统计计量 | 政策评估“三板斧”
The following article is from 功夫计量经济学 Author 江河JH
本文转载自公众号功夫计量经济学
做政策评估之前首先要知晓政策的类型，我们需要根据不同的数据结构和政策类型选用合适的评估方法。通常而言，我们可以将一个国家或地区的政策分为以下几种，不同的政策类型刚好对应了不同的评估方法：
一、“试点”较多的政策——双重差分法
这类政策往往是在一些地区或者行业做政策试点，如果试点的效果比较理想，则可以在全国层面推广，反之则不推广，一次性全铺开（各地不存在差异）的政策并不适用于DID分析。双重差分法的基本思想就是通过对比政策实施前后处理组和控制组之间差异来反映政策的实施效果（两次差分）。
例如，2010年4月17日，“新国十条”出台后，北京、上海、深圳和武汉等城市根据其房地产市场状况陆续开始实行了房地产限购政策，但全国大部分三四线城市均没有实行房地产限购政策，这样就自然划分出了我们想要的处理组和控制组。张德荣和郑晓婷（2013）使用DID方法评估了限购政策对抑制房价上涨的效果，余泳泽和张少辉（2017）使用多期DID方法评估了限购政策对城市技术创新的影响，而范子英（2016）、汤韵和梁若冰（2016）则“别出心裁”地使用DID模型研究了“为买房而离婚”的这种现象，从婚姻市场角度解释了限购政策为什么会失效。
有些情况下，我们无法找到“绝对的”控制组和控制组，那是不是就无法使用DID了呢？答案是否定的，只要地区（个体）受影响的程度不同，我们就可以考虑DID，只是这时我们需要将地区（个体）维度的政策分组虚拟变量替换为一个连续型变量，用以反映程度的变化，然后进行差分（连续DID）。这种类型的事件（政策）相当多，如传染病（新冠疫情）、大饥荒和知青下乡等，其特点是全域普遍受到影响，各地受影响的程度不同。陈祎、范子英、顾晓敏和周黎安（2020，AER）使用连续DID方法研究了知识青年上山下乡对中国农村教育的影响。由于知识青年上山下乡是一场全国范围内的运动，所以划分出绝对的实验组和控制组是不合适的，在地区维度层面，作者使用了各县接受的下乡知青的人口比例来反映各县受到下乡知青影响的程度，通过将各县接受的下乡知青的人口比例（连续性变量）与出生队列的交互，我们就可以巧妙地识别出知识青年上山下乡对中国农村教育的影响。如果地区（个体）受影响的程度没有差异，就无法进行差分了，这也是为什么一次性全铺开（各地不存在差异，比如三胎）的政策并不适用于DID分析。
二、“试点”较少的政策——合成控制法
这一类政策的试点过程是非常独特的，仅选择一个或者两个地区作为试点，且试点地区一般都非常特殊，严格来说，没有其他地区与试点地区是完全相似的。合成控制法是一种数据驱动的方法，它的思想是虽然难以在其他没有试点的地区找到合适的反事实参照组，但是通常可以对其他没有试点的地区进行适当的线性组合，构造出一个合成的反事实参照组。重庆是一个极为特殊的城市，在这里就举三个重庆的例子，方便大家理解这种特殊的政策类型。
2011年1月，国务院在重庆和上海试点的房产税政策，国内仅有上海和重庆两个试点城市，刘甲炎和范子英（2013）使用合成控制法评估了重庆房产税的政策效应。
2007年重庆市被设立为全国统筹城乡综合配套改革试验区，在推进城乡经济协调发展方面进行了户籍制度、地票制度和“三权”抵押融资等诸多改革，余静文（2013）利用合成控制法研究了重庆统筹城乡改革对城乡收入差距的影响。
又是重庆，1997年重庆从四川独立出来设立直辖市，王贤彬和聂海峰（2010）使用合成控制法估计了行政区划调整对“新四川”经济增长的影响。
三、“一刀切”的政策——断点回归设计
“一刀切”的政策门槛是非常清晰的，超过（或者低于）该门槛才会进入到政策范围。根据“一刀切”门槛的执行程度，可以进一步分为清晰断点回归和模糊断点回归。在这里就分别举一个清晰断点回归和模糊断点回归的例子。
假设今年的高考录取线为500分，则所有大于等于500分的考生都能够进入大学，而所有低于500分的考生则无法被录取，此时，500分就是高考“一刀切”的门槛，500分以下的录取概率为0，而500分以上的录取概率跳跃至100%，录取概率在500分处发生了一个由0到1的跳跃，这就是一个清晰断点的例子。
在我国，男性干部年满六十周岁退休，法定退休年龄60岁是一个断点，但在中国现行退休制度安排下，并非所有人都是在规定退休年龄处停止工作，比如有的人会因为健康状况而早退，再如一些人可能会在办理了法律上的退休手续后返聘或者找到另外的工作等。退休制度仅仅使得退休的可能性在政策规定的退休年龄处发生一个外生的跳跃，但不一定是完全从0直接变动到1的改变，所以这是一个模糊断点的例子，邹红和喻开志（2015）就使用模糊断点回归方法检验了我国是否存在退休消费骤降的现象。
参考文献
[1] 范子英.如何科学评估经济政策的效应?[J].财经智库,2018,3(03):42-64+142-143.
[2] 张德荣,郑晓婷.“限购令”是抑制房价上涨的有效政策工具吗?——基于70个大中城市的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2013,30(11):56-72.
[3] 范子英.为买房而离婚——基于住房限购政策的研究[J].世界经济文汇,2016(04):1-17.
[4] 汤韵,梁若冰.限购为何无法控制房价——来自婚姻市场的解释[J].经济学动态,2016(11):45-56.
[5] Chen Yi, Ziying Fan, Xiaomin Gu, Li-An Zhou. Arrival of Young Talent: The Send-Down Movement and Rural Education in China[J]. American Economic Review, 2020, 110(11): 3393-3430.
[6] 刘甲炎,范子英.中国房产税试点的效果评估:基于合成控制法的研究[J].世界经济,2013,36(11):117-135.
[7] 余静文.重庆统筹城乡改革缩小了城乡收入差距吗?——基于合成控制法的经验研究[J].西部论坛,2013,23(01):1-10.
[8] 王贤彬,聂海峰.行政区划调整与经济增长[J].管理世界,2010(04):42-53.
[9] 邹红,喻开志.退休与城镇家庭消费:基于断点回归设计的经验证据[J].经济研究,2015,50(01):124-139.
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