本周招聘汇总
我们是一家专业从事量化投资的资产管理公司，于2014年6月在深圳注册成立，持有中国私募证券投资基金经营牌照；是由清华大学毕业、前高盛（亚洲）执行董事、股票衍生品交易部负责人章友先生创立。（点击这里查看交易门对衍盛中国的创始人章友的专访报道）公司专注量化，坚持数据和算法研究，自主开发了跨市场、跨产品的全自动化高速交易系统和可扩展、高效率的策略开发和回测平台。目前，公司已经在股票阿尔法、股票日内、CTA、期权等多品种和策略上全面发展。公司投研和技术人员占比超过70%，且拥有清华、中科大、南开、港科大、英国帝国理工等高等院校教育背景，具备优秀的策略研发和技术开发能力。2016年，公司与清华大学共同设立“量化投资实验室”，为策略持续开发和优秀量化人才储备奠定基础。2019年4月，又与香港中文大学（深圳）数据运筹研究院正式签约，未来双方在教学、科研及学生就业方面开展全面合作。公司境外投资平台（衍盛中国香港）持有香港证监会核准的“9号牌照”，具备开展离岸资产管理业务资质，立足亚洲，放眼全球，为高净值客户群体提供多元化的投资服务。
岗位职责：
● 开发期权交易策略
● 历史交易资料分析、交易模型开发和回测、期权定价模型、随机波动率模型开发等
● 参与期权品类的交易与基金管理
任职要求：
● 国内外一流大学，数学、物理、计算机、金融工程等专业
● 扎实的数理统计和建模能力，熟悉各类期权定价模型
● 有快速的反应力和学习能力以及良好的心理素质，能适应高度压力的工作环境
工作地点：深圳
岗位职责：
● 数据整理、统计分析和因子开发
● 参与团队研究，进行量化策略的历史回测、模拟测试、迭代完善，跟踪评估策略表现
● 与开发运维团队协作，保证模型在生产环境下的正常运行
● 跟踪业内金融工程与量化投资成果
● 参与专项研究课题及其他相关工作
任职要求：
● 统计、金融、数学、物理、计算机等理工类相关专业，国内外重点高校全日制本科及以上学历
● 精通Python，可熟练使用数据分析和机器学习相关的package（例如：numpy, pandas, statsmodels, pytorch等）熟悉基本的统计模型及机器学习模型
● 对量化交易有浓厚兴趣，熟悉多种量化交易策略
● 有团队意识，乐于沟通
满足以下条件者优先：● 有量化策略研究经历，或有机器学习模型和算法研究经历
● 数理基础扎实，动手能力强，有出色的数据分析和建模能力
● 数理信息技术奥赛省一等奖及以上，或ACM/MCM, kaggle等比赛top10%及以上
工作地点：深圳
岗位职责：
● 优化、维护现有机器学习模型框架
● 利用机器学习方法进行量化策略研发
● 协助相关交易策略程序的开发、维护和优化
● 研究AI相关前沿技术，探索机器学习应用于量化投资的新场景和新算法
任职要求：
● 统计、金融、计算机、物理、数学、金融工程等理工类专业，海内外知名高校本科及以上学历
● 熟练掌握C++或Python，精通Tensorflow/pytorch等框架
● 具备扎实的统计理论、机器学习基础，熟悉机器学习各种算法
满足以下条件者优先：● 在图像识别、自然语言处理等领域有过研究经验者优先
● 在国际顶会或期刊发表过论文者优先
● 在相关领域竞赛中取得过优异成绩者优先
工作地点：深圳
算法交易研究员（全职/实习）
岗位职责：
● 设计并优化程序化下单算法
● 建模评估交易算法回测结果和执行成本
● 协助策略研究人员开发适用于特定策略逻辑的下单算法
● 整合交易算法与订单管理系统
任职要求：
● 计算机、数学、物理、统计、金融工程等相关理工类专业，国内外知名高校研究生及以上学历
● 扎实的编程基础，熟练掌握Python/C++等语言
● 两年以上算法交易相关经验，可以独立完成建模回测开发工作
● 良好的数理基础和建模能力，工作严谨，对技术有热情，有较强的学习能力
● 乐于沟通，具有良好的团队协作能力
工作地点：深圳
核心系统工程师（全职/实习）
岗位职责：
● 开发并维护量化交易系统，交易品种覆盖境内外股票，期货，期权
● 根据交易需求定制各类系统组件，包括订单管理，策略执行，风险控制，仿真模拟等模块
● 设计并实现高性能基础库，低延迟网络库，剖析各个组件性能瓶颈，持续优化交易系统
任职要求：
● 前20高校全日制本硕博应届或毕业2年内，计算机，数学，物理等理工类相关专业
● 有一定的C/C++开发经验，熟悉一门脚本语言(python或者shell）
