动态面板门槛回归程序公布, 使用方法介绍

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今天，面板数据研究小组将为各位学者引荐动态面板门槛回归程序及使用方法。

动态面板门槛回归程序使用方法介绍。

通过扫描下方二维码和附上的提取码下载Stata动态面板门槛回归程序和help文档。各位学者可以将此ado放到你的Stata安装directory里即可使用。

提取码: 82ha 

动态面板门槛回归文章，里面详细介绍了动态面板门槛回归估计方法以及Stata程序使用示例。

原文文章：Estimation of Dynamic Panel Threshold Model using Stata

原文摘要：We develop a Stata command xthenreg to implement the first-differenced GMM estimation of the dynamic panel threshold model, which Seo and Shin (2016, Journal of Econometrics 195: 169-186) have proposed. Furthermore, We derive the asymptotic variance formula for a kink constrained GMM estimator of the dynamic threshold model and include an estimation algorithm. We also propose a fast bootstrap algorithm to implement the bootstrap for the linearity test. The use of the command is illustrated through a Monte Carlo simulation and an economic application.

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