刘西川：读文献综述、学计量方法
读文献综述
学计量方法
自己在求学时期尤其是读博士期间，从文献综述中受益良多。我的博士学位论文选题方向是贫困地区农户借贷行为实证研究，读到一篇文献：Martin Petrick, Empirical Measurement of Credit Rationing in Agriculture: A Methodological Survey, Agricultural Economics, Vol.33, Issue 2, 2005。说到这里，懂行的人一定能理解我当时看到这篇文献的兴奋和喜悦。
现在，不管是博士生还是研究生写点实证论文，都要整点数据，做一些计量分析。很显然，掌握必要的计量方法是必要的。这里，向大家推荐一种学计量的方法——读文献综述。
在我看来，读文献综述，学计量方法，有这么几个好处。
好处一：能够更为全面了解和认识所想要学习的计量方法。针对某个具体方法的文献综述，会涉及多个研究领域，考虑到了内容和实施的方方面面。通过这样的文献综述，可以了解到具体研究过程中的某个具体问题的多种形式、不同原因和多种解决思路。举个例子，王宇和李海洋在《管理学研究中的内生性问题及修正方法》中将内生性问题的来源归为5类：遗漏变量偏差、选择偏差、双向因果、动态面板偏差、测量误差。这种读文献综述的学习方法，避免了只看和自己研究有关的文献，开阔了视野，也为自己寻找更多思路和方法提供了“弹药”。
好处二：能够跟踪某个计量方法的最新前沿发展。与教科书和手册不同，文献综述一般都会将最新的文章纳入进来。读近期的文献综述，有助于把握方法技术发展的新动向。这同时也表明，要与时俱进地学习新的方法技术，就得紧跟近期的文献综述。
好处三：能够从理论逻辑和具体运用两个方面来认识和理解所想要学习的计量方法。一般的文献综述都会运用一些论文实例来讲解计量方法。相对于教科书里讲的计量方法，文献综述里讲的计量方法更加“鲜活”，也更加具体。我个人更加偏爱于一些有过计量分析实战经验的研究者所撰写的文献综述。据我所知，陈云松写的《逻辑、现象和诠释、工具变量在社会科学因果推断中的应用》主要是和工具变量法有关，作者本人写过运用工具变量的实证论文《互联网使用是否扩大非制度政治参与——基于CGSS2006的工具变量分析》（《社会》2013年第5期）。这样的文献综述，在我看来，读起来更加有质感，更有温度。
好处讲了一些，我接下来想谈谈自己在读文献综述方面的一些认识体会了。认真细读、像学教科书知识点那样的读法是必须的，顺着文中所引用的文献顺藤摸瓜，搜寻更多有价值的文献也是必要的。除此之外，有三个体会特别想拿出来和大家分享交流。
第一个体会是，读文献学方法，要走入具体场景，不仅要能进入到其他研究者的具体场景中，也要在自己的研究场景中去体会。方法的学习，更在于认同，要自己实践，在具体运用中去“回望”和“反刍”。从这个角度来讲，了解某种方法的来龙去脉、前提条件和实施步骤是不够，这些都只是基础。通过文献综述来学计量方法，更强调的是在不同研究场景中干中学，不然，到头来，很有可能是，别人会自己还是不会，尤其是自己无法达到创造性运用方法的这个最想达到的目标。
第二个体会是，读文献学方法，增加的是方法运用的经验值。认知不嫌多，因为在具体研究实践中会遇到很多很多棘手的大麻烦和小麻烦，可以说多如牛毛。读文献综述，可以增加自己对研究方法及其具体运用的丰富性的认识和经验。视角和方法技术的多样性是展开比较和探讨的沃土。这一点对于回答审稿人的意见特别有用，正是提前有了积累和准备，才能做到知己知彼。
第三个体会是，通过读文献综述尤其是近期的，了解方法及其运用上的细微差别，才能把握住近期实证研究的新趋势——精准化。计量实证研究已不同于以前，毛粗粗地整点数据，搞个模型，检验一下，读读显著性、系数和方向已经玩不转了。现在的实证研究，无异于自然科学那样，像模拟一个实验。一旦提到实验，那就要讲究精准性。要跟上这一发展趋势，就得认真研读和学习最新的文献综述，一是了解有哪些方法上的新进展，可以将实证研究做的更加“精准”，二是通过方法上的比较，尤其是细微的比较，来对研究结果有一个更为审慎的判断和认知。从这个角度来讲，读文献综述，必须细致地读。
