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正文
关于下方文字内容，作者：ABC，计量圈社群学院，通信邮箱：@fudan.edu.cn
Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James A. Robinson. 2001. "The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation." American Economic Review, 91 (5): 1369-1401.We exploit differences in European mortality rates to estimate the effect of institutions on economic performance. Europeans adopted very different colonization policies in different colonies, with different associated institutions. In places where Europeans faced high mortality rates, they could not settle and were more likely to set up extractive institutions. These institutions persisted to the present. Exploiting differences in European mortality rates as an instrument for current institutions, we estimate large effects of institutions on income per capita. Once the effect of institutions is controlled for, countries in Africa or those closer to the equator do not have lower incomes.
摘要：研究利用欧洲死亡率的差异来评估研究制度对经济表现的影响。欧洲人在不同的殖民地采取了非常不同的殖民政策，有着不同的相关制度。在欧洲人面临高死亡率的地区，他们无法定居，更有可能建立掠夺性制度，这些制度一直持续到现在。利用欧洲死亡率的差异作为现有制度的工具变量，我们估计制度对人均收入的巨大影响。一旦制度作为一个变量被控制，非洲国家或者那些靠近赤道的国家并没有相比其他国家更低的收入。 近年来，制度和产权的差异对各国人均收入差距的影响被许多研究关注，拥有更好的“制度”、更有保障的财产权、更少政策扭曲的国家能够更多投资于物质资本和人力资本，并将更有效地利用这些因素来实现更高的收入水平。然而，目前缺乏对制度对经济表现的影响的可靠估计，富裕经济体很有可能主动选择或者能够负担得起更好的制度。另外，不同的经济体制度和人均收入两者都会有所不同。为了评估制度对经济绩效的影响，我们需要一个制度外生变化的来源。本文提出了欧洲殖民地国家之间的制度差异理论，并利用这一理论推导出经济差异的可能来源。
（潜在）定居者死亡率⇒是否定居⇒早期制度⇒现在制度⇒现在经济绩效
