大行的额度策略是如何设计的？

定额策略是贷前的关键一环，好的额度策略可以让收益最大化。本篇针对金融机构常用的定额方法“额度矩阵”进行详细介绍，内容节选自《100天风控专家》贷前额度策略篇。

一、额度矩阵设计流程

1. 确定额度范围：根据产品属性确定额度的上下限，即“盖帽和托底额度”

2. 确定主维度：主维度主要用来确定基础额度，对于维度各自上的区分性要求非常高

3. 确定调整系数：调整系数用来对基础额度进行修正，可以使用其他维度的弱相关变量

4. 计算基础额度：通过单一维度、额度矩阵、或决策树授予基础额度

5. 计算最终额度：根据产品额度上下限、基础额度、额度调整系数计算出最终授信额度

二、额度矩阵设计要点

① 矩阵思维

“矩阵设计”不局限于某个特定步骤，是一种多维度融合的思想。以上几个关键步骤均可以使用矩阵设计，设计形式比较灵活，可依据现有数据的业务逻辑以及互相之间的关联性来确定适用于哪个步骤，是否适合配对。

② 阶梯方式分布取值

交叉融合的维度需要有一定的排序性，即有一定业务可解释性。因此，两个维度交叉后会天然形成阶梯式的分布规律。矩阵中具体每个元素值的制定，可根据产品政策和业务理解灵活设计。

③ 托底盖帽

最终额度= min(max(基础额度*额度系数,托底额度),盖帽额度)

• 当基础额度*额度系数<托底额度，则最终额度=托底额度
• 当基础额度*额度系数>盖帽额度，则最终额度=盖帽额度
• 当托底额度<=基础额度*额度调整系数<=盖帽额度，则最终额度=基础额度*额度调整系数

三、额度矩阵设计框架

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