分享一个量化交易神集：696个策略，55本书，97个库...

Original 量化君量化君也 2023-11-12

收录于合集 #量化交易 36个

年初的时候，我介绍分享过一本量化神作，这本合集类的书籍涵盖了151个量化策略，其中涉及股票、期货、期权、外汇、加密货币、ETF等投资领域，一些小伙伴看过后直呼过瘾，特别是看完量化通识后需要看具体策略案例的小伙伴。

这一次，我有一个更加过瘾的量化交易资源合集分享，在这个量化神集里面，策略数目直接就是696个，关键是通通都有高清源码，除此之外，还有量化书籍、量化库、视频课程、博客等，琳琅满目，应有尽有。

不卖关子，先把这个量化神集的网址po上来，这是一个GitHub地址，无私的开发者/贡献者是Edouard d'Archimbaud、James Munro和GrimyFishTank这三人（下文简称他们为“老E们”），所有的量化资源都被老E分门别类、整整齐齐码放在那里，静静地等待有缘人驻足观看。

https://github.com/edarchimbaud/awesome-systematic-trading

需要首先说明的是，国内访问GitHub并不太友好，经常会出现无法登录和无法完全加载页面的情况，这个时候国内小伙伴就需要科(V)学(P)上(N)网了，如果实在是无法登录，可在本公众号『量化君也』后台回复关键字：神集，获取对应的资料包，当然了，阅读效果肯定没有网页版的好。

跟那本量化神作类似，阅读这个量化神集需要有基础的英文阅读能力，虽然目前的一级页面已经有中文版，但翻译得够呛，而且二级之后的内容详情页也是以英文为主，关键是自己能否耐住性子看下去。

如果英文内容还没有劝退你的话，咱就可以开始好好唠唠其中的量化资料了，给大伙儿做一个轮廓性的导航，那就按照网页原文的顺序开始聊。

做量化交易，开发策略，在技术上，首先需要解决量化软件/平台问题，老E们很贴心地为铁铁们列举了97个量化交易相关的Python库，其中涵盖了回测框架、数据源、指标库、算法库、优化器、可视化模块等，其中常见的vnpy、backtrader、quantstats、talib、TuShare、AkShare、Scikit-learn、TensorFlow、QLib、tsfresh、mplfinance等库都在此列。

搞定量化平台/软件后，就可以开发策略了，老E们目前一共是提供了696个策略，主要是涵盖了股票、期货、期权、债券、数字货币等策略，通通都有实现源码。

这里需要特殊说明的是，现在的策略源码，都是托管在老E们自己开发的网站（https://edarchimbaud.com）上，因此GitHub上的资料包当中只有托管之前的旧策略，一共是61个策略文件，以防不明原由的小伙伴下载后，发现600多个策略只有60多个文件，开始画圈圈“祝福”作者们。

点击对应的链接，就可以查看对应的策略，比如说咱点击『股票策略 (471)』对应的网址链接，就可以看到这471个策略的列表，上面有策略的名称，开发出来后回测的夏普率，以及对应的运行周期。

接着点击对应的策略名称，就可以进入到对应的策略详情页，比如咱点击第一个策略“Post Loss/Profit Announcement Drift”，就可以看到这个策略的回测概况、策略来源（Original paper）、策略思路概括（Trading rules），以及最最关键的策略源码（Python code），基本都是基于backtrader量化框架实现的，在网页上直接就可以把代码copy出来，放到自己本地上运行。

如果你对策略的细节把握不准，可以点击策略来源（Original paper）下方的附件图标，就可阅读或下载原始文章/论文的全部内容，方便对照和复现。

说完策略，咱接着往下看，映入眼帘的是老E们推荐的55本量化交易相关书籍，涵盖通识、传记、编程、高频交易、机器学习等类型，有些是国内已经引进，有中文版的，到时候可以根据英文标题搜一下，找到自己想看的版本。

在网页的最后，老E们还给咱推荐了一些课程、博客和视频，感兴趣的小伙伴到时候可以细看一下，想看哪里就点哪里，这里就不再赘述了。

到这里对量化神集的介绍就说得差不多了，大伙儿此刻应该有了一个轮廓性的了解，感兴趣的话可以复制我上面给的网址去䁖䁖，对了，这个量化神集是一直都在维护更新的，到时候你登录看到的详情，就可能跟我现在说的不一致，请不要诧异，以自己看到的为准，enjoy~

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