本文的制度差异理论提出基于以下三个假设，本节论证每个假设提出的证据。1.殖民者实施不同类型的殖民政策，创造了不同的制度。在一种极端情况下，欧洲列强建立了“掠夺性殖民地”，以贝勒统治时期对刚果的殖民化为例。这些制度没有为私有财产提供多少保护，也没有为政府提供制衡。事实上，掠夺性殖民地的主要目的是转让尽可能多的殖民地的资源给殖民者。在另一种情况下，许多欧洲人在殖民地定居，创造了历史学家所说的“新欧洲人”。这些殖民者试图复制欧洲的制度，特别强调私有财产和对政府权力的制约，这种殖民地有澳大利亚、新西兰、加拿大和美国等。毫无疑问，死亡率是决定欧洲定居点的一个关键因素，也有很多历史资料记载欧洲人在不同殖民地的健康状况会影响殖民决策。2.殖民政策受到殖民可行性的影响，在环境不利于欧洲人定居的地方，反对建立“新欧洲人”殖民地的情况十分严重，因此更有可能形成掠夺性殖民地。历史证据既支持存在着广泛的不同类型的殖民化的说法，也支持欧洲人的定居与否是殖民形式的关键因素。Denoon(1983)指出，在一些殖民地中，土地和牲畜的私人所有权很早就被建立起来，这些殖民地的制度中存在着资本主义的特征，与殖民者的母国的制度特征类似。然而，以上的例子与与17世纪和18世纪拉丁美洲的殖民经历，以及19世纪和20世纪初亚洲和非洲的殖民经历形成了鲜明的对比。西班牙和葡萄牙殖民的主要目的是从美洲获得黄金和其他贵重物品。征服之后不久，西班牙王室授予了土地和劳动权(封地)，并建立了一个复杂的重商主义体系，其中包括垄断和贸易规则，以便从殖民地获取资源。欧洲人在美洲发展奴隶贸易也是出于类似的原因。有各种各样的历史证据，以及下文表3中的回归，表明殖民时代在非定居殖民地建立的控制制度仍然存在，而毫无疑问，在殖民主义早期阶段，在澳大利亚、加拿大、新西兰、美国、香港和新加坡等地建立的法律和秩序的制度以及私有财产制度构成了这些国家当今制度的基础。有很多经济机制导致制度的持续存在，文章主要讨论三个机制：（1）建立限制政府权力和执行财产权的制度成本很高(Acemoglu and ThierryVerdier，1998)。如果建立这些制度的成本已经被殖民主义列强在殖民时降低，那么独立时期统治的精英阶层可能不会改变现有制度。相比之下，当新的精英阶层继承掠夺性制度时，他们可能不想承担建立更优制度的成本，而是可能宁愿利用现有的掠夺性制度来谋取自己的利益。（2）掠夺性战略的好处可能取决于统治阶层的规模。当这些精英人数很少时，每个成员都将获得更大份额的收入，因此精英们可能有更大的动机实施掠夺性制度。在许多情况下，当欧洲列强建立起独裁性制度时，他们将国家的日常运转管理权转移到少数人手中。这一小部分人往往是独立后控制国家的人，他们青睐掠夺性制度。（3）如果殖民地区代理人作出不可逆转的投资，以巩固一组特定制度，他们将更愿意支持这些制度，使这些制度能够存续下去。例如，在人力资本和物质资本方面进行了投资的代理人会倾向于再次投资以加强产权制度。基于这三个前提，研究使用在殖民地的第一批欧洲定居者预期的死亡率作为现在在这些国家实行的制度的工具变量。
第一列：整个世界相关情况；第二列：样本（前殖民地的 64 个国家）。
数据内容：定居者死亡率、财产征收风险防范（政治风险的衡量变量）、GDP。人均收入 (GDP) 是研究衡量经济绩效的标准。第二行：1988 年的人均产出作为工人收入的替代衡量标准。（Hall and Jones（1999））第四~七行：1990、1900 年对行政部门约束的衡量、1900 年的民主指数（1900 年仍是殖民地的国家无法获得此信息，因此这些国家被分配尽可能低的分数）、独立第一年对行政部门的约束的均值和标准差，作为制度的替代衡量标准。（以上三类数据均来自Gurr Data Set）第八、九行：1900年欧洲血统人口的比例（殖民地定居情况的度量）、定居者死亡率估计数的对数。
yi 是 i 国的人均收入；Ri是对财产征用的保护，Xi是其他协变量的向量，𝜀i是随机误差项。研究关注的系数是制度对人均收入的影响，即𝛼。
第1列显示，在全球样本中，制度与人均收入之间存在着很强的相关性。第2列显示，在前殖民地样本中，制度变量对人均收入的影响与全世界相当相似，图2以图表方式表现这种关系。第1）列中回归的R2表明，人均收入变化的60%以上与该制度指数的变化有关。
