林展：量化经济史研究三则
作者简介
林展，中国人民大学清史研究所副教授。
本文原载于《经济学家茶座》2016年第2期（总第72辑）。
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量化经济史研究三则
经济学家对历史的兴趣越来越大，因为一方面，历史在很多时候可以为经济学理论检验提供好的“实验室”，特别是对于长时段的问题，另一方面，历史通过其持续性会影响到今天社会的方方面面。下面介绍三则量化历史方面的研究，这些论文均发表在经济学顶级期刊上，不仅有趣，还能启发很多思考。
领袖影响经济增长吗？
对跨国经济增长数据的研究发现，很多国家的经济增长在数十年间存在巨大的变动，这一特征在发展中国家特别明显。上述变动的时间间隔常常较短，很难用那些缓慢变动的因素比如地理环境、法律制度等来进行解释，那么，如何来解释这一现象呢？
JONES和OLKEN（2005）发表在QJE的论文“Do Leaders Matter? National Leadership and Growth Since World War II”,通过考察二战后世界各主权国家领导人意外死亡对经济增长带来的冲击，讨论国家领导人的更替在其中的作用，发现领导人的更替对于经济增长有显著的影响，对领导人权力约束越小的国家，这一影响越大。
领袖人物对于经济增长的作用是一个备受争议的老话题，但在以往经济增长的文献中很少受到关注，也没有得到量化数据的实证检验。进行这一检验的困难在于，领导人的更替常常不是随机发生的，而是受到潜在经济因素的影响，比如，可能是经济增长影响了领导人的更替，而不是相反。已有研究表明，在美国，经济繁荣期相对于衰退期，在位的领导人更可能再次当选，而基于跨国数据的研究表明，高增长率下发生政变的可能性更低。
为了解决这一问题，作者考察领袖人物在位时，因自然因素或事故而死亡的情况下，对经济增长所带来的影响。文章收集了二战以后（1945年至2000年）世界范围有所有主权国家的领导人数据。在1108位领导人中，有105位在任上死亡，作者只选择那些自然死亡或由于事故而死亡的样本，符合这一情况的一共有57位领导人。在上述情形中，领导人的更替可以被视为是随机的，而不受到潜在经济因素的影响。这使得作者能够检验领导人更替与经济增长之间的因果关系。
作者首先通过几个例子来说明领导人去世对经济增长的影响，通过列出中国、莫桑比克、几内亚、伊朗四个国家的GDP增长率和领导人死亡的情况，发现在领导人去世前后，GDP增长率有明显的变化。接着通过更为严格的计量分析，支持了领导人对经济增长有显著影响这一发现。
那么，领导人对经济增长所起的作用在不同社会制度下是否有差别呢？作者发现在民主社会中，领导人死亡对经济增长几乎没有影响，但在没有党派和议会竞争的专制社会中，领导人死亡对于经济增长有正的影响，这种影响很显著，且对领导人权力的约束越小，影响越大。
当然，由于民主政权通常比专制政权更加富裕，这种差异是否是由于收入差异造成的呢？作者认为不是。因为证据表明，在最穷的国家里，领导人对于经济增长起不到什么作用，而在收入中等和富裕的国家里，这一作用却很显著。
如果领袖人物影响经济增长，那么他们是否还影响到其它经济政策呢？作者集中考察了四种政策，分别是货币、财政、贸易和国防政策。只在货币政策中，发现了较强的证据。具体而言，在专制体制下，领导人死亡带来了通胀率和M2(广义货币供应量)显著的变化，而在民主体制下，则没有发现较为显著的变化。
本研究表明，领导人确实影响了经济增长。不同的制度环境可能会放大或限制领导人的作用。民主制度也许能够阻止一些领导人带来的灾难性经济政策，比如津巴布韦的罗伯特·穆加贝等，但也可能会限制住一些领导人成功的经济政策，比如新加坡的李光耀等。
犁与性别分工的起源
劳动的性别分工在不同社会存在很大的差异。在一些文化中，女性积极参与家外的就业。另一些则存在清晰的性别分工：女主内，男主外。那么，问题来了：性别分工的起源是什么？男女性别角色差异的文化和信念又是如何产生的呢？
