打击虚拟货币再升级，同盾建议金融机构这样做……

国庆节前夕，央行等十部委发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称：《通知》)，明确虚拟货币相关活动属于非法，要求建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制，构建多维度、多层次的风险防范和处置体系。

虚拟货币总体上分两类，一种以比特币为代表，其虚拟资产属性突出；一种是泰达币等稳定币，更多发挥支付工具作用。截至目前，比特币总市值达到约8000亿美元，稳定币整体市值已经超过1200亿美元。这两类虚拟货币都可以脱离传统金融机构的支付体系封闭运行，与商业银行和支付机构账户体系割裂，仅在兑换法币时产生联系。同时，其高度匿名性使之容易成为洗钱、资产非法跨境转移、跨境赌博等犯罪的工具。因此，虚拟货币引起了各国监管部门的广泛关注。

同盾科技相关专家表示，从全球范围看，我国是较早关注到虚拟货币风险并采取有效措施的国家。人民银行会同多部门于2013年和2017年先后发文明确虚拟货币为虚拟商品，各金融机构不得开展虚拟货币相关业务。今年此来，人民银行、银保监会等部门进一步加大虚拟货币风险防范力度，并要求金融机构严格落实规定。就本次十部委发布的通知，专家梳理其要点，并给出金融机构如下建议：

《通知》要点摘录	建议措施
三、加强虚拟货币交易炒作风险监测预警 （七）全方位监测预警。……持续完善加密资产监测技术手段，实现虚拟货币“挖矿”、交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份……	对可疑涉币交易账户精准画像，完善虚拟货币异常交易监控模型，并通过机器学习，实现交易的实时、准实时监测。
四、构建多维度、多层次的风险防范和处置体系 （九）金融机构和非银行支付机构……不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务……	客户身份识别、涉币异常交易监控模型、账户/商户管理等手段多管齐下，阻断虚拟货币交易，斩断资金链路。
（十）加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理……	加强金融产品相关文字、图片、音视频等信息和发布渠道的内容安全管理。
（十三）……依法严厉打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动……	引入知识图谱、态势感知等技术，针对涉币交易场景和人群进行溯源分析、关联分析、动态分析，实现全面监测。

具体来说，呼应监管政策要点，同盾科技相关专家建议银行及支付机构重点做好这几件事：一是重点关注与虚拟货币相关的异常资金链以及参与虚拟货币相关异常资金链的上下游账户；二是分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，搭建智能化实时及准实时侦测体系，切实提高监测识别能力；三是全面排查识别虚拟货币场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路；四是要完善内部工作机制，保障有关监测处置措施落实到位。

然而，打击虚拟货币并非易事，虚拟货币具有高度匿名性、去中心化、跨国跨境等特点，以虚拟货币为媒介转移资金，往往“钱币分离”和“先钱后币”，通过多个参与主体、多次资金流转，资金链路十分复杂；涉币人员还利用科技手段，规避金融机构的反洗钱监测。

“这就需要银行升级手中的科技武器，从通过客户身份识别及尽职调查、完善虚拟货币异常交易监控模型、加强账户及商户管理等手段多管齐下，准确感知、动态防御、阻断虚拟货币交易，斩断资金链路”，同盾科技专家表示：

• 首先，金融机构可以在名单及强特征规则的基准上，运用终端安全和专家经验为核心的量化模型，限量排查，实现部分虚拟货币交易的事中拦截。
• 其次，可以通过对可疑涉币交易账户行为数据的采集、清洗、加工，实现精准画像，完善虚拟货币异常交易监控模型，并通过机器学习，实现交易的实时、准实时监测防控。
• 同时，针对虚拟货币交易频率高、多账户、分散交易的特点，引入知识图谱技术，进行溯源分析、关联分析及串并案分析，进一步挖掘涉币团伙。

• 此外，针对虚拟货币交易场景、涉币人群进行动态分析，建立虚拟货币交易态势感知体系，对整个虚拟货币交易网络进行实时全面监测。

“从根本上讲，银行要建立健全全生命周期的虚拟货币交易管控能力，从前期的了解客户、风险识别到交易控制，斩断资金链路，到事后风险评级，反哺策略调优等方面，完善虚拟货币交易风控体系。这就需要银行加大科技投入，针对虚拟货币交易呈现出来的新风险、新特征，运用以下科技手段做出有针对性的布控”。