很多学者曾主张气候对经济的直接影响，观察到距离赤道的距离和经济表现之间的相关性。为了控制这一点，在（3）-（6）列中，研究者将纬度作为回归变量（使用距离赤道的距离，统一为0~1）。这对制度指数的系数影响不大。在第（4）和（6）列中，我们还添加了非洲、亚洲和其他洲的虚拟变量。虽然对征用风险的保护仍然很重要，但洲虚拟变量在统计和数量上也有意义。第（6）列中的非洲虚拟变量表明，在样本中，即使考虑到制度的影响，非洲国家的经济表现也要差90对数点（约145%）。在第（7）和（8）列中，对每个工人的产出来重复基本回归，结果非常相似。总的来说，表2中的结果显示，制度与经济表现之间有很强的相关性。然而，有许多重要的原因不将这种关系解释为因果关系。首先，富裕的经济体可能能够负担得起，或者可能更喜欢，更好的制度。比这个反向因果关系问题更重要的是，有许多被省略的收入差异的决定因素自然会与制度相关。此外，制度的衡量标准是事后构建的，分析人士可能对在在更富裕的地方看到更好的制度方面有一种自然的偏见。除了这些问题在OLS估计中引入向上的偏差，制度变量的测量有相当大的误差，与重要的“制度集群”不对应，这在实际中可能使OLS估计产生向下的偏差。因此研究者引入一个制度工具变量，这个工具变量必须是解释我们观察到的制度变化的重要因素，但对绩效没有直接影响。在第一部分的讨论表明，殖民时期的定居者死亡率是一个合理的工具变量。疟疾（特别是恶性疟原虫）和黄热病是欧洲殖民地死亡率的主要来源。在热带地区，这两种疾病占欧洲死亡人数的80%，而胃肠道疾病占另外15%（Curtin，1989 p.30）。在整个十九世纪，没有疟疾和黄热病的地区，如新西兰，比欧洲更健康，因为欧洲的主要死亡原因——结核病、肺炎和天花——在这些地方很少见（Curtin，1989 p.13）。在存在疟疾病媒的地方，如西非热带稀树草原或森林，一个人每年可能被多达几百只传染性蚊子叮咬。对于没有免疫力的人来说，疟疾（特别是恶性疟原虫）往往是致命的，因此在非洲、印度或加勒比地区的欧洲人面临着非常高的死亡率。相比之下，当地成年人的死亡率要低得多。殖民者不了解少量积水在繁殖蚊子和传播这些疾病方面的作用，直到 19 世纪后期，欧洲人才开始控制这些疾病，医学科学的进步降低了疟疾和黄热病带来的危险，黄热病已基本根除。定居者死亡率是制度发展的一个可信工具变量：这些疾病影响了欧洲的定居模式和他们建立的制度类型，但对土著人民的健康和经济影响甚微。最后一个值得注意的特点，有助于解释我们下面的结果，疟疾流行既取决于一个地区的小气候，也取决于它的温度和湿度，或者是否在热带地区；但是在高海拔地区疟疾是否会更加严重是随地区而异的。这表明欧洲人面临的死亡率 不太可能代表这个国家的一些简单的地理或气候特征。欧洲定居者死亡率的数据主要来自Philip Curtin于1989年发表的Death by Migration。OLS回归方程描述了描述了现行制度与GDP 之间的关系。本节利用以下三个方程进行分析。
Ri: 当前制度的衡量标准（1985年至1995年期间防止私人财产征用程度）
Si:欧洲殖民者殖民决策的衡量标准（1900年欧洲后裔人口的比例）最简单的识别策略可能是使用Si（或Ci）作为OLS回归中Ri的工具回归结果。然而，如果定居者更有可能迁移到较富裕的地区，并且早期制度可能反映了对现在人均收入很重要的其他特征，那么这种识别策略将是无效的。相反，研究使用定居者面临的死亡率log Mi作为Ri的工具。logMi与εi无关——殖民时期定居者死亡率对现在的该地区人均收入没有影响，只对制度发展有影响。上一 节论证了这一假设是合理的。
上图说明（潜在）定居者死亡率与制度指数之间的关系。研究使用定居者死亡率的对数，确保极端死亡率对总体数据水平产生过度放大/缩小的作用。结果显示，定居者死亡率的对数和制度指数之间几乎是线性关系。这种关系表明，欧洲人面临更高死亡率的前殖民地如今的制度要差得多。