● 熟悉常用算法和数据结构，并能够选取合适的算法实现需求
● 能够在Linux系统下进行C/C++开发，调试，部署
满足以下条件者优先：● 有数学，物理，计算机竞赛获奖经历
● 有互联网或者量化公司实习经历，参与完成过C++开发项目
● 熟悉Tcp/Udp网络协议，了解操作系统，计算机体系结构，实现过相关Project
● 开发并维护github项目（如有个人项目或者参与开源项目，请提供github网址）
薪酬待遇
● 基本工资+年终奖（30w起，sp持平或高于头部互联网公司，社招有突出特长或特别优秀者面谈）
● 965工作制，项目分红，优秀员工激励计划，公司内部产品跟投，员工合伙人计划（上不封顶）
工作地点：深圳
岗位职责：
● 开发并维护模型研究，策略回测平台及其相关组件，协助策略研究和仿真测试
● 在交易系统上实现策略和交易算法，并和策略研究人员一起对策略和交易算法进行持续改进和优化
● 开发并实现各种交易模型及相关的机器学习模型，完成策略研究到实盘交易的转化
任职要求：
● 前20高校全日制本硕博应届或毕业2年内，计算机，数学，物理等理工类相关专业
● 有一定的C/C++开发经验，熟悉一门脚本语言(python或者shell）
● 熟悉常用算法和数据结构，并能够选取合适的算法实现需求
● 熟练使用Tensorflow或pytorch
满足以下条件者优先：● 有数学，物理，计算机竞赛获奖经历
● 有互联网或者AI实验室实习经历，参与实现过机器学习相关项目
● 良好的数理基础和建模能力，实现或改进过经典交易算法或模型
● 开发并维护github项目（如有个人项目或者参与开源项目，请提供github网址）
薪酬待遇
● 基本工资+年终奖（30w起，sp持平或高于头部互联网公司， 社招有突出特长或特别优秀者面谈）
● 965工作制，项目分红，优秀员工激励计划，公司内部产品跟投，员工合伙人计划（上不封顶）
工作地点：深圳
【简历投递】
有意者，请发简历至邮箱，邮件标题注明“衍盛+姓名+毕业院校”
投递邮箱：简历投递：jobs@tradingmen.xyz
交易门内推 | 上海前沿量化多岗位招聘
岗位职责：
● 研发股指期货投资策略
● 研发股指期货高夏普投资策略
● 测试、执行和维护投资交易策略
● 完成量化风险分析工作
任职要求：
● 必须具有3-5或5-8年以上相关工作经验，交易程序化期货高频者优先
● 数学统计, 金融工程, 计量经济学, 计算机等理工科专业，本科以上学历
● 掌握机器学习、数据挖掘、时间序列分析以及信号处理等相关知识
● 熟练使用Python，MATLAB，R其中一种语言或多种语言，掌握C++优先
● 有国内外经验的优先考虑
● 思维清晰，逻辑性强，勇于创新和面对挑战，对工作充满激情，并有良好的沟通能力和团队协作精神
工作地点：上海岗位职责：
● 负责股票量化投资组合管理
● 参与量化投资策略的开发，包括但不限于股票多因子策略的因子挖掘和投资组合构建方法研究、探索机器学习策略在因子优化和组合管理上的应用、基于宏观数据和中长周期估值模型的量化大类资产配置模型研究、行业和个股的基本面量化模型研究
● 参与产品资料准备和必要的产品宣传工作
● 其他事项
● 国内外知名高校硕士及以上学历，数理分析及编程能力优异
● 具有3年以上的量化投研经验
● 精通Python语言
● 熟悉量化对冲策略，有过可验证的实盘操作经历
岗位职责：
● 开发股票高频交易程序，优化交易执行模块
● 测试、执行和维护高频算法交易策略和T0策略
● 定期分析交易执行表现
● 国内外知名高校研究生以上学位，数学、物理、计算机、金融等相关专业优先，本科学历特别优秀者也可
● 有算法交易策略开发研究经验者优先
● 熟练使用Python，MATLAB，R其中一种语言或多种语言者优先
● 有程序化T0开发经验优先
● 思维清晰，逻辑性强，勇于创新和面对挑战，对工作充满激情，并有良好的沟通能力和团队协作精神
有意者，请发简历至邮箱，邮件标题注明“上海前沿量化+姓名+毕业院校”
投递邮箱：简历投递：jobs@tradingmen.xyz
成立于2013年，注册规模2000万，管理规模逾四十亿。在国内量化对冲私募基金中，收益排名、团队技术、管理规模均属前列。已在中国基金业协会完成私募管理人备案。公司团队作为全国最好的量化投资研发和技术团队之一，拥有国内量化金融投资领域资深人士以及从事多年私募行业投资和管理的专业人士。把量化研究作为核心，利用理工科严密的逻辑思维，建立科学的数学模型，通过程序化交易，在股票、债券、商品、外汇、另类投资、量化及程序化交易领域拥有绝对的核心竞争力。
