地方金融丨举办智慧金融建模竞赛，提升金融风险防控水平

近年来，以人工智能等前沿技术为主的新一轮科技革命浪潮席卷全球，电信诈骗、网络赌博、非法集资、洗钱等违法犯罪活动借助高科技手段逐步出现隐蔽性强、追踪难度大、复杂程度高等新特征，给守护人民群众财产安全、树牢金融安全底线带来了新的挑战。为了能够从容应对新的错综复杂的外部安全形势和经营发展要求，湖南辖内金融机构纷纷加大金融数字化转型步伐，深化人工智能等新技术在金融风控、金融服务等方面的应用，取得了较好成效。在此背景下，中国人民银行长沙中心支行（以下简称“长沙中支”）在全省范围内成功举办“喜迎二十大奋进新征程”智慧金融建模竞赛，助推省内金融机构进一步提升金融风险防控水平。

中国人民银行长沙中心支行科技处处长  易叔贤

精心组织，成功举办智慧金融建模竞赛

为迎接党的二十大胜利召开，切实维护全省金融安全和稳定，不断提升金融服务水平，让金融科技发展成果更广泛、更深入、更公平地惠及广大人民群众，按照中国人民银行总行《金融科技发展规划（2022-2025年）》及金融数据综合应用试点相关工作要求，长沙中支于2022年6月至9月开展了“喜迎二十大奋进新征程”智慧金融建模竞赛活动。活动秉承提高实战能力、夯实人才基础、提升金融科技水平的原则，积极探索了基于联邦学习、隐私计算等前沿技术构建区域金融风险联防联控新模式，为区域金融稳定与高质量发展提供了基础支撑。

活动举办以来，人民银行各市州中心支行、各银行机构高度重视，积极组织，共有36个单位派代表队参赛。本次活动以分组竞赛的形式开展，分为“人行组”“商行A组”与“商行B组”，其中“人行组”与“商行A组”业务建模主题为“银行账户反欺诈检测”“商行B组”业务建模主题为“普惠金融风险防控”。建模主题数据由多家银行机构脱敏后的真实业务数据组成，有效丰富了模型数据特征与风险样本数量。按照竞赛规则，经过初赛、复赛两个环节的激烈角逐，最终决出一等奖3名、二等奖6名、三等奖10名。

以赛促进，切实推动全省金融科技创新发展

智慧金融建模竞赛给省内各金融机构搭建了一个充分展现行内金融科技创新发展成果的舞台，各金融机构在互相交流、互相学习的良好氛围中，充分竞争、激烈角逐，共同提升了全省银行账户反欺诈与普惠金融风控水平。长沙中支各级领导的高度重视和金融机构的积极参与，将本次活动从单一的技能竞赛打造成了全省金融科技发展与交流的盛会，在以下四个方面取得了积极成效。

1.进一步提升了理论与实践结合水平。各参赛机构不仅围绕竞赛内容积极开展技术研究和策略探索，同时结合自身在金融风险防控工作方面所面临的痛点难点问题，启发式地探索机器学习、人工智能等技术在增强风险防控能力方面的应用模式。各金融机构根据业务实践经验指导形成建模思路，分别将LightGBM、XGBoost、RandomForest、Adaboost等经典模型应用到银行账户反欺诈场景中，在由真实业务数据组成的竞赛数据集中取得了模型AUC值达0.92的好成绩。赛后，各机构根据竞赛研究从特征筛选、参数优化等方面推进实践模型地迭代发展，进一步提升了理论与实践相互融合、相互促进水平，为践行智慧金融发展理念提供创新活力。

2.进一步强化科技与业务协同发展。金融科技的持续发展离不开具体的业务应用场景，业务应用与模式的创新离不开金融科技的基础支撑。在智慧金融服务和金融风险防控的创新实践中，科技与业务的深度融合是金融机构良性发展的必由之路。在36家参赛单位中，有33家派出了资深的业务与技术团队。来自不同领域的队员们高效沟通、分工明确、积极配合，业务团队负责提出入模特征建议，技术团队根据业务建议开展特征数据编码优化与交叉衍生，部分优秀建模团队将银行账户反欺诈场景中的64个原始特征衍生为1000多个特征，有效提升模型性能。参赛队员们跨条线深度协作，共同构建了紧贴业务实际、性能卓越的反欺诈检测模型，进一步推动了各金融机构科技与业务相互融合、协同发展的水平。

