TVP-VAR时变参数VAR系列文献和估计程序

凡是搞计量经济的，都关注这个号了

邮箱：[e-mail]

所有计量经济圈方法论丛的code程序, 宏微观数据库和各种软件都放在社群里.欢迎到计量经济圈社群交流访问.

上一日，咱们研究小组引荐了"用Stata做面板数据分析, 操作代码应有尽有"，受到各位学者欢迎和好感。

以下是25篇关于面板（动态或静态）数据的文章，里面附上了程序和相关文献，基本上可以解决大部分面板运用中的问题。若有进一步深造需求的，可以到“面板数据研究小组”交流讨论。

之前，咱们小组引荐的“1.应用VAR模型时的15个注意点，总结得相当地道”、“2.VAR宏观计量模型演进与发展，无方向确认推断更好”、“3.SVAR模型的起源、识别、估计与应用, 系统讲述”和“4.向量自回归VAR模型操作指南针,为微观面板VAR铺基石”和“5.动态因子模型是什么, 又怎么去实现？”，受到宏观经济学者的欢迎和热议。

今天，咱们小组引荐一下时变参数向量自回归模型，即TVP-VAR模型。TVP-VAR模型可以看作是状态空间模型与结构向量自回归模型的结合创新，其特点在于模型假定系数矩阵与新息的协方差矩阵均有时变特征，因此来自冲击强度和传导途径的改变都能在脉冲图中得到响应。

下面是一些使用TVP-VAR模型分析中国宏观经济变量关系的文献，里面有对这一模型或简或繁的介绍。

至于TVP-VAR模型的操作程序，各位学者可以根据下方三个链接到对应页面下载。如果有下载不下来的，或者遇到解释困难的，可以到面板数据研究小组交流讨论。

下载链接1：

http://joshuachan.org/code/code_ml_tvpsv.html

下载链接2：

https://sites.google.com/site/jnakajimaweb/tvpvar

下载链接3：

https://sites.google.com/site/hmumtaz77/code

咱们圈子强烈推荐下面这26篇Stata相关文章，尽管Python已经在咱们社群渐渐普及开来，但Stata在数据分析领域还是有一些特别之处。

下面这些短链接文章属于合集，可以收藏起来阅读，不然以后都找不到了。

2年，计量经济圈公众号近1000篇文章，

Econometrics Circle

数据系列：空间矩阵 | 工企数据 | PM2.5 | 市场化指数 | CO2数据 |  夜间灯光 | 官员方言  | 微观数据 |

计量系列：匹配方法 | 内生性 | 工具变量 | DID | 面板数据 | 常用TOOL | 中介调节 | 时间序列 | RDD断点 | 合成控制 | 

数据处理：Stata | R | Python | 缺失值 | CHIP/ CHNS/CHARLS/CFPS/CGSS等 |

干货系列：能源环境 | 效率研究 | 空间计量 | 国际经贸 | 计量软件 | 商科研究 | 机器学习 | SSCI | CSSCI | SSCI查询 |

计量经济圈组织了一个计量社群，有如下特征：热情互助最多、前沿趋势最多、社科资料最多、社科数据最多、科研牛人最多、海外名校最多。因此，建议积极进取和有强烈研习激情的中青年学者到社群交流探讨，始终坚信优秀是通过感染优秀而互相成就彼此的。