如果你想试试我推荐的这种学习方法，我为你准备了以下文献综述，其中第一部分和因果关系有关，这是基础性，最好能都好好读几遍。后面涉及的都是具体的方法，包括：工具变量法、双重差分法、倾向得分匹配法、断点回归法。
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一、因果分析
1.彭玉生：《社会科学中的因果分析》，《社会学研究》2011年第3期
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摘要
【摘要】休谟提出的因果问题影响了两个半世纪的科学哲学讨论，即人类 如何从有限经验观察推论必然因果关系? 密尔从方法论角度阐释了因果推 论的逻辑，指出只有在其他因素相同的条件下，经验相关才能推论因果，为现 代随机分组试验设计奠定了基础。实验方法在社会科学中应用有限，更为常 用的是观察数据统计分析和个案数据定性分析。复杂统计模型用统计控制 模拟实验控制，也能有效检验因果命题。定性分析是理论与经验的反复碰 撞，有利于提出新理论或新假设。本文强调，因果解释一定包括机制解释，而 机制解释一定是理论解释。因果理论不是对经验相关的简单归纳，而是思想 飞跃。检验因果理论的基本逻辑是:从理论演绎因果命题，再演绎相关假设， 然后用统计数据检验之。最后讨论整合理论、定性、定量的三点定位原则。
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文章目录结构
一、休谟定义、密尔逻辑与随机组设计
二、统计模型与个案分析
三、因果机制与科学理论
四、因果理论的验证
五、三点定位之我见:理论、定性和定量的整合
六、总 结
2. 刘骥、张玲、陈子恪：《社会科学为什么要找因果机制——一种打开黑箱、强调能动的方法论尝试》，《公共行政评论》2011年第4期
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摘要
【摘要】社会科学的核心任务就是解释。在为现实生活中的某种行为、现象或 事件寻求解释时，我们可能并不满足于 “X 导致了 Y” 这样的说法，好奇心会驱使我 们继续追问: “X 是如何导致 Y 的? ”一旦提出了这个问题，实际上就已经开始了探寻 机制的过程。回顾科学解释从覆盖律到因果机制的发展过程，梳理了因果机制的几种 代表性 定 义，并 试 着 通 过 两 组 二 元 对 立———实 在 论 与 反 实 在 论、决 定 论 与 非 决 定 论———来把握这些不同定义背后的哲学倾向。最后得出结论，社会科学之所以要找因 果机制，不外乎以下两种原因: 探究因果机制，有利于降低层次、缩短时滞，挖掘出 原因和结果之间的过程和环节，从而打开黑箱、增强解释力; 与覆盖律或因果效应相 比，因果机制更加强调能动的作用，更加适用于充满能动者的社会科学领域，并为我 们分析和研究能动性因素提供一种途径。
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文章目录结构
一、从覆盖律到因果机制
二、什么是因果机制 ( 因果机制的概念界定)
三、为什么要找因果机制
四、如何挖掘因果机制———过程追踪
五、结语
3.李文钊：《因果推理中的潜在结果模型：起源、逻辑与意蕴》，《公共行政评论》2018年第1期
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摘要
【摘要】 潜在结果模型是统计学上的因果推理革命，它开创了统计学研究因 果推理的新境界，具有划时代的意义。潜在结果模型强调对同一单位同时接受 不同干预的比较而得出一个干预相对于另一个干预的因果关系。潜在结果模型 得以成立需要依赖两个关键假设: 一个是稳定单位干预价值假设，它强调被干 预的单位或对象之间不会有交互关系; 另一个是可忽视的干预机制假设，它强 调在一定情景之下，分配机制不会对潜在结果产生影响。由于潜在结果是由分 配机制决定，这使得分配机制在潜在结果模型中具有突出作用。分配机制是区 分不同研究的重要依据。潜在结果模型是认识论和方法论革命，它将实验研究 和观察研究统一在一个框架之下思考，并且让观察研究去接近实验研究，也是 判断因果关 系 的 重 要 标 准，它对社会科学因果推理研究具有重要启发和借鉴 意义。
