北大光华涂云东获批国家杰出青年科学基金项目

近日，国家自然科学基金委员会公布了2024年度自然科学基金项目（集中受理期）评审结果，北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系教授涂云东喜获国家杰出青年基金项目立项，成为学院第14位该项目的获批者。

涂云东本次获批的国家杰出青年科学基金项目《时间序列计量经济学》针对经济学和金融学中时间序列数据的分析、建模和预测，通过对数据中的非线性、非平稳性和高维度等复杂特征的刻画，从理论和方法层面对时间序列计量经济学作出了卓越贡献。相关理论成果对宏观经济预测、金融市场预测、环境污染预测、新冠疫情预测等关系国计民生的重要问题提供方法论和实证指导。

项目介绍

在大数据时代，经济学和金融学中的时间序列数据亟需刻画的复杂数据特征包括非线性、非平稳性和高维度。非线性计量模型结合非参数统计推断理论，揭示经济金融变量之间的复杂非线性关系，是经济学实证研究中十分重要的工具。非平稳协整模型是对宏观经济学和金融学中非平稳变量之间均衡关系进行建模的重要手段，这一伟大建模思想来自经济学诺奖得主Clive W.J. Granger。大数据计量模型是应对大数据时代经济学数据分析的重要工具，关注经济学和金融学中的复杂高维数据的建模、信息提取以及算法实现。项目紧扣这些数据特征，结合经济管理研究中密切关注的实证问题，建立了一系列创新的时间序列计量经济学模型和统计推断理论，并将它们应用到经济学、金融学、管理学等学科所关切的问题中，解决经管实践中的挑战和症结。

在非线性计量模型方向，对经济学和金融学中时间序列的非线性特征进行建模，结合非参数统计推断理论，揭示经济金融变量之间的复杂非线性关系，显著改进现有线性模型在消费者物价指数、股指收益率等多个重要变量实证预测上的表现；在非平稳协整模型方向，对经济学诺奖得主Clive W.J. Granger所提出的协整理念进行了全新深入地推广和拓展，建立了协整模型平均、变换协整模型、虚假回归的稳健统计推断、分位数非参数协整等一系列创新性的计量经济学理论，阐释了均衡理念在经管学科中的重要作用，提升了对环境污染、股票市场、新冠疫情、通货膨胀等的预测；在大数据计量模型方向，结合因子模型、变量筛选、模型选择和平均等多种建模手段，建立了高维时间序列数据的因子协整模型、结构突变因子模型、门限因子模型、非参数因子模型、时变分位数因子模型等创新性的计量方法和统计推断理论，巧妙的利用大数据信息红利，提升了对宏观经济和金融市场中多个变量的预测精度。

教授简介

涂云东，北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系教授。入选“日出东方”北大光华青年人才，北京大学优秀博士学位论文指导教师(2017,2021,2024)，北京大学优秀研究生导师(2024)，教育部“长江学者奖励计划”青年长江学者，国家杰出青年科学基金获得者。2004年和2006年先后获武汉大学理学学士学位和经济学硕士学位，2012年获美国加州大学河滨分校经济学博士学位。亚太青年计量经济学者会议发起人和主要组织者。40余篇学术论文发表在多个国际国内知名专业杂志。著作教材《时间序列分析》由人民邮电出版社于2022年9月出版。研究领域涵盖时间序列分析、非参数计量方法、大数据分析、金融计量和预测等。

2024年，光华管理学院共有9个项目获批国家自然科学基金资助，其中国家杰出青年科学基金项目1项，面上项目4项，青年科学基金项目4项。

光华管理学院高度重视国家自然科学基金以及各项基金项目的申报工作，积极动员教师申报，邀请相关专家学者对申报教师进行指导，关注课题前沿性和项目申报质量，科研活力不断提升，项目申报质量和数量连续5年一直保持在较高水平，近5年（2020-2024）共64个项目获批国家自然科学基金资助。

2024年是北京大学的“学科质量年”，学校把学科高质量发展作为今年工作主题，并从五个方面部署了“学科质量年”工作，旨在凝聚全校力量，加快推进顶尖学科建设，实现学科实力的整体提升。光华管理学院将深入贯彻落实“学科质量年”五个方面工作要求，以更高的标准、更严的要求，加快推进优势学科建设，大力推动课程体系改革，不断探索教学模式创新，在新一轮科技革命和产业变革的背景下，实现学科质量的整体提升，为学校“双一流”建设贡献力量。

来源 | 北大光华学术资讯

编辑 | 刘畅

排版 | 李珅

审核 | 奂然