行情接收软件：由本所提供，市场参与者负责部署、运维，是市场参与者接入本所的应用边界。

　　市场参与者行情系统：负责完成与行情接收软件的对接，是市场参与者的应用边界。

　　4.3.行情系统介绍

　　本所部署了FAST行情系统、行情网关系统、UT行情系统、BT行情系统等行情发布系统，为市场参与者提供多链路接入、多方式接收、多层次展示的行情信息。

　　本所行情接收软件有EzSR，UT客户端（支持文件格式和深交所V5数据流格式的行情接口），BT客户端（支持文件格式）、MDGW（支持文件和数据流（包括Binary和STEP）格式的行情接口）。其中EzSR、MDGW可以同时接收UDP协议和TCP协议行情，UT客户端只接收UDP协议行情，BT客户端只接收TCP协议行情。

　　4.4.交易系统平台行情

　　4.4.1.竞价撮合平台（MTP）

　　竞价撮合平台行情包含该平台挂牌产品（包括股票、债券、基金）、指数及外部搭载产品的行情。目前提供两类实时行情：LEVEL-1（基础行情）和LEVEL-2（深度行情）。

　　竞价撮合平台生产环境的行情文件为mktdt00.txt，接口规格应符合《上海证券交易所竞价撮合平台市场参与者接口规格说明书》。

　　基础行情中股票、债券、基金的行情更新频率为3秒一幅，包含基本行情字段和5档盘口；指数行情更新频率为5秒一幅，包含基本行情字段。

　　深度行情中股票、债券、基金的行情更新频率为3秒一幅，包含基本行情字段和10档盘口，并提供第一档位前50笔订单委托量和逐笔成交行情；指数行情更新频率为5秒一幅，包含基本行情字段。

　　行情用户可以通过EzSR、MDGW、UT客户端接收LEVEL-1行情。

　　4.4.2.综合业务平台（ATP）

　　综合业务平台行情包含该平台挂牌产品(包括国债预发行和盘后固定价格)的行情。目前仅提供LEVEL-1行情。

　　综合业务平台生产环境的行情文件为mktdt01.txt，接口规格应符合《上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书》。

　　基础行情发布频率为3秒一幅,包含基本行情字段和5档盘口。

　　行情用户可以通过EzSR、MDGW、UT、BT客户端接收。

　　4.4.3.期权业务平台（DTP）

　　期权业务平台行情包含该平台挂牌产品(股票期权、ETF期权)的行情。目前仅提供基础行情。

　　期权业务平台生产环境的行情文件为mktdt03.txt，接口规格应符合《上海证券交易所股票期权市场参与者接口规格说明书》。

　　基础行情发布频率为1秒两幅，包含基本行情字段和5档盘口。

　　行情用户可以通过EzSR、MDGW、UT客户端接收。

　　4.4.4.港股通平台（ITP）

　　港股通平台行情负责港股通额度和产品状态等行情发布。

　　港股通平台生产环境行情文件为trdses04.txt，接口规格应符合《上海证券交易所港股通市场参与者接口规格说明书（港股交易）》。

　　本所港股通平台港股通额度信息和港股通产品交易状态信息发布频率为5秒一幅。

　　市场参与者可以通过EzSR、MDGW、UT客户端、BT客户端接收。

　　4.4.5.固定收益平台（FISP）

　　固定收益平台行情负责债券报价信息、成交信息和产品信息等行情发布。

　　固定收益平台生产环境的行情文件为ZQ_CJHQyyyymmdd.txt和ZQ_CJMXyyyymmdd.txt，接口规格应符合《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》。

　　固定收益平台行情发布频率为10秒一幅。

　　市场参与者可以通过EzDA、固收客户端接收。

　　4.4.6.转发行情

　　本所行情系统还承担部分外部交易所行情的转发职能，以提供给本所行情用户作为备用行情通道使用。外部行情一般由外部交易所提供，本所利用自身的发布通道进行转发，一般不会对协议内容变更或进行处理。

