银行间市场清算所股份有限公司中央对手清算业务保证券管理规程20190731

　　2019年7月31日，银行间市场清算所股份有限公司（简称上海清算所）为进一步明确银行间市场清算所股份有限公司中央对手清算业务担保品规则，规范债券净额清算业务和通用质押式回购业务质押券管理及中央对手清算业务保证券管理，根据相关业务和风险管理制度，修订并发布《债券净额清算业务和通用质押式回购业务质押券管理规程》《银行间市场清算所股份有限公司中央对手清算业务保证券管理规程》。原《债券净额清算业务质押式回购质押券管理规程》与《银行间市场清算所股份有限公司中央对手清算业务保证券管理规程》同时废止。

　　以下为《银行间市场清算所股份有限公司中央对手清算业务保证券管理规程》：

第一章 总则

　　第一条　为规范银行间市场中央对手清算业务的保证券管理，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）根据业务和风险管理制度制定本规程。

　　第二条　本规程所指“保证券”，是指清算参与者交纳的可用于中央对手清算业务最低保证金的有价证券，包括债券及基金份额等。

第二章 合格保证券

　　第三条　清算参与者向上海清算所提交保证券的，即视为该清算参与者对上海清算所不可撤销地作出如下授权：当该清算参与者发生违约时，上海清算所有权根据违约处理相关规则处置该清算参与者的保证券，以弥补因违约行为造成的损失。

　　第四条　上海清算所于每月第二周以《合格保证券列表》（附件1）的形式更新合格保证券及折扣率。市场价格大幅波动或发行主体发生异常情况的，上海清算所可立即调整合格保证券列表。

　　第五条　清算参与者应按照上海清算所最新公布的合格保证券列表提交保证券。对于已提交的保证券，上海清算所根据最新合格保证券列表实时调整保证券价值。

　　第六条　清算会员可通过上海清算所客户端提交保证券质押/解质押申请。保证券类型为基金份额的，还需以传真或邮件方式向上海清算所提交《基金份额保证券质押/解质押确认书》（附件2）。

　　第七条　非清算会员由综合清算会员代为提交客户端申请，同时以传真或邮件方式向上海清算所及综合清算会员提交《债券保证券质押/解质押确认书》（附件3）或《基金份额保证券质押/解质押确认书》，综合清算会员将质押/解质押结果反馈给非清算会员。

　　第八条　上海清算所对清算参与者的质押/解质押申请进行审核，审核通过的，进行债券及基金份额质押/解质押操作；审核未通过的，将相关信息反馈清算参与者。

第三章 债券保证券

　　第九条　上海清算所根据债券主体信用水平、债券剩余期限、价格波动和市场流动性等情况，确定合格债券保证券及折扣率。

　　第十条　债券保证券价值根据以下公式计算：

　　债券保证券价值=Σ债券总面额×折扣率

第四章 基金份额保证券

　　第十一条　清算参与者需开立基金账户并与上海清算所持有人账号建立匹配关系。需建立、变更、取消账号匹配关系的，应向上海清算所提交加盖公章的《持有人账户与基金账号关联申请表》（附件4），及《基金账户确认书》。

　　第十二条　基金保证券价值根据以下公式计算：

　　基金保证券价值=基金质押份额×基金单位盯市价值×基金折扣率×风险分散系数

　　其中，基金单位盯市价值为合格保证券列表调整日前一工作日基金管理人公布的收盘净值；基金折扣率与风险分散系数以上海清算所最新公布的合格保证券列表为准。

　　第十三条　基金份额用作保证券期间，基金发生分红的，收益归属于清算参与者，质押份额保持不变。同时，上海清算所在基金管理人公布除权后单位份额净值当日，重新计算基金保证券价值，并于下一工作日生效。

　　第十四条　发生基金清盘、基金封闭期（建仓期除外）等导致基金无法正常赎回的，清算参与者应进行保证券替换。

附（略）：

　　1.合格保证券列表（样例）

　　2.基金份额保证券质押/解质押确认书

　　3.债券保证券质押/解质押确认书

　　4.持有人账户与基金账号关联申请表

　　注：本文将归档在本公众号的“学习金融－子业务二－银行间”栏目。

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