【AFR动态】第十一届(2023)金融经济学国际研讨会在杭召开
2023年7月4-5日，“第十一届(2023)金融经济学国际研讨会”（2023 AFR International Conference of Economics and Finance）在浙江大学召开。此次会议由浙江大学金融研究院（简称AFR）和浙江省金融研究院（简称FIZ）联合主办，嘉兴学院经济学院、AFR金融理论与政策研究中心承办，浙江大学长三角智慧绿洲创新中心未来区域发展实验室协办，长三角金融研究智库联盟支持。研讨会邀请到世界各地在金融学和宏观经济学领域的国际国内知名专家学者共探学术前沿。来自牛津大学、华盛顿大学、波士顿大学、英国伦敦大学学院、约克大学、伊利诺伊大学香槟分校、清华大学、北京大学、香港大学、香港科技大学、中国人民大学、中央财经大学、首都经贸大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学等世界各地高校和研究机构的经济学界同仁和浙江大学师生代表百余人参加了本次会议。
本次研讨会共设置1个主论坛，3个分论坛。主论坛聚焦“当前宏观金融和经济领域的学术前沿问题”，特别邀请到蜚声国际成名已久的知名教授和经济学家担任主讲嘉宾：世界计量经济学会院士、AFR研究员陈松年教授；美国波士顿大学经济学系，担任AEF、ET、JME、MD等国际知名期刊副主编的苗建军教授；北京大学汇丰商学院院长王鹏飞教授；首都经济贸易大学国际经管学院、管理科学与工程学会金融计量和风险管理分会副理事长、中国现场统计研究会经济与金融统计分会副理事长、中国数量经济学会常务理事李鲲鹏教授；复旦大学泛海国际金融学院、美联储原首席经济学家John Rogers教授，以及20余位来自世界名校的专家学者将于大家共同探讨学术上的最新进展和成果。
参会代表
开幕式
浙江大学副校长黄先海在开幕式上致辞。他代表浙江大学和主办方对来自世界各地高校和研究机构的经济学界同仁跨越千山万水共同参加“2023浙江大学金融经济学国际研讨会”，表示热烈欢迎，对浙江大学金融经济学国际研讨会举办第十一届表示祝贺，对国内外著名学者共聚浙大共探金融经济学领域前沿问题表示衷心感谢！
浙江大学副校长黄先海致辞
浙江省咨询委副主任、金融研究院院长、浙江大学文科资深教授史晋川出席致词。他表示，浙江大学金融经济学国际研讨会已连续举办11年，是一个高水平的国际学术会议，也是一个讨论金融问题和分享最新理论与实证研究的极好平台，时隔三年终于又在线下开展了此次活动，史院长对演讲嘉宾和参会人员表示热烈欢迎，并祝愿参会人员在两天分享交流思想的摩擦中产生新的真知灼见！
浙江大学金融研究院院长史晋川致辞
本届研讨会由AFR常务副院长、经济学院副院长王义中教授担任大会主席，AFR院长助理兼金融理论与政策研究中心主任邬介然教授担任副主席，并共同担任主论坛主持。
浙江大学金融研究院常务副院长王义中主持
主旨演讲
陈松年教授做“Robust Quantile Factor model”主题演讲。在因子模型分析中，通常需要假设因子是强因子。已有文献中已经对较弱因子或载荷的情况进行讨论并取得了进展，但通常要求因子或载荷满足某种特殊的结构。文章讨论了有潜在弱因子模型的分位数回归，并且不再对要求因子满足上述的结构要求。在这样的情况下，文章提出估计量的大样本性质，并且发现该估计量在小样本下仍然有着良好表现。
陈松年教授做主旨演讲
苗建军教授做“Robust Rationally Inattentive Discrete Choice”主题演讲。文章介绍了当决策者关注模型错误或不确定性时，如何在离散选择环境中将稳健性引入带有Shannon互信息成本的理性疏忽模型中，并提供了稳健解决方案的必要和充分条件，开发相应的数值方法。研究表明决策者悲观地将他们的信念倾向于更糟的结果，其选择行为可能与具有风险厌恶的标准理性疏忽模型的行为有质的不同。此外，文章将模型应用于三个消费者问题，并展示了基于错误模型的检验可能导致一类错误。
苗建军教授做主旨演讲
John Rogers教授做“U.S. Monetary Policy, De-dollarization, and the International Financial System”主题演讲。John Rogers教授对以下两个结论进行充分论证并讨论了它们的相关性：第一，世界上许多中央银行都效仿美联储制定货币政策；第二，国际金融格局的另一个更为突出的特征是广泛使用美元。此外，教授提出了有关人民币国际化以及全球金融“去美元化”前景的想法。最后，其认为一个多极货币世界将有助于缓解国际金融体系的脆弱性。
