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资源共享丨基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算(原始数据+代码+手册)
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资源名称
资源介绍
包含了数据、代码、步骤,可以方便的使用本操作手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题。
包含了数据案例:以研究商业银行系统新风险以及溢出效应为目标,以我国16个主要上市银行和申万银行指数作为样本,运用分位数回归,引入状态变量,构建商业银行与系统间的动态CoVaR模型。
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