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文章目录结构
一、引言
二、因果推理的新路径: 从反事实框架到潜在结果逻辑
三、潜在结果模型的主要内容: 定义、推理与假设
四、潜在结果模型对于社会科学研究的意蕴
五、结论
4.范子英：《如何科学评估经济政策的效应》，《财经智库》第3卷第3期，2018年5月
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摘要
【摘要】 一个国家的公共政策会影响全社会的方方面面，政策细则的微小差异都会被 无限放大。经济学作为一门“入世”的学科，一个重要作用就是经世济民， 提高公共政策的积极作用，因此基于科学评估方法的政策研究就显得非常重 要和必要。本文首先总结和回顾了科学评估方法的基本内涵和要求，并指出 现有政策研究中常见的几种错误；其次，本文根据现实世界中的三种公共政 策类型，介绍了相应的几种政策评估方法，重点阐述其基本原理和应用条件， 并以具体的研究案例进行剖析；最后，本文提出政策研究要有科学研究基础 的现实条件和应用空间。
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文章目录结构
一、科学评估方法的基本逻辑
二、常见的几种评估方法和案例剖析
（一）双重差分法
（二）断点评估法
（三）合成控制法
三、科学评估方法的应用前提和要点
5. 王宇、李海洋：《管理学研究中的内生性问题及修正方法》，《管理学季刊》2017年第3期
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摘要
【摘要】 鉴于内生性问题（endogeneity）对研 究结果的严重偏差，管理学者越来越重视对内生性问题的检验和修正。然 而，国内许多管理学学者对内生性问题的来源和修正方法仍然缺乏系统的 了解。在本文中，我们回顾了管理学顶级期刊Academy of Management Journal.、Strategic Management Journal 和 Administrative Science Quarterly ．在2007—2016年发表的所有提及内 生性问题的文章共223 篇 ：从这223 篇文献中 ， 我们整理出内生性问题的主要来源和修正方法 ， 并结合现有的内生性理论和方法文献，对不同来 源的内生性问题如何进行相应的修正给出了具体 建议
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文章目录结构
一、引言
二、研究方法
三、内生性问题的来源
四、内生性问题修正方法
五、不同来源的内生性问题需要不同的修正方法
六、讨论
七、结语
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二、工具变量法
1.陈云松：《逻辑、现象和诠释、工具变量在社会科学因果推断中的应用》，《社会学研究》2012年第6期
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摘要
【摘要】工具变量( instrumental variable) 是社会科学定量分析中解决内生 性问题的重要手段，是基于调查数据进行因果推断的前沿方法。本文在简要 介绍工具变量的定义、原理及估算方法的基础上，对实证分析中较为常见的 五类工具变量进行回顾梳理，为今后研究寻找工具变量提供了参考。同时， 对工具变量估计量的权重性特征进行了阐述，并结合实例展示了使用工具变 量进行因果推断的基本步骤和要点。最后，就工具变量方法的潜力和局限性 进行了剖析。
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文章目录结构
一、导言: 因果推断的圣杯
二、工具变量的原理: 模型之外的力量
三、工具变量的寻觅: 逻辑和想象
四、工具变量估计量的诠释: 局部干预效应问题
五、工具变量分析实例: 社会网、选择性交友与求职
六、结语: 局限抑或潜力?
