工具变量精辟解释, 保证你一辈子都忘不了
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工具变量精辟解释
y是你，x是你的男朋友，误差（/残差）是他劈腿的小三，内生性就是x变成渣男了，和小三有关系，因此需要找个新的与原来的相似，但是和小三没有关系的“男朋友”（有引号）！需满足相关性和外生性
Source: 央财王存同教授，@家caixiong 群友分享，计量经济圈correction。
记住了工具变量了吗？
再稍微学术一点的解释
工具变量是经济学、社会学、商学、政治学和相关学科中无法实现可控实验的时，用于估计模型因果关系的方法。在回归模型中，当解释变量与误差项存在相关性(内生性问题)，使用工具变量法能够得到一致的估计量。
内生性问题一般产生于被忽略变量问题或者测量误差问题。当内生性问题出现时，常见的线性回归模型会出现不一致的估计量。此时，如果存在工具变量，那么人们仍然可以得到一致的估计量。根据定义，工具变量应该是一个不属于原解释方程并且与内生解释变量相关的变量。在线性模型中，一个有效的工具变量应该满足以下两点：
①此变量和内生解释变量存在相关性；
②此变量和误差项不相关，也就是说工具变量严格外生。
以下19篇文章可以帮助咱们更好地理解IV这个特殊的变量，因此建议收藏。若文章里附有相关程序和数据的，可以到社群下载运行参考使用。
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