Alesina, Giuliano和Nunn发表在QJE(2013)上的论文“On the Origins of Gender Roles: Women and the Plough”,就“性别角色差异起源于历史上农业实践形式的差别”这一假说，进行了阐述和验证。
他们发现，历史上使用犁的社会，女性在就业市场、创业和政治活动的参与率要显著低于不使用犁的社会，女性更加受歧视。而产生这一影响的传导机制之一是文化信念的传递。
历史上的农作方式可以分为移动耕作（shifting cultivation）和犁耕作（plough cultivation）两类。前者使用手持的工具，比如锄头和挖掘棒，是劳动密集型的和女性广泛参与的农业活动；后者则更加资本密集、使用犁来翻土耕地。不像锄头和挖掘棒，犁的使用需要强劲的上半身力量、握力和爆发力来拉犁或者控制畜力。
因此，在使用犁耕作的农业社会，男性在农作中具有优势，女性则被挤出耕地活动。另外，照顾小孩是一项几乎完全由女性完成的工作，但该任务只能与那些能够停下来也容易重新开始、并且不会置小孩于危险之中的活动相容。使用锄头的迁移农业具备上述特征，但犁耕农业则没有这一优势，尤其是从大型牲畜被经常用来拉犁以后。
上述情形使得使用犁的社会产生了劳动的性别分工，男性更多地在农地里劳动，女性则专门负责家内劳务（比如中国传统社会中的男耕女织）。这一基于性别的分工产生了女性适合在家内劳动的观念，并一直持续至今，影响了女性参与家庭外的活动，比如在市场就业、创业、参与政治活动等。
作者把“种族地图集（Ethnographic Atlas）”中1267个族群的历史数据与现代的国家和个人层面数据匹配起来，发现实证的结果与假说一致。国家层面的数据表明，历史上使用犁的国家，女性在劳动力市场参与比例、女性企业所有者和参与政治活动的比例均显著更低。个人层面的分析则显示，历史上使用犁的地区，人们（男性和女性）会更加认可下面的观念：1.就业不足的时候，男性更应该获得工作机会；2.一般来说，男性是更好的政治领袖。
当然上述的发现也与下述的解释相一致，即性别不平等观念越强的地区越有可能在历史上采用犁耕作技术，而这一观念也可能持续到今天。作者使用了不同地区是否适合采用犁耕作的“地理—气候特征”作为工具变量来解决这一反向因果的问题，结果仍然支持前面的结论。
接着，作者讨论犁的长期效应的两个潜在机制：一是持续的文化信念，二是历史上犁的使用促使产生了不利于女性参与家外活动的制度、政策和市场。作者利用美国第二代移民的数据，排除了第二种机制的可能，因为所有出生和成长于美国的第二代移民都处在相同的制度和市场环境中。基于这种相同制度和市场环境的实证结果表明，祖先来自使用犁耕作地区的女性移民，在劳动力市场的参与率要显著更低。这证明了犁的长期效应中的一部分来自于它所产生的文化和信念的传递。
犹太人为何命途多舛？
在工业化之前的时期，少数族群总是成为被迫害的对象，即使在今天，在很多发展中国家，对在人口或宗教信仰上占少数的族群的暴力迫害现象仍然存在。但这一现象在发达国家已经极为罕见。如何解释这些历史现象呢？
Anderson、Johnson、Koyama三位作者发表在EJ（2015）的论文“Jewish Persecutions and Weather Shocks: 1100-1800”，通过考察犹太人被驱逐和被暴力袭击的历史，认为气候冲击所带来的收入冲击，是造成犹太人这一少数族群经常受到迫害的重要原因。
在中世纪的欧洲，犹太人主要从事商业和金融业。欧洲各国的统治者为了推动经济发展，鼓励犹太人定居，犹太人逐步转向专门从事放贷。犹太人的放贷业务常常被基督教教会谴责，但是却得到统治者的保护，因为放贷活动对于中世纪的经济以及统治者的税收都非常重要。因此，保护犹太人群体有益于统治者的长期利益。
但在大众的暴乱和反犹运动中，统治者常常没有能力保护犹太人，甚至还会由于无法抗拒短期利益的诱惑而驱逐犹太人。犹太人被当作了社会和经济状况恶化的替罪羊。