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三、双重差分
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摘要
【摘要】在国内政策效果评估领域 ，基于自然实验 的双重差分法是应用最广的研究工具，并在近年呈现加速发展的趋势。但通过归纳双重差分法的基本应用条件 与国内研究现状，本文发现部分研究出现了内生性、 控制组受影响、样本异质性等问题。其中尤以内生性 问题较为严重，甚至使部分研究产生了一定的缺陷 ， 所谓的自然实验往往难以成立 。本文根据实验理论与 相关理论基础，对国内主要研究成果进行分类与评述 ，并针对所发现的问题提出改良办法。
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文章目录结构
一、基于自然实验的双重差分法
1、自然实验：双重差分法的理论基袖
2、双重差分计量模型
3、自然实验与准实验的并同
4 、基于自然实验的双重差分研究的基本假设
二、工具变量的原理: 模型之外的力量
1、基于自然实验的双重差分研究典型
2、不满足基本假设① （ 随机分组）的研究现状及其改进可能
3、不满足基本假设②（ 随机事件） 的研究现状及其改进可能
4、 不满足基本假设③ （控制组不受影响）的研究 现状及其改进可能
5、并非基于自然实验的双重差分研究
6、其他问题
三、结论与建议
1、简要结论
2、对策建议
2. 石华军、楚尔鸣：《政策效果评估的双重差分方法》，《统计与决策》2017年第17期
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摘要
【摘要】双重差分方法(DID)及其拓展是目前国内进行政策效果评估应用最广泛的研究工具，但规范运用 DID方法必须解决内生性、选择性偏误、分组样本异质性、动态异质性、自然实验的外生性等一系列问题，否则 将导致回归结果的偏误。文章根据实验理论并结合国内外典型范文，通过实验前测、平行趋势检验、三重差分、 IV、falsification test、连续型DID等多种方法和检验进行全面的稳健性分析，弥补DID方法运用中的缺陷。关键词：双重差分；政策内生性；选择性偏误；稳健性分析
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文章目录结构
一、引言
二、双重差分方法理论基础与政策效果评估
三、基于双重差分模型的政策效果评估方法
四、双重差分方法使用中的问题及修正
五、结束语
3. 胡日东、林明裕：《双重差分方法的研究动态及其在公共政策评估中的应用》，《财政智库》2018年第3期
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摘要
【摘要】双重差分方法（简称 DID 方法）在公共政策评估中的应用越来越广泛，该方 法虽然形式简单，但在应用时需要满足比较严格的条件，一般情况下对公共 政策评估的研究中这些条件无法完全满足。本文在已有理论和相关研究文献 的基础上，系统地介绍了经典双重差分法的思想和原理，并以模型的假设条 件为线索，从违背平行趋势假设、SUTVA 假设和非线性模型三个方面对该 方法研究进展及其在公共政策评估中的应用进行了论述，最后，在统一框架 下比较了该方法同其他政策评估方法的差异性。旨在为研究者使用 DID 方法 科学准确地评估公共政策效果提供参考。
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文章目录结构
一、引言
二、经典双重差分方法介绍
三、双重差分方法的研究进展
四、同其他政策评估方法的差异性比较
五、结论与展望
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摘要
【摘要】双重差分设计作为计量经济学的一种重要方法，被广泛应用于各项经济政策、卫生政策和环境政策等 效果评估之中，并取得了较好成果。国内学术界对其内在逻辑、核心假设和最新进展还缺乏系统性回顾与评 价，这有可能使得该方法被忽略或误用。本研究试图从因果推理的潜在结果模型出发，回顾该设计的起源和传 统，对经典DID设计的核心思想进行表格、图形和模型表述。与此同时，对现有DID设计的不同扩展形式进行了 阐述，进一步指出当前DID设计的最新进展是围绕着放宽假设的技术路径和讨论新问题的政策路径展开，前 者更多是模型取向研究，后者更多是设计取向研究。对DID设计在中国应用情况进行了总体描述，重点讨论了 主要的政策应用领域，并指出公共政策学者应该重视基于因果推理的政策评估。
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文章目录结构
一、政策评估、因果推理与DID设计的起源
二、经典DID设计的理论、模型与核心假设
三、DID设计的扩展：时间效应、组别效应和三重差分
四、DID设计的前沿进展：技术路径与政策路径
五、DID设计在中国政策情景中的应用空间
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四、倾向得分匹配法
1.胡安宁：《倾向值匹配与因果推断：方法论述评》，《社会学研究》2012年第1期
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摘要