上表显示了线性回归结果。面板A中，第1列使用1900年殖民地管理者面临的约束作为回归变量，并显示了早期制度和当今制度之间的密切联系。仅过去的制度就解释了当前制度变化的20%。第二列添加纬度变量，对被回归变量几乎没有影响。第（3）列和第（4）列使用民主指数进行回归。在第（5）列和第（6）列中，研究采用了另一种方法，控制独立第一年对殖民地管理的限制变量。结果是相似的，并且表明早期制度倾向于持续。第（7）列和第（8）列显示了对财产征收的保护与定居决策之间的关联。仅1900年欧洲人的比例就解释了我们今天制度变化的大约30%。第（9）和（10）列显示了征用保护变量与定居者面临的死亡率之间的关系。这是2SLS的第一阶段。结果表明，仅定居者死亡率就解释了我们今天观察到的制度差异的27%。面板B提供了证据支持以下假设：早期制度至少部分是由殖民形成的，定居决策受死亡率的影响。第（1）-（2）列和第（5）-（6）列将1900年我们对行政和民主的限制措施与1900年殖民者定居决策（该地区殖民者占欧洲总人口的比例）联系起来。第（3）-（4）列和第（7）-（8）列将被回归变量对殖民者在当地死亡率进行回归。这些回归表明，定居决策解释了早期制度约50%的变化。最后，第（9）和（10）列显示了定居点与死亡率之间的关系。
上图面板A报告了2SLS 估计值，第1列显示了（对数）定居者死亡率与我们的当前制度之间的强相关关系。制度对人均收入的影响的相应 2SLS 估计值为 0.94，大于表 2 中报告的 OLS 估计值。这表明，造成偏小的偏误的制度变量中的测量误差可能比反向因果关系和遗漏变量影响更大。这里的误差是广义范围的，实际上对经济表现很重要的一系列制度是非常复杂，任何单一的衡量标准都只能捕捉到“真正的制度”的一部分，因此导致测量误差问题。研究比较了尼日利亚和智利，两个典型国家。2SLS估计的制度对人均收入的影响为0.94，这意味着这两个国家之间的私人财产征用风险的2.24个单位差异应该转化为206个对数点（约7倍）的差异。测量误差的存在使这种解释复杂化，因为尼日利亚和智利的征用指数之间的一些差异可能有测量误差。因此，7倍的差值是一个上界。无论如何，表4中的估计数表明，制度差异对人均收入仍有很大影响。列（2）显示，纬度的增加不会改变相关关系。列（3）和（4）表明，回归结果不是由新欧洲国家导致的。当我们不包括美国、加拿大、澳大利亚和新西兰时，这些估计仍然非常显著，而且相关程度实际略有增加。列（5）和（6）显示，从样本中删除所有非洲国家后，估计结果要小一些，但也更精确。在第（7）和（8）列中，回归中添加了洲虚拟变量。虚拟变量的加入并没有改变制度的估计效果，而且这些变量在5%的水平上是不显著的。这一事实表明，非洲国家较贫穷的原因不是由于文化或地理因素，而主要是由于非洲存在较差的制度。最后，在第（9）列中，我们使用Hall和Jones（1999）计算的每个工人的产出的对数来重复我们的基本回归。这个结果非常接近基准结果。2SLS系数为0.98，而不是第（1）列中的0.94，这表明我们是使用人均收入还是每个工人的产出对我们的结果影响很小。总体而言，表4中的结果显示，制度对经济表现的影响较大。表4中的2SLS结果的有效性依赖于过去定居者死亡率对当前经济表现没有直接影响的假设。虽然这一假设似乎是合理的，但本节通过直接控制许多可能与定居者死亡率和经济结果都相关的变量来进一步证实该假设，并检查这些变量的加入是否会影响我们的估计。总的来说，我们发现在加入这些变量后，我们的结果变化很小。