　　（1）深交所行情

　　本所提供深交所V5版基础行情的转发服务。

　　行情用户可以通过UT客户端接收。

　　（2）港股通行情

　　本所提供港股通行情的转发服务。港股通行情文件为mktdt04.txt，接口规格应符合《上海证券交易所港股通市场参与者接口规格说明书（港股交易）》。

　　港股通行情发布频率为3秒一幅，包含港股通产品的基本行情字段和1档盘口。

　　行情用户可以通过UT客户端、BT客户端接收。

　　4.5.行情系统环境

　　行情系统环境分配同交易系统，行情系统的环境号与同环境的竞价撮合平台环境号保持一致。交易系统环境号配置请参考附表一。

　　5.文件传输系统

　　本所文件传输系统提供公有文件（包括静态文件、公告文件、行情文件等）的发布，以及私有文件（包括报表文件、ETF定义文件等）的上传下载功能。

　　公有文件通过本所单向卫星应用系统、行情网关系统、UT行情系统等系统发布。公有文件接收软件有MDGW、EzSR、UT客户端、BT客户端，推荐使用MDGW。

　　私有文件通过本所通用文件传输服务系统、证通云盘系统等系统上传下载。私有文件接收软件有证通云盘、EzTrans，推荐使用证通云盘。

　　6.通信网络接入

　　本所通信网络由地面交易广域网、高速地面行情广域网、数据中心局域网、宽带广播卫星组成，支持市场参与者接入。

　　6.1.地面交易广域网

　　地面交易广域接入网具备MSTP、SDH二种广域线路接入方式，为市场参与者提供交易及TCP协议行情接入。

　　6.2.高速地面行情广域网

　　高速地面行情网提供MSTP广域线路接入方式，为市场参与者提供UDP协议行情接入。

　　6.3.数据中心局域网

　　数据中心局域网即托管机房接入网，为托管机房内的市场参与者提供交易及TCP协议、UDP协议行情接入。

　　6.4.宽带广播卫星网

　　宽带广播卫星网向市场参与者提供实时行情、盘后数据、公告等数据信息的单向卫星通信系统，提供UDP协议行情接入。

　　7.测试系统

　　本所向市场参与者提供生产模拟环境、全天候测试环境、期权全真模拟环境等测试环境，供市场参与者进行本所相关业务及系统测试使用。不同测试环境通过环境号区分，各系统平台环境号、接入方式及开放时间参见附表一。

　　7.1.全天侯测试

　　本所全天候测试指在全天候测试环境中进行的交易及相关系统测试工作，一般安排在工作日进行，主要通过Internet VPN方式接入。对于具备全天候测试环境的业务，市场参与者原则上应先通过全天候环境测试后，才能参与下一阶段工作（全网测试、全真模拟交易等）。

　　本所全天候测试环境支持A股、B股、债券、基金、衍生品等本所全部业务同时测试。能为市场参与者进行相关功能性测试时提供连续的交易、结算等测试环境，用以验证其相关业务和技术准备的正确性和可用性。

　　7.2.全网测试

　　本所全网测试指在生产模拟环境或生产环境中进行的测试工作，一般安排在非工作日进行，通过生产链路接入。本所全网测试分为功能全网测试、性能全网测试、故障切换全网测试、上线演练、通关测试等。

　　功能及故障切换全网测试一般在生产模拟环境中进行，性能全网测试一般在生产环境中进行。上线演练测试是在生产环境下按照（切换）上线手册进行操作的（切换）上线过程演练测试。通关测试是在生产环境或生产模拟环境下进行的上线操作及系统功能验证测试，验证通过并恢复环境后即正式上线。

　　7.3.全真测试

　　本所全真测试是指在在期权全真环境进行的测试工作，一般安排在工作日进行，通过Internet VPN及EzSTEP（此方式仅限本所会员用户）接入。本所期权全真环境可满足投资者适当性要求中的模拟交易经历需要，为投资者提供期权模拟交易服务，同时可满足本所期权业务及相关技术系统接入测试需要以验证相关业务方案及技术系统的可行性、合理性及充分性。

　　7.4.连通性测试

　　本所连通性测试是指在本所生产模拟环境中进行的测试工作。使用生产链路接入，市场参与者只需修改交易软件的环境号即可连接测试环境。测试环境与生产环境交易日设置相同，即交易日为当前日历日。交易员的口令、持仓等基础数据均同步为前一交易日闭市清算后数据，不提供盘后文件。

　　8.客户端软件

　　本所为市场参与者提供报单类软件、交易类软件、行情类软件、文件传输类软件、工具类软件等，软件详情参见附表二，相关软件应用规范的详细内容请参见《上海证券交易所市场端软件使用和登录规范说明》和各应用软件用户手册的特定要求。

　　9.增值服务

　　本所子公司上交所技术有限责任公司（以下简称“技术公司”）和上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）向会员、基金公司等市场参与者提供数据中心、证通云、Level-2、上证云等增值服务。

　　9.1.数据中心

　　技术公司运营金桥数据中心、证券技术大厦两个高等级数据中心，向市场参与者提供本所交易及行情局域网接入，数据中心机柜托管、代运维、跨数据中心波分网络互联、交叉链接、授时服务、电信运营商线路接入、办公配套等服务。

　　9.2.证通云

　　技术公司“证通云”向市场参与者提供计算、存储、网络、安全等云服务，可以满足市场参与者生产系统、灾备系统、办公系统等技术及业务系统随时接入、弹性扩展、按需付费、数据安全的云业务需求。“证通云”产品严格遵循国家相关部门监管政策，为市场参与者提供技术领先、稳定可靠、安全合规的云服务。《上交所关于证通云盘正式启用的通知20190826》

　　9.3.Level-2行情

　　信息公司向投资者提供基于Level-1行情的Level-2新一代深度行情。Level-2行情采用FAST协议传输，提供逐笔成交数据、成交与订单关联数据、买卖方10档价格、股数和委托笔数等信息，同时提供第一档位前50笔订单的委托量，可以满足专业投资者对行情信息的差异化需求。

　　Level-2行情的接收软件为VDE，接口规格应符合《上海证券交易所LDDS系统Level-2行情接口说明书》。

　　9.4.上证云

　　信息公司“上证云”向市场参与者提供行情应用托管、资源租用、移动互联等云服务。目前上证云平台已在全国12个城市部署16个站点，可提供三大基础电信运营商网络接入，互联网出口达53G。

　　上证云行情应用托管、资源租用服务为市场参与者提供服务器、负载均衡、互联网出口、安全防护等基础性技术服务（IAAS服务）。移动互联等服务为市场参与者提供行情服务端、数据等软件应用层服务（SAAS服务）。

表一：上海证券交易所交易系统环境汇总表

表二：上海证券交易所客户端软件汇总表

表三：上海证券交易所交易及相关系统主要技术文档清单

　　注1：本文封面照片为罗马郊区Tivoli古镇，取自李炜朋友圈，特别感谢！

　　注2：本文将归档在本公众号的“公募基金－公司管理－信息技术”栏目。

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