巴曙松主持、陈剑主讲：利用量化方法预测全球重点国家疫情演化丨北大汇丰金融前沿对话第59期

编者按

在第55期北大汇丰金融前沿对话中，陈剑博士表示信用风险量化模型可以预测本次新冠疫情的中间状态和分布情况。在本期对话中，陈剑博士进一步深入解读如何利用信用风险量化模型预测全球重点国家疫情演化趋势，并介绍模型对意大利、韩国和伊朗疫情状况的预测结果，阐释当前全球重点国家疫情防控情况。

主持 / 巴曙松（北京大学汇丰金融研究院执行院长、中国银行业协会首席经济学家、香港交易所集团首席中国经济学家）

主讲 / 陈剑（信风金融科技创始人兼CEO） 

内容摘要

在信用风险管理里，经常用到一种叫做状态转移矩阵的模型。这个模型经常用于分析美国房地产贷款。贷款的状态存在路径依赖（路径依赖是指事件直接存在着关联性），疫情传染也有高度的路径依赖，因此信用风险量化模型可以用于病毒疫情的预测。

传染病学的SIR模型主要用于预测疫情的峰值和时点，以及疫情的全部发展过程，但是它不能预测中间状态（轻症、重症、危重症）的分布情况。而状态转移模型相对比较灵活，可以预测从接触到医学观察，再到确诊、轻症、重症、危重症所有中间状态的情况。

2月9日发布的模型主要预测了湖北省疫情的拐点、重症、危重症峰值人数以及日期等重要节点，总体而言模型表现非常出色。3月10日发布的模型主要预测了意大利、韩国和伊朗三个疫情比较严重的国家的后续疫情情况。

目前，韩国采取的措施跟中国基本类似，但没有在全国范围内进行疫情封锁，尚无法彻底根除疫情。日本确诊病例人数仍然相对较少。欧洲的情况比中国当时的情况要严峻得多，西班牙和意大利疫情最为严重，德国防控情况较好。美国患者死亡率高，这与美国政府前期不重视，尤其是病毒检测不足有很大关系。

“北大汇丰金融前沿对话”简介

“北大汇丰金融前沿对话”系列活动为北京大学汇丰金融研究院主办的专业高端金融内部交流平台，旨在聚焦金融市场最前沿的经济资讯与评论动态，同时促进北大汇丰金融研究院主办的各系列活动的延展和交融。

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  北大汇丰金融前沿对话系列  

文章来源：北京大学汇丰金融研究院（文中观点仅代表作者作为一位研究人员个人的看法，不代表任何机构的意见和看法）

本篇编辑：黄宇宸