高维数据计量经济学是什么? 未来研究大趋势

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下面四位做高维数据计量经济学研究的大咖，在2013年的NBER暑期学校讲解与高维数据相关的计量经济学内容。

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参考读物

Prediction:
Hastie, Trevor, Robert Tibshirani and Jerome Friedman. 2009. Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference and Prediction. Second Edition. 

Text Mining:
Taddy, Matthew. 2013. “Multinomial Inverse Regression for Text Analysis.” Journal of the American Statistical Association, forthcoming.

Blei, David M., and John D. Lafferty. 2007. “A Correlated Topic Model of Science.” The Annals of Applied Statistics 1 (1) (June 1): 17–35. 

Treatment Effects:
Alexandre Belloni, Victor Chernozhukov, Christian Hansen, () "Inference for High-Dimensional Sparse Econometric Models", Advances in Economics and Econometrics, 10th World Congress of Econometric Society, 2010

Belloni, Alexandre, Daniel Chen, Victor Chernozhukov and Christian Hansen. 2012. “Sparse Models and Methods for Optimal Instruments with an Application to Eminent Domain.” Econometrica 80(6): 2369-2430. 

Belloni, Alexandre, Victor Chernozhukov and Christian Hansen. 2013. “Inference on treatment effects after selection amongst high-dimensional controls.” CEMMAP

Leeb, Hannes and Benedikt M. Pötscher. 2008. “Can one estimate the unconditional distribution of post-model-selection estimators?” Econometric Theory 24(2): 338–376. 

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