上表（1）和（2）列中，我们添加了英国和法国殖民地（其他国家的殖民地）的虚拟变量，对我们的研究结果影响不大。此外，第一阶段的法国虚拟变量估计为零，而英国虚拟变量 是正的，且略有显著，这一结果表明，英国殖民地似乎有更好的制度，但这种影响比没有控制定居者死亡率对制度发展的影响的回归结果要小得多。英国殖民地的表现比其他国家更好，这在很大程度上是因为英国首先殖民在更宜居的地方，这使得英国殖民地能够继承更好的制度。为了进一步研究这个问题，第 (3) 和 (4) 列仅估计了我们对英国殖民地的基本回归。结果表明，在这个 25 个英国殖民地样本中，定居者死亡率与制度之间的关系以及制度与收入之间的关系与我们的基础样本中的非常相似，因此殖民者的身份并不是殖民模式和随后的制度发展的重要决定因素。很多学者强调了法律渊源的重要性，在第 (5) 和 (6) 列中，控制法律渊源。在样本中，所有国家都具有法国或英国的法律渊源，结果显示制度对人均收入的影响的估计不受影响。在第 (7) 和 (8) 列中，为研究宗教的影响，添加了天主教、穆斯林和其他宗教的人口比例，新教徒作为省略的群体。同样对原结果的影响很小。因此表6和表7调查一些其他可能影响回归结果的因素的直接影响，如：与死亡率相关的气候、地理条件；欧洲人占殖民地总人口比例过大带来的欧洲文化，传统对经济发展的影响；语言的影响；疾病的影响等。同样，这些因素对原结果影响很小。
根据本文理论，定居者死亡率（M）影响定居点（S）；定居点影响早期制度（C）；早期制度影响当前制度（R）。过度识别检验通过使用C和S作为附加工具来测试这些变量中的任何一个，C、S和M，是否对人均收入有直接影响。过度识别测试假设这些工具变量中的一个，如S是外生的，并测试其他工具变量的外生性。然而，如果所有工具变量都无效，但仍然彼此高度相关，这种测试可能不会发现问题。总的来说，如果方程（1）的关注的系数为0，即、或者 C或S对有直接影响；或定居者死亡率M通过一些其他变量（如文化）对有影响，那么可能存在过度识别问题。然而，测试结果（见下图）排除了以上三种可能性。
许多经济学家和社会科学家认为，制度和国家政策的差异是各国人均收入存在巨大差异的根源。然而，关于是什么决定了制度和政府对经济进步的态度，人们几乎没有达成一致意见，因此很难孤立制度中的外部差异来源来估计它们对经济的影响。在本文中，作者认为殖民经历的差异可能是制度中外源性差异的一个来源，决定欧洲人是否可以在殖民地定居的因素对今天的制度产生重要影响。经济绩效与在殖民地和欧洲殖民地定居点的士兵、主教和水手所面临的死亡率之间有很高的相关性。研究还指出，这种关系不是由极端值导致的，而且在控制纬度、气候、当前疾病环境、宗教、自然资源、土壤质量、民族语言和当前种族组成后仍然显著。然而，调查结果并不意味着今天的制度是由殖民政策预先决定的，不能改变。作者强调殖民历史是影响制度的众多因素之一。由于定居者所面临的死亡率可以说是外生的，因此它们可以作为分离制度对经济影响的一种工具。事实上，这些结果表明，改善制度带来了巨大的经济收益，例如明治维新时期的日本或20世纪60年代的韩国。我们的分析没有解决许多问题。机构在很大程度上被视为一个“黑盒子”：结果表明，降低财产征用风险将导致人均收入的显著增长，但没有指出什么具体措施将导致制度改善。制度特征，如征用风险、财产权执行或法治，可能应该被解释为一种博弈平衡的结果，与一些更基本的“制度”有关，例如总统与议会制度，这些基本制度可以直接改变。更详细地分析更基本的制度对财产权和征用风险的影响是未来研究的一个重要领域。