【公司荣誉】
2016-2018连续三年产品在中性对冲领域排名前1%（600只/年参评）2017年金长江最佳新锐私募基金
2017年华泰泰牛奖冠军
2018年中国私募基金风云榜一季度收益排名第一名
2018私募梦工厂实盘交易大赛混合策略组第一
2018年天风证券首届私募实盘交易大赛量化对冲组冠军
2018上半年朝阳永续市场中性策略对冲产品收益排名第一名
2018年大智慧基金私募实盘大赛复合策略组前三名
2019年私募排排网近一年股票策略收益前十强
岗位职责：
● 具有实用的套利策略或者股票型量化对冲交易策略，与策略交易团队共同研发量化策略，包括但不限于ETF与指数和期货套利、可转债套利等全市场套利策略，或者Alpha策略，并完成策略的落地和实盘运行
● 能根据市场变化完成策略调试、维护、创新和定期优化
● 持续开发新的量化策略，对量化策略进行回测、跟踪和分析，推进量化多策略池的建设
任职要求：
● 211/985重点院校计算机、统计、数学、金融工程等相关专业
● 对量化（套利、Alpha）策略有较深了解，有可证实的优秀研究能力或实盘业绩；
● 具有2年以上丰富量化策略实盘业绩或扎实的研究功底
● 有很强的计算机编程能力，精通至少一门编程语言，如Python、C++、R等
● 具有程序化交易经验者优先
● 适应高强度高工作压力；工作细致认真，有良好的执行力和解决问题的能力，良好的团队协作意识
薪资：40-200万年收入，具体面议。
工作地点：北京
岗位职责：
● 独立研究和开发基本面的量化策略
● 建立量化基本面分析框架和整理基本面数据库与应用
● 协助量化策略的数据支撑和回测框架的搭建
● 交易策略的持续追踪，优化和改进量化交易策略
任职要求：
● 毕业于国内外名校的数学、统计学、金融、金融工程、计算机等相关专业；
● 具有扎实的财务金融专业知识和所研究行业的基础知识，对量化技术框架有较深的了解；
● 熟练使用一种或几种编程语言，Java、python等，具有良好的数据处理和统计分析能力，实践过多因子量化交易策略编写；
● 对基本面投资有良好的直觉和浓厚兴趣；
● 良好的逻辑思维能力，能够主动找到新的策略想法。
工作地点：北京
岗位职责：
● 基于金融文本数据的舆情分析,情感分析,倾向分析等等
● 设计科学有效的评估体系
任职要求：
● 计算机基础：熟练掌握基本的数据结构、排序与查找等基础算法；熟练掌握 Tensorflow/Pytorch
● 掌握 Python, C/C++语言的语法，能快速和合理的完成>2000 行代码的项目
● 理解机器学习、数据挖掘中的挖掘、学习、评估等基本概念，完成过实际项目
● 热爱自然语言处理，能够理解与运用 CNN、LSTM, Bert 等模型解决实际问题
● 加分项: 有丰富的研究成果，在国际顶会或期刊发表相关论文（包括但不限于
NIPS,ICML,CVPR,COLT), 在领域内知名比赛取得优异成绩者优先
● 积极创新，乐于挑战，良好的逻辑思维、沟通协调和自我学习能力，主动负责，严谨细致，勤奋踏实
薪资：60-100万年收入，具体面议。
工作地点：北京
岗位职责：
● 负责交易系统的相关开发，包括 UI 界面交互，数据采集监控，数据库管理
● 负责交易系统的日常维护和迭代
任职要求：
● 计算机、通信、电子等相关专业，本科及以上学历
● 熟悉使用 python 语言和 JavaScript 语言
● 精通 django 框架或者 Flask 等框架; 了解 uWSGI 和 Nginx 的作用；
● 熟悉常用前端技术，如 HTML,CSS，jQuery，ajax 等
● 掌握数据库基本操作，特别是 mysql.
● 熟悉 linux 系统及其常用指令
● 细心谨慎,责任心强,沟通良好, 对量化交易感兴趣.
● 加分项: 有分布式系统实现和维护经验.
薪资：25-40万年收入，具体面议。
工作地点：北京
【简历投递】
有意者，请发简历至邮箱，邮件标题注明“北京新锐+姓名+毕业院校”
投递邮箱：简历投递：jobs@tradingmen.xyz
找工作
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