SSE WEEKLY COLLOQUIUM活动回顾 | 2021理工学院系列研讨会第十三讲

2021年12月3日下午，理工学院Weekly Colloquium迎来了第十三场系列讲座活动。本次活动由李玉田教授主持，邀请嘉宾为张功球教授。张教授为我校师生带来题 Duration and Magnitude of Market Crash 学术报告会。让我们一起看看本期讲座内容吧！

一

讲者简介

张功球教授于2013年毕业于北京大学（物理学学士）；于2017年毕业于香港中文大学系统工程与工程管理学系（博士学位）。随后，他在武汉大学担任助理教授。张教授从2018年10月起加入香港中文大学（深圳）。他的研究兴趣包括开发金融模型、发展高效且具有坚实理论基础的算法来解决金融工程领域的一些重要问题，包括期权定价与对冲，金融风险管理，模型矫正，预测，以及蒙特卡洛模拟。他也对将机器学习方法应用于金融工程问题具有浓厚的兴趣。

二

讲座内容

在本次演讲中，张功球教授介绍了用市场崩溃的持续时间和程度来衡量极端风险的方法和对应的金融工具。

第一种方法是基于最大回撤的概念，能够刻画大幅市场崩溃带来的风险。第二种方法则利用巴黎停时刻画市场崩溃的持续时间过长带来的风险。张教授在此基础上讨论了相应的金融工具的设计。

由于最大回撤和巴黎停时的高度路径依赖性，传统的数值偏微分方程和蒙特卡洛模拟方法对于这两类问题不够准确和高效。张教授结合CTMC近似和拉普拉斯变换提出了分析最大回撤和巴黎停时的统一、高效算法。

张教授也展示了大量的数值实验和案例研究，并强调了引入路径依赖性(Path-dependency)对于风险管理的重要性。

点击阅读原文，查看本次讲座的录播和演示文稿哦！

三

下期预告

理工学院致力于营造校园科研学术氛围，在讲座结束后，师生共同享用精美的茶歇点心，并在轻松愉快的氛围中热烈讨论相关学术内容。

本学期的系列研讨会已经结束，请大家关注2022年1月14日由陈俊挺教授带来的精彩学术报告！祝大家在期末考试周取得好成绩！

感谢各位老师同学的大力支持和配合，如果大家对本系列活动有任何建议或意见，欢迎发送邮件至[e-mail]，你们的建议将对本活动的持续发展提供帮助！

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