面板协整与误差修正模型的操作程序和讲解
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今天，咱们圈子主要引荐一份关于协整与误差修正模型的slide（出处不是很详细），理由是这是时间序列和长面板数据都需要考虑的情况。各位学者还应该还记得以下两篇文章：1.动态面板回归和软件操作，单位根和协整检验（Dynamic Panel Data）和 2. 时间序列中的协整检验和VECM，以及回归后的系列估计操作。时间序列数据与截面数据最大的区别是，前者需要考虑单位根问题导致的虚假回归，后者更多需要考虑的是内生性问题。在时间序列中，单位根检验成为第一要务，凡是有单位根的（主要是一阶），需要差分使其平稳。
此时，若这些变量存在同阶单整，那可以考虑协整，让这些变量的线性组合成为一个平稳过程。再将这个线性组合放入到原方程，通过误差修正模型，可以得到变量间的长短期均衡。而在动态面板模型中，1.动态面板模型的王冠—系统GMM什么鬼？2.计量大牛白聚山教授, 是这样讲解动态面板分析的，3.把动态面板命令讲清楚了，对Stata的ado详尽解释，第一个步骤也应该是单位根检验(一般而言)，若同阶单整则可以尝试协整检验，建立误差修正模型。可通过 Stata 程序xtcointtest 来实现，包括 Kao 检验（Kao, 1999），Pedroni 检验 (Pedroni, 1999, 2004)与 Westerlund 检验 (Westerlund, 2005)，其基本句型分别为：
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