NO. 1客户身份识别

同盾科技专家介绍，虚拟货币交易包括中央对手方买卖虚拟货币、虚拟货币交易撮合服务、虚拟货币兑换、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等多种形式，资金链路复杂，账户识别难度大。同时，在虚拟货币圈，存在很多租用、购买他人的手机卡、银行卡及账户的非法行为，还有不少交易是本人使用自己的账户贪图利益主动参与配合，如跑分平台的刷单交易。涉币交易经常通过大量银行账户分散交易资金，这样就将虚拟货币交易隐匿在大量跨行小额收付款交易中，极大提高了银行对虚拟货币交易账户的识别难度。

针对这些特点，银行需重点关注虚拟货币相关的异常资金链及其上下游账户，需搭建涵盖客户身份、行为信息、风险状况、交易环境和关联关系的虚拟货币交易的主题数据模型，支撑涉币交易客户的身份识别。例如，银行可以基于已经掌握的涉币交易账户数据，对商户或个人基本信息、关系人信息、内外部标签信息和设备、手机号、IP风险名单等进行特征分析，并结合外部数据，有效对涉币账户进行身份识别；在此之上，从涉币数据模型基础层、整合层及应用层，进行全面布控。

NO. 2涉币交易监控
从2017年9月4日金融机构正式切断交易所法币支付链路后，虚拟货币交易已全面从交易所转向OTC场外交易，即买卖双方通过直接转账，将虚拟货币交易隐藏在正常交易之中，使银行和支付机构更加难以察觉。

同盾科技专家表示，这就需要银行开展更具针对性的涉币交易监控，通过规则策略、虚拟货币交易场景分析模型、图谱分析等手段，识别异常和可疑交易，对可能发生异常交易的商户或个人提出预警，基于分析结果输出通过、人工审核、拒绝，提高涉币交易的风险监控效率和准确度。

例如，虚拟货币交易涉及多个环节，其中虚拟货币做市商账户相对于交易链路上其他环节，往往存在交易小额高频但累计金额巨大、交易对手分散、连续交易等特点，因此可从这一点入手，对涉币交易链路上个人投资者等环节各个击破，全面管控。

NO. 3加强商户管理

金融机构要在有效的客户身份识别、涉币交易监控基础上，通过大数据平台、风控集市的数据供给，构建涉币特征计算、涉币规则计算等模型引擎，最终生成虚拟货币交易账号/商户名单，斩断涉案资金交易链路，并完成风险处置与效果分析，反哺风控策略的调优。

银行和支付机构还需要结合炒币交易的特征，重点监控可疑的“收款账户”。实际交易中，炒币平台和服务商经常更换“马甲”账户，逃避银行的风控，所以银行和支付机构需建立涉币交易风险名单，对涉币交易账户实施“零容忍”打击。

NO. 4引入知识图谱技术

很多虚拟货币交易是团伙行动且上下游分工明确，例如，有人专门承担类似中央对手方角色，对接外部平台与币圈群体；有人专为币圈提供人民币与虚拟货币的钱币对付机制，在币圈内部形成“大户-散户”的双层结构，因此银行需在针对账户或商户布控模型的同时，要结合知识图谱技术，针对团伙作案，进行涉币上下游账户深度挖掘、溯源分析、关联分析等团伙侦测。

知识图谱可以帮助银行基于数据分析、场景分析构建实体与实体的复杂网络，并将异常关系、风险特征模型作用于知识图谱之上，动态计算风险的传播路径、传播结果、影响因素，有效挖掘虚拟货币交易风险。

NO. 5引入态势感知系统

除了着眼于虚拟货币与金融体系的连接环节，采用“断支付”等措施，金融机构还可通过主动学习并识别未知的异常事件，来嗅探潜在的涉币交易风险。终端安全态势感知系统，以设备指纹技术和数据为基础，结合大数据处理技术、业务知识沉淀和AI算法模型，主动锁定对现有系统和信息具有威胁的新型风险，实现全网风险的主动感知、检测、防御、可视、联动、溯源等整体闭环链路。

除此以外，本次监管通知还要求“加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理”。同盾科技专家同样建议，金融机构与互联网企业应形成合力，针对产品的商业展示、营销宣传、付费导流等环节，强化相关文字、图片、音视频等信息的内容安全管理，全面封堵虚拟货币的公开露出机会。

虚拟货币交易不仅需要金融系统内加强监管，还需要各部门间协调配合，运用法律和技术手段的全面打击。对广大消费者来说，也需增强风险意识，不参与虚拟货币相关投机行为。作为社会科技力量，同盾科技也将持续通过新技术的创新应用，帮助金融机构持续提升风险管理能力。

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