一篇说“可能重新改写经济学基本公式和金融数学推算”的投稿

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正文

关于下方文字内容，作者：徐鹤军，FengQun network technology，通信邮箱：[e-mail]

计量经济圈 编委，你好

正好我近期在研究金融学领域的连续利率公式推广到复变函数域的工作。

“以往利息计算公式包括连续复利计算公式都是实数域的求解，学界认为其他类型的解在大多数金融问题中没有意义。

时代发展中出现更多超出当前金融投资理论可以预测和评估的金融黑天鹅事件，负利息，负利率等的金融事件不断爆发；

2022年，中国科技大学潘建伟教授团队通过量子计算实验证明复数描述对量子微观物理世界的必要性。

复数视角对连续复利利率公式的探索有助于我们发现金融运行规律的更多面貌。”

经过我的推演，

得到复数连续复利公式。实现将连续复利公式从二维第一象限的趋势线，推广到三维甚至更多维度的 复数形态，从而更好理解负利率现象。

特别是对理解Black，Scholes和Merton的BSM模型中隐含波动率，我推测波动率与我推导的复数连续利率累计函数公式中的角坐标有关系。

这样隐含波动率曲面与黎曼曲面有关系，计算隐含波动率曲面就是对黎曼曲面的计算。目前我正在继续这个方向的研究。

如果上述推演正确的话，将重新改写金融数学基础，乃至经济学基本公式的重新推算。

附件是我关于复变连续利率公式推导的英文论文，特此投稿。

希望收到更多对这个课题有兴趣的同行反馈。

全文如下

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