上一篇系列文章《一次因"随机变量"开启的数学之旅》给出了概率论课程中随机变量的定义:
设 是一个概率空间,对于 , 是一个取实值的单值函数;若对于任一实数 , 是一随机事件,亦即 |
为了解释随机变量,又匆匆忙忙地介绍了测度论中的相关概念:
特别地,从可测空间 和 的可测映射称为 上的可测函数;从可测空间 和 的可测映射称为 上的有限值可测函数。 |
并指出:随机变量就是概率空间 上的有限值可测函数。当时还提出一个问题:为什么可测映射值域上的集合系也要求是 域,以至于映射的值域也必须是一个可测空间? |
这个问题仍然得留到后续的系列文章来解答。
但在这个问题的基础上,根据定义2的式(2),概率空间 上的随机变量 必须满足:
要求 包含整个 集合系 的所有原像。而根据定义1的式(1),随机变量 仅须满足:
为方便叙述,记 ,于是定义1仅要求 包含集合系 的所有原像。同时由文章《最重要的集合系: Borel Sets》可知:
说明式(4)弱于式(3),定义1并没有定义2那么严格。于是引出另一个问题:
概率论课程中随机变量的定义(定义1)与基于测度论的定义(定义2)是一致的吗? |
及 集合系 是集合系 的最小生成 域。那如果我们能证明,只要 包含 的所有原像,就能包含 的所有原像,那不就说明上述定义1与定义2的一致的?在这之前,先给出相关定理:已知从 到 的映射 ,对于 上的任何集合系 ,总有: |
该定理指出,对于 上的任何集合系 ,不管是先求原像 再求最小生成 域,还是先求最小生成 域再求原像 ,两种操作的结果都是一样的。也就是:原像操作与最小生成 域操作是可以交换的。
我们知道 作为 域,必然同时满足 域定义所需的3个条件:
而由文章《集合原像与集合运算的关系》可知,原像操作与上述集合运算是可以交换位置的。也就是说, 的原像 依然满足上述3个条件,所以 是一个 域。此外,由 ,可知 ,所以 是一个包含 的 域。而 又是包含 的最小 域,因此可知: ,第一部分证毕。这个方向的证明就相对麻烦一点了。我们把原像在 的 的子集全部拎出来组成一个新的集合系:
明显有:
由映射的定义可知: 而 作为 域必然包含全集 ,所以有: |
上式说明 。由集合 的任意性可知, 对补集运算封闭。 |
对于任意集合序列 ,由 的定义知,对任意的 总有: 因 域对可列并集运算封闭,可得: 同样由文章《集合原像与集合运算的关系》可知,原像操作与不限集合数量的并集运算是可以交换位置的,所以有: 上式说明 。由集合序列 的任意性可知, 对可列并集运算封闭。 |
综上所述,可知集合系 是一个 域。结合式(5)即可知道根据集合系 的定义, 中所有集合的原像都在 里,即:
根据两个部分的证明结论,可知 ,定理1证毕:原像操作与最小生成 域操作也是可以交换的。对于从 到 的映射 ,如果值域所在的可测空间为 ,通过定理1可知, 是使映射 可测的最小 域。回来解决文章开头的问题2,沿用符号 。定义1已经保证 ,由于 是 域,从而有:与定义2的式(2)、(3)一致。所以,在定理1的帮助下,关于随机变量的定义1与定义2是等价的,问题2解决!
回过头再来看一下问题2的解决过程:对于映射 ,只需按定义1所说的满足:
就能保证:
从而使之成为随机变量。而这就给出了可测映射的简单判别法:
设 是 上的任意集合系,则映射 是从 到 的可测映射,当且仅当: |
这个定理按照上述问题2的解决过程即可证明。这个可测映射判别方法当然对可测函数有用。
文章到这,告一段落。后续系列文章将继续讲述可测函数的结构。