CFRI合集 | 资产定价文章合集
合集介绍
资产定价理论(asset pricing theory)是金融经济学最重要的主题之一，它试图解释不确定条件下未来支付的资产价格或者价值，这里资产通常是指金融工具或某种证券，而价格是其市场均衡时的价格，即由市场需求与供给决定的价格。人们发现，低的资产价格蕴含着高的收益率，因此考虑用理论解释为什么某些资产的支付比其他资产平均收益要高。资本资产定价模型是一套叙述性理论架构模型，用来描写市场上资产的价格是如何被决定的。其目的在于：描述在证券供需达到平衡状态时，存在于证券的市场风险与预期报酬的关系以及协助投资人创造最佳的投资组合，评估与决定各种证券的价值，使其能制定合宜的投资决策。在金融学中，资产定价是最重要、最基本的一步，也是最困难的一步。本合集主要汇总了2019-2021年发表在CFRI上的有关资产定价的文章。
No.
01
VPIN能否提供预测已实现波动率的信息：来自中国股指期货市场的证据
https://doi.org/10.1108/CFRI-05-2020-0049
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No.
02
模型偏差在预测波动率中的作用:来自美国股市的证据
https://doi.org/10.1108/CFRI-04-2020-0037
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No.
03
中国金融市场的地缘政治风险、经济政策不确定性与资产收益
https://doi.org/10.1108/CFRI-08-2020-0115
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No.
04
传染病与中国企业的股票收益：新冠病毒（COVID-19）不同吗？
https://doi.org/10.1108/CFRI-03-2021-0053
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No.
05
低利率的原因和挑战：来自基本原则和最新文献的见解。
https://doi.org/10.1108/CFRI-06-2020-0071
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No.
06
厚尾随机波动率模型与中国股票市场收益
https://doi.org/10.1108/CFRI-03-2018-0028
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No.
07
股票市场是否提供高回报：来自中国个股偏度的证据
https://doi.org/10.1108/CFRI-12-2019-0162
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No.
08
收盘交易机制变迁的市场影响研究——基于上海证券交易所的自然实验
https://doi.org/10.1108/CFRI-04-2020-0041
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No.
09
方差风险溢价的推断
https://doi.org/10.1108/CFRI-04-2020-0044
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No.
10
不确定性对外汇市场稳定性的影响
https://doi.org/10.1108/CFRI-07-2019-0112
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No.
11
异质信念与特质波动率之谜---基于中国证券市场的分析
https://doi.org/10.1108/CFRI-07-2019-0128
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No.
12
用溢出指数法研究证券市场的风险关联性
https://doi.org/10.1108/CFRI-07-2019-0124
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No.
13
宏观经济不确定性对预测股市行为真的重要吗？中美比较研究
https://doi.org/10.1108/CFRI-06-2019-0077
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No.
14
股票定价的高阶矩：来自中美市场的证据
https://doi.org/10.1108/CFRI-06-2019-0070
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No.
15
机构投资者调研与上市公司业绩关系研究
https://doi.org/10.1108/CFRI-12-2018-0151
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No.
16
我国股指期货收益波动率的非线性特征分析——基于沪深300股指期货的高频数据
https://doi.org/10.1108/CFRI-03-2021-0053
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No.
17
货币政策对期权隐含股市预期的影响
https://doi.org/10.1108/CFRI-07-2018-0068
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No.
18
第三方承销、债券发行定价与盈余管理—基于中国金融债市场的经验证据
https://doi.org/10.1108/CFRI-07-2018-0067
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No.
19
流动性风险的市场定价：来自中国的证据
https://doi.org/10.1108/CFRI-01-2019-0013
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No.
20
长时间记忆还是结构性断裂？股市指数波动的经验证据
https://doi.org/10.1108/CFRI-11-2017-0222
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No.
21
资产增长率和应记项目呈负相关时股票回报的可预测性
https://doi.org/10.1108/CFRI-04-2018-0032
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No.
22
中国并购动力的驱动因素：上市公司的经验证据
https://doi.org/10.1108/CFRI-06-2017-0153
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China Finance Review International (CFRI) 作为上海交通大学安泰经济与管理学院创办的一本反映经济金融最前沿研究成果的全英文学术期刊，创刊至今稳步发展。目前CFRI期刊已被多个权威数据库收录：Scopus、Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI)、ABI、Cabell's Dictionary、ProQuest、EBSCO、Summon、RePEc、Econlit，进入ABDC和Association of Business Schools' (ABS) Academic Journal Guide等一系列评级列表。目前期刊在Web of Science中的模拟影响因子为2.83；期刊在Scopus数据库中的实时CiteScore为2.9，2020年期刊入选FMS管理科学高质量期刊C类国际期刊，位于金融学科共78本期刊中的第34位。感谢您对CFRI一路以来的关注和支持，欢迎您阅读下载引用本刊优质论文！
微信号 : CFRI-SJTU