关于工具变量，参看1.内生性问题操作指南, 广为流传的22篇文章，2.看完顶级期刊文章后, 整理了内生性处理小册子，3.如何寻找工具变量？得工具者得实证计量，4.内生性处理的秘密武器－工具变量估，5.工具变量在社会科学因果推断中的应用，6.为你的"工具变量"合理性进行辩护, 此文献可以作为范例，7.没有工具变量、断点和随机冲击，也可以推断归因，8.工具变量与因果推断, 明尼苏达Bellemare关于IV的分析，9.工具变量IV与内生性处理的精细解读，10.我的"工具变量"走丢了，寻找工具变量思路手册，11.面板数据里处理多重高维固定效应的神器, 还可用工具变量处理内生性，12.豪斯曼, 拉姆齐检验，过度拟合，弱工具和过度识别，模型选择和重抽样问题，13.工具变量先锋 Sargan，供参考，14.AEA期刊的IV靠不靠谱？15.计量大焖锅: iv, clorenz, rank, scalar, bys, xtile, newey, nlcom，16.GMM是IV、2SLS、GLS、ML的统领，待我慢慢道来，17.IV和GMM相关估计步骤，内生性、异方差性等检验方法，18.因果推断IV方法经典文献，究竟是制度还是人力资本促进了经济的发展？19.内生变量的交互项如何寻工具变量, 交互项共线咋办，20.面板数据、工具变量选择和HAUSMAN检验的若干问题，21.IV和Matching老矣, “弹性联合似然法”成新趋势，22.IV回归系数比OLS大很多咋回事, 怎么办呢? ，23.不用IV, 基于异方差识别方法解决内生性, 赐一篇文献，24.找不到IV, RD和DID该怎么办? 这有一种备选方法，25.内生转换模型vs内生处理模型vs样本选择模型vs工具变量2SLS，26.内生性, 工具变量与 GMM估计, 程序code附，27.GMM和工具变量在面板数据中的运用，28.关于工具变量的材料包, 标题,模型,内生变量,工具变量，29.必须使用所有外生变量作为工具变量吗？30.工具变量精辟解释, 保证你一辈子都忘不了，31.毛咕噜论文中一些有趣的工具变量！33.前沿: 删失数据分位数工具变量(CQIV)估计, 做删失数据异质性效应分析，34.不需要找工具变量, 新方式构建工具变量, 导师再也不用担心内生性问题了！35.关于顶级外刊工具变量的使用最全策略, 不收藏反复读就不要谈IV估计！36.如何通过因果图选择合适的工具变量？一份关于IV的简短百科全书，37.前沿: nature刊掀起DAG热, 不掌握就遭淘汰无疑！因果关系研究的图形工具! 38.最清晰的内生性问题详解及软件操作方案！实证研究必备工具！39.中国女学者与其日本同行在JPE上发文了！利用独特数据, 地理断点RDD和IV研究中国环境议题！40.双胞胎样本解决遗漏变量和测量误差, LIV解决选择偏差，41.内生性处理的秘密武器－工具变量估计，42.工具变量IV必读文章20篇, 因果识别就靠他了，43.看完顶级期刊文章后, 整理了内生性处理小册子，44.“内生性” 到底是什么鬼? New Yorker告诉你，45.Heckman两步法的内生性问题(IV-Heckman)，46.最全估计方法，解决遗漏变量偏差，内生性，混淆变量和相关问题，47.非线性面板模型中内生性解决方案，48.内生性处理方法与进展，49.内生性问题和倾向得分匹配，50.你的内生性解决方式out, ERM独领风骚，51.面板数据是怎样处理内生性的，52.计量分析中的内生性问题综述，53.一份改变实证研究的内生性处理思维导图，54.Top期刊里不同来源内生性处理方法，55.面板数据中heckman方法和程序(xtheckman)，56.控制函数法CF, 处理内生性的广义方法，57.二值选择模型内生性检验方法，58.2SRI还是2SPS, 内生性问题的二阶段CF法实现，59.非线性模型及离散内生变量处理利器, 应用计量经济学中的控制函数法！60.最全利用工具变量控制内生性的步骤和代码—在经管研究中的应用，61.如何选择合适的工具变量, 基于既有文献的总结和解释！62.中介效应最新进展: 中介效应中的工具变量法使用方法及其代码！63.弱工具变量的稳健性检验, 附上code和相关说明！64.工具变量对因果效应的识别和外推, 大牛的顶级评述！
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