联立方程模型是什么, 又如何识别和估计?
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＊以下部分由面板数据研究小组综合整理而成。
计量经济圈社群学术信息情报1，近日社群群友在行为经济领域Top期刊之一Journal of Economic Behavior and Organization发文"Public interest or regulatory capture: Theory and evidence from China's airfare deregulation"，即将于5月刊发可以参考阅读。
之前，引荐过reg3, 多元回归, 面板数据, 方差分析, 异方差和自相关检验和修正的Stata程序Handbook，这里面主要是用reg3去处理联立方程模型。今天，重新系统引荐一些slides来讲解simultaneous equation，因为simultaneity bias是一个重要的内生性来源。在进行估计时包括两种情况，一个恰好识别，此时直接使用indirect least square进行估计，另一个是过度识别，此时可以使用2SLS进行估计。
一直在讲工具变量IV必读文章20篇, 因果识别就靠他了，其实工具变量的估计过程是一个结构方程模型，因为IV估计第一阶段是内生变量X对工具变量Z的回归，然后再是第二阶段因变量Y对拟合出来的变量X hat进行回归(注：两种方式，2SRI还是2SPS, 内生性问题的二阶段CF法实现)。
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