John Rogers教授做主旨演讲
王鹏飞教授做“动荡的商业周期”(Turbulent Business Cycles)主题演讲。基于对美国上市公司数据的分析,发现生产扰动 (即企业生产率在行业内排名的自相关性) 具有逆周期性,对宏观经济有重要影响, 与经济衰退密切相关。在微观层面上, 生产扰动会使资源向低生产率企业倾斜。基于以上事实, 作者构建了一个具有异质性企业和借贷限制的真实商业周期模型，研究结果表明, 生产扰动通过放大资源错配导致经济衰退, 而金融摩擦增强了这一冲击带来的影响。
王鹏飞教授做主旨演讲
李鲲鹏教授做“Control interactive fixed effects with diversified projections”主题演讲。文章考虑应用多元投影（DP）方法在带交互固定效应（IFE）的面板数据模型中的估计和统计推断问题。与普通最小二乘法和加权最小二乘法相比，该方法对因子的普遍性、数据的平稳性条件和弱序列相关性的鲁棒性等方面表现更好。在一些正则性条件下，文章证明DP估计量是√NT一致的，并具有渐近正态分布。同时文章也进行了蒙特卡洛模拟，研究了DP估计量的有限样本性质，并发现其表现优越。
李鲲鹏教授做主旨演讲
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学术分论坛
7月4日下午及5日下午，大会分别进行了“宏观金融”“金融计量”“长三角宏观经济预测系统专题报告”为主题的三个学术分论坛。AFR院长助理邬介然教授，AFR研究员曾涛长聘副教授担任分论坛主持。各分会场气氛热烈，讨论积极，充分展现了中国金融学人严谨求真的治学态度和不懈精进的学术追求。与会高标准的、建设性的、专业性的提问和讨论，也必将进一步帮助学者打造出更高质量的论文。
长三角宏观经济预测系统专题报告
此次分论坛新增“长三角宏观经济预测系统专题报告”环节，实验室专家向到会学者、学生生动演示了未来区域发展实验室“区域发展政策大脑”各子系统。“区域发展政策大脑”依托高性能科研基座，运用智能计算等前沿技术开展理论研究、实证分析、案例验证，主要输出理论创新、决策支撑与成果示范。目前大脑已开发五个系统，包括未来产业链仿真系统、区域经济模拟推演系统、长三角高质量一体化进程感知系统、中国区域协调发展指数评价系统以及共同富裕模拟推演系统。未来区域发展实验室、之江实验室相关代表向与会专家重点汇报了“宏观经济预测模型”研究进度和宏观经济系统反演思路。与会专家就如何基于可计算一般均衡模型、混频预测技术等前沿方法，更精细、深层校准长三角跨地区之间的供给冲击、经济关联、风险传染、要素配置效率异质性，以及由此提供全局最优、统一协调的长三角宏观经济政策，为相关政府决策提供科学支撑，更好服务国家整体战略，展开了热烈讨论并提出了建设性建议。
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会议背景
浙江大学金融经济学国际研讨会是经国家教育部正式批准的浙江大学系列国际研讨会，以“讨论金融学科领域前沿问题”为宗旨，以“宏观经济和金融理论与实证研究”为主题，以“促进世界各地经济学家和中国本土经济学家之间的学术交流”为目的，由浙江大学史晋川教授、汪炜教授和波士顿大学苗建军教授共同发起，至今已连续举办十一届。会议相继邀请到诺贝尔经济学奖获得者Lars Hansen教授、芝加哥大学Harald Uhlig教授、美国西北大学Larry Christiano教授、南加州大学Vincenzo Quadrini教授、普林斯顿大学Yuliy Sannikov教授、纽约大学Jess Benhabib教授、密歇根大学 John Leahy教授、普林斯顿大学Gianluca Violante 教授、纽约大学Sydney Ludvigson教授等国际知名专家学者以及埃默里大学查涛教授、耶鲁大学陈晓红教授、波士顿大学苗建军教授、哥伦比亚大学王能教授、芝加哥大学何志国教授、北京大学王鹏飞教授等华人知名学者作主题演讲。该会议为世界各地和中国本土的经济学家打造了一个学术交流的平台，已在国内外形成很大反响和学术影响力。AFR将继续努力邀请更多国际著名经济金融专家学者参会，将“浙江大学金融经济学国际研讨会”在知名品牌高端学术会议的道路上更进一步，积极打造浙江大学“高水平、开放式”国际金融学术研究平台。
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来源：AFR行政办
审核：谭丽芳