QA: 平方项的IV, 加时间固定符号相反, 滚动窗口回归, 面板分位数输出图, 机制分析中IV, pre5显著咋办？

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群友提出的几个具有普遍性的问题，引起了众多群友在社群里的学术讨论。其中有很多不错的内容值得被记录起来，因此分享一下计量社群里对5个实证相关问题的讨论。

未必就给出了准确答案，但其中的讨论能给我们带来很多思考。欢迎大家就此问题到计量社群展开讨论。

①请教一下：内生变量X的二次项或平方项的工具变量怎么做呢？

②请教一下：有大佬遇到双向固定效应与个体固定效应情况下，核心解释变量符号相反的么？百度上没有找合适的答案，也没有找到相关的文献，考虑把时间交乘项目加进去也不显著，感觉没有思路了。

③请教一下：大佬们，我有不同证券代码在不同日期下的观测值，是日度的数据，现在想用一个滚动窗口回归，得到不同证券代码以季度为单位的回归系数，请问大佬们这个应该怎么搞呀

除了asreg外，也可以试试使用rolling程序：

rolling _b _se n=e(N) rsq=e(r2) if dm<=3, window(10): reg eps bps

④请教一下：请问大家知道面板分位数回归qregpd 这个代码可以输出图吗？

代码如下：

webuse nlsworkxtset idcode

capture postutil cleartempfile resultspostfile handle int percentile float bhours lb ub using `results'

forvalues i = 5 (5) 95 {    qreg2 ln_w age south hours tenure, q(=i'/100')matrix M = r(table)post handle (`i') (M[1, 5]) (M[5,5]) (M[6,5])  }postclose handlextreg ln_w age south hours tenure, relocal x5 = _b[hours]

use `results', clear

**#label var bhours "hours coefficient"label var lb "lower limits"label var ub "upper limits"

graph twoway connect bhours lb ub percentile, sort ///    yline(`hours')

给你了个代码，可以直接运行一下

webuse nlswork, clearxtset idcode

capture postutil cleartempfile holdingpostfile handle quantile coefficient lb ub using `holding'

forvalues i=1/9 {    local ii = i'/10 qregpd ln_w age south hours tenure, quantile(ii') id(idcode) fix(year)  optimize(mcmc) ///        draws(1000) burn(100) arate(0.5)    matrix M = r(table)    post handle (`ii') (_b[age]) (M[1, 5]) (M[1,6])}postclose handle

use `holding', cleargraph twoway connected coefficient lb ub quantile

⑤请教一下：各位大神，用IV做2SLS在基准回归中显著，但在机制分析中不显著，机制分析可以用不同的工具变量来做吗？

⑥请教一下：做平行趋势检验时，pre1、pre2、pre3、pre4不显著，但pre5显著，即只有最前面那一年显著，基准期之前的其他年份都不显著，此时咋办呢？

欢迎大家就此问题到计量社群展开讨论。

一些社群学术讨论：1.“显著不显著的后背是什么, 非(半)参估计里解决内生性”，2.“计量社群里关于使用交互项还是中介效应分析开展机制研究的讨论”，3.“为啥面板数据回归中, 即使X对Y的解释程度很大, 但R-square一般都很小?”，4.多期DID中使用双向固定效应可能有问题! 又如何做平行趋势检验? 多期DID方法的最新进展如何?，5.收入和年龄等变量是将其转化成有序离散变量还是当成连续变量进行回归呢？6.控制变量就能影响结果显著性, 所以存在很大操作空间, 调参数是常用手段吗？7.回归中常数项显著说明模型中有遗漏变量问题？8.审稿人有义务告诉你回归中可能的遗漏变量么？9.针对很多实证问题的讨论, 随手保存的部分内容以飨学者，１０.未引入交互项主效应为正, 引入后变为负, 解释出来的故事特别好, 主效应符号确实增强了故事性，11.双向固定效应多期DID最新进展和代码汇总, 关于控制变量和固定效应选取的讨论，12.逐年匹配的PSM-DID操作策略, 多时点panel政策评估利器，13.多期DID前沿方法大讨论, e.g., 进入-退出型DID, 异质性和动态性处理效应DID, 基期选择问题等，14.针对经济学领域中介效应模型问题的回应和理性讨论，15.讨论a(b)对b(a)的新方向论文, 经济学期刊分区问题, 3个机制存在时计量模型设计问题,16.如果解决了内生性, 那么是否意味着证实了变量之间的因果关系呢？17.解释变量提升一个标准差，被解释变量提升几个百分比呢？18.关于DID中对照组与处理组的比例问题？19.双重差分法和事件研究法的区别主要在哪里？20.双重差分法和事件研究法的区别主要在哪里？21.统计上不显著的变量表明该变量对结果变量没有影响吗？22.IV与Y在理论上无直接关系, 但用Y对IV做回归发现IV是显著的, 这是咋回事？23.Heckman模型和工具变量IV之间的差异？24.被质疑: X与Y相关系数与回归系数截然相反, 你咋想的？25.审稿人质问: 通篇都基于OLS估计, 却把它放到稳健性检验或进一步讨论中！26.异质性和机制检验都用交互项做会被审稿人质疑么? 27.所有控制变量都不显著行不行呢？审稿人啥看法，28.审稿人: 实证论文必须先提出假说, 再依次进行实证检验么？29.审稿人: 如何在双向固定效应下还能估计出不随个体变化的宏观变量呢？30.为啥我看到面板数据中可以估计出性别, 民族虚拟变量? 还是国内权威期刊

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