动态面板分位数估计怎么做？

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各位学者，应该还记得“Generalized分位数回归, 新的前沿因果推断方法”，里面就包括面板分位数的回归估计。

qregpd ln_wage tenure union, id(idcode) fix(year)

那如果想要研究动态面板分位数估计，那是否可以直接把因变量的滞后项放到式子里面呢？

qregpd ln_wage tenure union l_ln_wage, id(idcode) fix(year)

关于分位数回归，一些相关文章如下：

上一日，面板协整与误差修正模型的操作程序和讲解，受到面板数据分析爱好者的欢迎。今天，咱们圈子引荐的动态面板分位数回归，是计量经济学的前沿方法之一。在参考“Quantile Regression for Dynamic Panel Data with Fixed Effects”论文的基础上，使用R软件做出的“ 我国城镇居民消费行为区域异质分析——基于动态面板分位数回归视角”一文得以发表。

作者在文末专门致谢：本文在软件实现中得到美国爱荷华大学Antonio教授的帮助，在此感谢Antonio教授的热心帮助

Quantile regression for dynamic panel data with fixed effects, Journal of Econometrics, 164, 142-157, 2011. 

This paper studies a quantile regression dynamic panel model with fixed effects. Panel data fixed effects estimators are typically biased in the presence of lagged dependent variables as regressors. To reduce the dynamic bias, we suggest the use of the instrumental variables quantile regression method of Chernozhukov and Hansen (2006) along with lagged regressors as instruments. In addition, we describe how to employ the estimated models for prediction. Monte Carlo simulations show evidence that the instrumental variables approach sharply reduces the dynamic bias, and the empirical levels for prediction intervals are very close to nominal levels. Finally, we illustrate the procedures with an application to forecasting output growth rates for 18 OECD countries.

下面是使用动态面板分位数做的中文文章。

至于实现动态面板分位数的程序，有如下两个讨论：

1. 使用R实现的链接：

2. 使用Stata实现的链接:

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下面这些短链接文章属于合集，可以收藏起来阅读，不然以后都找不到了。

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