【摘要】社会科学对于因果关系的关注使得倾向值匹配( propensity score matching) 的方法受到越来越多的重视。本文从以下几个方面对这一方法进 行述评。首先，本文系统梳理了倾向值匹配方法的历史、发展及其对于社会 学调查研究的意义。其次，通过一个具体实例，本文展示了倾向值匹配的具 体实施过程。第三，从密尔对因果关系的论述以及统计学的反事实框架 ( counterfactual framework) 出发，本文阐释了倾向值匹配如何通过“控制”混 淆变量从而满足非混淆假设( unconfoundedness) 来帮助研究者提出因果性结 论。第四，本文将倾向值匹配与回归中断设计和工具变量进行了比较。最 后，在简要分析倾向值匹配的局限性之后，本文讨论了倾向值匹配的最新发 展趋势。
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文章目录结构
一、倾向值匹配: 历史、发展及其对调查研究的意义
二、倾向值匹配的实施过程: 一个实例
三、倾向值匹配与因果推论
四、倾向值匹配与其他社会科学方法的比较
五、倾向值匹配的局限性
六、总结及讨论
2. 温兴祥、杜在超：《匹配法综述：方法与应用》，《统计研究》2015年第4期
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摘要
【摘要】如何运用观测数据进行因果推断是大部分经济学实证研究需要考虑的问题。匹配法( Matching method) 基于实验的思想，通过构建平衡样本来推断变量之间的因果联系，正逐渐得到发展和应用。本文对匹配法 的产生背景、基本思想、发展历史和实施步骤做一完整介绍，然后进一步给出我国学者运用匹配法的实例。随着匹 配法在理论发展上日趋丰富和完善，其作为经济学实证研究中强有力的因果推断工具理应为我国更多的实证研究 者所运用。本综述希望有利于这一运用的实现。
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文章目录结构
一、引言
二、经济学中的因果推断问题
三、匹配法的基本思想和发展过程
四、匹配法的实施步骤
五、匹配法的应用实例
六、结语
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摘要
【摘要】本文讨论了倾向指数匹配方法估计中 变量选择和模型设定对估计偏差的影响。发现条件独立性假设是正确估计平均因果效应的关键。如 果潜在结果影响选择，倾向指数匹配方法是无法 消除估计偏差的。在满足条件独立性假设的前提 下，倾向指数模型的变量选择非常重要。如果加入与倾向指数无关的变量，不会造成估计偏差，反而 有时会提高估计精度，如果遗漏决定选择的重要变 量，将会造成估计偏差。最后，结合案例给出一种 条件独立性的检验方法。
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文章目录结构
一、倾向指数匹配方法
二、Monte Carlo模拟
三、一个案例：利用倾向指数匹配方法估计户 籍限制对农民工收入的影响
1、倾向指数模型估计
2、因果效应分析
3、倾向指数匹配
４、条件独立性假设检验
四、结论
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五、断点回归法
1. 余静文、王春超：《新“拟随机试验”方法的兴起——断点回归及其在经济学的应用》，《经济学动态》2011年第2期
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摘要
【摘要】随机实验的时间成本和经济成本都比较高, 同时出于对伦理道德的考虑 ,随机实验 的实施在现实中往往受到诸多限制,而断点回归方法能够利用现有的约束条件避免参数估计的内 生性问题 ,从而真实反映出变量之间因果关系,其实证结果也被证明为最接近随机实验的结果 。本 文拟从断点回归的理论 、历史发展 、实证步骤和其在经济学中的应用四个方面阐述断点回归这一个 新“拟随机试验”方法的兴起 。
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文章目录结构
一、断点回归理论及发展历史
二、断点回归的实施步骤
三、断点回归在经济学中的应用
(一)劳动和教育经济学领域
(二)政治经济学领域
(三)环境经济学领域
(四)发展经济学领域
四 、简评
2.谢谦、薛仙玲、付明卫：《断点回归设计方法应用的研究综述》，《经济与管理评论》2019年第2期
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摘要
【摘要】近年来，国内经济学界颇为关注断点回归设计( ＲDD) 方法，运用 ＲDD 的文章日益 增多。首先概述 Lee 和 Lemieux ( 2010) 提出的运用 ＲDD 的规范，然后基于 2011－2017 年五大英文 顶级经济学期刊发表的 ＲDD 应用研究论文，归纳出运用 ＲDD 的三个新动作: 新的最优带宽确定方 法、甜甜圈 ＲDD 和参数估计中最高只能使用二次多项式。以国外的 ＲDD 用法为参照，我们发现， 国内熟悉 Lee 和 Lemieux ( 2010) 提出的规范，也在吸收国外文献中出现的新动作，但运用 ＲDD 时 存在如下几个突出问题: 不做适用性检验、不重视描述统计图和不交代清楚非参数估计的关键细 节。建议国内运用 ＲDD 时需要增加如下动作: 非参数估计应该同时尝试 CV、IK 和 CCT 三种带宽 确定方法; 在配置变量存在堆积现象或被操纵的可能时，使用甜甜圈 ＲDD; 尝试到四次多项式。
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文章目录结构
一、引言
二、运用断点回归设计的规范和新进展
(一) 运用断点回归设计做研究的既定规范
(二) 运用断点回归设计做研究的新进展
三、断点回归设计的国外应用情况
四、断点回归设计的国内应用情况
五、总结和展望
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