为了梳理收入冲击、政治稳定与驱逐犹太人之间的关系，作者首先建立一个简单的统治者决策模型。在这一模型中，经济被划分为两部门，农业和商业。农业产量由土地数量、土地质量、劳动力数量、气候条件等决定，在给定的土地数量和劳动力数量下，土地质量越差，农业产量受气候条件的影响越大，反之，则影响越小。商业部门由少数族群（犹太人）所主导。统治者在这两个部门收税，其可以选择是保护还是驱逐犹太人。
当气温降低导致的农业产量下降到维持生存线的水平以下时，社会将发生动乱。而一旦发生动乱，实力更为强大的统治者更有可能抵制或镇压动乱，比如通过向农民发放粮食，但发放的数量以少数族群掌握的资源（商业税和少数族群的财产）为限。
统治者在面对气温下降导致农作物产量下降的情况下，需要决定是否驱逐犹太人。如果产量下降没有引起社会动乱，或者发生了统治者可以应对和镇压的动乱，那么，为了自己的长期利益，他们不会驱逐和迫害犹太人。
如果统治者的能力不足以应对动乱，那么，即使保护犹太人对统治者长期更加有利，但他们还是不得不先应对短期的危机，通过驱逐犹太人并剥夺他们的财产的方式来应对危机。
在建立模型进行理论分析之后，作者收集了1100-1800年间欧洲936个城市的数据。在这700年间，这些城市一共发生了1366次迫害犹太人的事件。作者使用生长季（四月至八月）的气温作为主要的解释变量，发现生长季气温下降与犹太人被迫害之间存在显著的负相关关系。
在控制住众多可能影响犹太人被迫害的变量之后，作者发现，在生长季气温平均下降一个标准差（大约三分之一摄氏度），一个城市发生迫害犹太人事件的概率将从2%增加到2.5%-3%。而在气温持续偏低的50年中，犹太人面临驱逐或其他暴力攻击的可能性由18%增至22%-26%。作者随后对基准的回归结果进行了稳健性检验，检验结果仍然支持了上述结论。
他们接着讨论气候变化引起犹太人迫害的作用机制。基于前面的理论模型，作者将土地质量和国家能力的变量加入到回归模型中。发现当一个城市周围的土地越不适合农业生产，那么迫害犹太人的概率将越高，这一机制在气候变化所引起的犹太人迫害中的作用大概占到一半。
同时，作者检验了国家能力这一作用机制，分别使用了国家能力指数和该城市是否属于统一的国家这一虚拟变量，发现国家能力越强，对犹太人的迫害概率更低，这一影响机制的作用在气候变化所引起的犹太人迫害中的作用大概也占到一半。
上述分析说明，在土壤环境较贫瘠且国家统治较弱的区域，犹太人受迫害事件与气候冲击的关联更加紧密。而同样面对较冷天气的冲击，有着较强经济实力和较稳定政治环境的国家，驱逐犹太人的可能性更低。
另外，作者还发现，对犹太人的迫害在15世纪之后逐渐下降，作者根据大量的历史文献和数据，认为可能有四种原因：
一是17世纪能够被驱逐的犹太人社区大为减少，这是由于在16世纪进行了大规模的犹太人驱逐，剩余的犹太人社区数量已经下降了很多，使得以后能够被驱逐的犹太人社区存量下降。二是农业生产率的提高，市场整合程度的提升降低了气候冲击的脆弱性。三是国家能力的增强，使得对少数族群的保护更加有效。四是恶劣的气候冲击减少。
这一研究与众多研究气候影响文献的逻辑是一致的，即气候风险造成的收入冲击，引发了人们相应的行为反应，这些反应包括杀巫、农民起义、外族入侵、政权更迭等（参见Anderson、Johnson、Koyama原文的文献综述部分）。这些研究告诉我们，传统社会众多方面都容易受到气候这一风险事件的冲击，对气候风险及人们应对这一风险的方式的量化分析，能够帮助我们更好地理解和解释传统社会的运转机制，发现历史事件背后的深层次动因。
上述三篇研究，都从不同的角度增加了我们对历史的认识，也为我们理解今天的社会提供了重要参考。而在国内外学术界，随着大批历史档案资料的披露、数字化工作，以及以量化分析为主的社会科学研究方法的采用，基于中国历史的量化研究正处于方兴未艾之中，以中国历史为主题的量化研究正越来越多地出现在经济学顶尖期刊，比如白营和贾瑞雪（Econometrica，2016）关于科举制废除与社会稳定性的论文，龚启圣（James Kung）和陈硕（JGE,2015）关于玉米影响人口增长的论文等。