西财青椒国际TOP财务期刊再发文，海外博士培养成果凸显！

@会计学术联盟(ID：KJXSLM)，学者关注专栏；中国会计学者国际发文专栏；来源：西南财经大学会计学院公众号

近日，西南财经大学会计学院青年教师李彦与Xi Dong, David E. Rapach, and Guofu Zhou合作论文“Anomalies and the Expected Market Return”，被国际顶级期刊The Journal of Finance接受。这是西南财经大学实行海外博士培养项目（西财目前在会计学科任教的海龟博士，全国最多（戳））以来取得的又一重量级科研成果。

西南财大会计博士生合作论文被国际财务A刊接受（戳）
西南财大、上海财大、南洋理工会计学者合作论文被顶级会计期刊JAR接受（戳）

内容概要：文章收集了主流文献中具有代表性的100种套利投资组合的历史投资回报数据，采用多种统计和机器学习模型，从中提取有效信息，对市场层面的投资回报率波动进行预测。文章发现，套利组合投资回报率可在样本外实现对市场走势的预测；使用文中提出的投资模型能够实现一定的额外经济回报。同时，对预测机制的进一步研究为理解市场有效性和证券定价修正的机制提供了证据。

这将是西南财经大学会计学院，同时也几乎是我国中西部高校首篇刊登于The Journal of Finance的论文，李彦老师也是目前国内高校在该期刊发表文章的最年轻学者。会计学术联盟表示热烈祝贺！

李彦

西南财经大学会计学院

副教授

教育经历

2014 - 2020 纽约市立大学 巴鲁克学院 金融学博士

2014 - 2019 纽约市立大学 巴鲁克学院 金融学硕士

2009 - 2014 西南财经大学 数学与经济学双学位班 经济学学士

2009 - 2014 西南财经大学 数学与经济学双学位班 理学学士

研究方向

资产定价，股市异象，行为金融学，社交网络，机构投资者，大数据和机器学习

研究成果

Anomalies and the Expected Market Return

with Xi Dong, David E. Rapach, and Guofu Zhou

Journal of Finance, Forthcoming

Does News Travel Slowly before A Market Crash? The Role of Margin Traders

with Li Qian, and Mingsheng Li

Accounting and Finance, 2018

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