3.进一步推动跨机构跨层级合作。跨机构跨层级广泛合作，是实现维护区域金融稳定、防范金融风险、守住人民群众“钱袋子”等重要目标的基础保障。赛前，长沙中支与多家金融机构深入合作，共同整理形成了全国首个包含64个原始数据特征与42471个样本实例的银行账户反欺诈公有数据集。经实践检验，基于联合数据集训练的欺诈检测模型性能要显著优于基于任意单一机构数据集训练的模型性能。智慧金融建模竞赛的举办，为各金融机构间、金融机构内部各业务条线间搭建了交流与协作平台，在数据、模型、业务各方面促进了跨机构跨层级共享与合作，共同提升了账户反欺诈等风控水平。

4.进一步夯实数字化转型人才基础。智慧金融建模竞赛是长沙中支引导省内各金融机构深化科技引领、凝聚科技人才的一次有益尝试，是践行以人民为中心的发展理念的重要举措。受报名人数限制（每家机构不超过5人），竞赛直接参与人员180人，后台数据与策略支撑等间接参与人员数百人。此次竞赛汇聚了省内各金融机构一线数据分析与建模人才，搭建了一个思想碰撞、沟通交流与经验分享平台，充分激发了大家创新务实、争先创优的工作热情，为全省金融机构数字化转型夯实了人才基础。长沙中支将充分总结经验，继续发挥指导作用，立足新时代，探索新思路，全力推动湖南金融科技工作高质量发展。

展望未来，奋力书写湖南智慧金融新篇章

1.着力激活金融数据要素潜能。数据是智慧金融发展的重要基础，是金融机构数字化转型成败的关键因素之一。智能营销、智能风控都离不开对目标客群的精准画像，离不开多维度、高质量、广覆盖的基础数据支撑。湖南作为人民银行总行金融数据综合应用首批试点地区，具有先发优势。省内金融机构应当以本次试点为契机，强化数字思维、培育数字文化、加快数据治理、深挖数据潜能，通过“技术+数据”推动科技从“支撑使能”向“价值赋能”的角色转变，着力构建以用户和场景为中心的智慧金融服务体系。

在深化数据应用的同时，要严格遵守《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规，按照“用户授权”“最小够用”“分类分级”的原则辩证处理好隐私保护与数据共享应用之间的关系。同时，应当密切跟踪技术发展动态，积极联合政府、行业、同业等多方探索“数据不动价值动”的数据共享应用新模式，为更多金融服务和产品“聚数、赋智”。

2.着力拓展智慧金融服务场景。智慧金融是大数据、人工智能、联邦学习等新技术与金融服务的深度融合，目标是通过新技术赋能金融服务提质增效，将原本需要由业务专家来做的认知决策，逐步通过算法和机器来自动实现。在存贷汇等传统的金融服务领域中，在金融机构寻客、获客、拓客、留客的各环节中，在支付结算、财富管理、资产管理、数字信贷等核心应用中，智慧金融应用与场景构建仍然大有可为，金融风险防控与金融服务质效提升永远“在路上”。

当前，“百年未有之大变局”与世纪疫情交织叠加，金融机构发展经受巨大考验。习总书记指出：“金融活，经济活；金融稳，经济稳”“经济兴，金融兴；经济强，金融强”。全省金融机构要深刻理解习总书记关于经济与金融辩证关系的重要论述，直面风险挑战、勇立潮头，通过技术革新加快构建金融服务与发展壁垒，为助推实体经济高质量发展提供有效支撑。

3.着力防范金融科技伦理风险。金融科技应用的根本目的是提升金融服务的效率与可得性，满足人民日益增长的美好生活需要。近年来，金融大数据杀熟、“算法共谋”等乱象丛生，严重损害金融公平性和普惠性，严重侵犯部分金融消费者权益。省内金融机构应当以“赶考”的清醒和坚定，坚持“金融为民、科技向善”的初心使命，切实履行好金融科技伦理治理的主体责任，在外部技术合作与产品研发时自觉摈弃算法黑箱和信息茧房，严防技术滥用，杜绝以“防风险”之名行“牟利益”之实，着力构建金融科技伦理风险防控体系。

（栏目编辑： 韩维蜜）

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